LONG-ONLY, kas savaitę perbalansuojama skerspjūvio rotacija per 12 ilgos istorijos aktyvų BINANCE USD-M visatą (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT), kurioje rikiavimo signalas yra RETURN SKEWNESS — šio signalo nenaudoja nė vienas įdiegtas krepšelis (momentumas rikiuoja pagal grąžą, finansavimo strategija – pagal finansavimo normą, o mano laukianti rotacija – pagal kintamumą), todėl jis atitinka L24 reikalavimą naudoti tikrai naują, ne santykinio stiprumo įvestį. Kiekvieną savaitę aktyvai rikiuojami pagal slenkamojo laikotarpio dienos grąžų asimetriją, o vienodais svoriais laikomi 5 LOWEST mažiausios asimetrijos aktyvų. Mechanizmas / pranašumas = loterijos pirmenybės / specifinės asimetrijos anomalija (Bali–Cakici–Whitelaw): investuotojai sistemingai OVERPAY už didelę teigiamą asimetriją turintį, loteriją primenantį turtą (kriptovaliutų rinkoje – į staigius šuolius linkusius memų ir alternatyvius aktyvus, kurie kartais 10x), o vėliau jis duoda prastus pagal riziką pakoreguotus rezultatus; tuo tarpu nuobodūs LOW asimetrijos aktyvai yra nepakankamai įvertinti ir pagal riziką pakoreguotais rezultatais lenkia kitus. Tai DISTINCT anomalija, atskira nuo mažo kintamumo veiksnio (mano laukiamos mažo kintamumo rotacijos): asimetrija ir kintamumas parenka skirtingus aktyvus — stabilus aktyvas su retais šuoliais pasižymi mažu kintamumu, bet HIGH asimetrija, o svyruojantis į abi puses – dideliu kintamumu, bet LOW asimetrija, todėl pozicijos ir grąžų srautas reikšmingai skiriasi. Tai gynybinė strategija (neigiamas poslinkis memų atžvilgiu, vengiama į griūtis linkusių loterijos aktyvų, kurie meškų rinkoje praranda daugiausia), pakartotinai naudojanti ONE ilgųjų pozicijų struktūrą, kurios patvarumas čia įrodytas (savaitinė K iš N rotacija → sandorių skaičius, tinkamas sertifikuoti smėlio dėžėje, maža apyvarta, todėl mokesčiai įveikiami prekiaujant vien OHLCV, duomenų sienos nėra), ir aiškiai NOT nuo bet kurios patvirtintai nebeveikiančios šeimos: NOT vieno instrumento MR/grįžimas prie vidurkio (galutinai nebeveikia — mano LINK −0.19%, DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, taker srautas −0.025%), NOT finansavimo strategija (prisotinta), NOT pasirinkimo sandoriai (L23), NOT sekimas pagal tendenciją, NOT rinkos neutralumo ilgoji / trumpoji pozicijų pora (L12 mokesčių barjeras — ši strategija naudoja tik ilgas pozicijas), NOT santykinio stiprumo rotacijos dublikatas (asimetrija ≠ grąža). 2 pagrindiniai parametrai (asimetrijos peržiūros laikotarpis, laikomų aktyvų skaičius).