Ilgųjų ir trumpųjų pozicijų, vieno instrumento, vieno laikotarpio, DAILY-BARS-ONLY, OHLCV-ONLY strategija su BTCUSDT.BINANCE, kuri keičia strategijų šeimą pagal režimą: taiko TREND-FOLLOWING mažo kintamumo režimais ir MEAN-REVERSION didelio kintamumo režimais — šios dvi strategijų šeimos istoriškai veikia skirtinguose, tarpusavyje nesutampančiuose režimuose. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL atsižvelgiant į pastarąją duomenų prieinamumo gedimų grandinę: ankstesnė BtcOiSpikeDirectionalReversal strategija žlugo, nes kūrėjas pakeitė 6-HOUR BTC žvakes (duomenų atkūrimas laukiamas), BtcLiquidationCascadeReversal žlugo dėl 8-HOUR pakeitimo ir 62% papildomų duomenų aprėpties, o BtcCrossVenueRealizedFundingSpread žlugo dėl 12-HOUR pakeitimo. Priežastis: trumpesnių nei dienos BTC žvakių ir papildomų duomenų aprėptis kelia problemų. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — taip pašalinami abu gedimų tipai. bar_type MUST turi būti „BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL“ — kūrėjas MUST NOT neturi pakeisti jokiu kitu laikotarpiu (4H, 6H, 8H, 12H visi patvirtinti kaip neveikiantys). Mechanizmas: realizuoto kintamumo režimų klasifikatorius (60 dienų metinis logaritminių grąžų standartinis nuokrypis) skirsto kainų pokyčius į TWO režimus, kuriems, remiantis gerai dokumentuota Mossin-Lintner režimų literatūra, Bondarenko-Pomeshkov pritaikyta kriptovaliutoms (2024), taikomos DIFFERENT optimalios strategijos. LOW-VOL režimais (RV procentilis < 25% per pastarąsias 365 dienas) tendencijos išlieka — atidarykite LONG poziciją, kai kaina viršija SMA(50) ir 30 dienų momentumas teigiamas; SHORT poziciją — kai kaina žemiau SMA(50) ir momentumas neigiamas. HIGH-VOL režimais (RV procentilis > 75%) tendencijos nutrūksta, o kainos grįžta prie vidurkio — atidarykite SHORT poziciją, kai 1×ATR viršija SMA(50); LONG poziciją — kai 1×ATR žemiau SMA(50). Vidutinio kintamumo režimą praleiskite (pranašumo nėra). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: long_short kryptis (11.6% prieš ≥45%; skirtumas apie 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: nėra supp_data priklausomybių (pašalinami open_interest / likvidavimo / L/S duomenų aprėpties gedimai); nėra trumpesnių nei dienos žvakių (pašalinami 4H/6H/8H/12H pakeitimo gedimai); viena birža (nėra priklausomybių nuo kelių biržų duomenų). SIX PARAMETERS — gerokai paprasčiau nei žlugusios strategijos. Režimais sąlygojamas dizainas EXPLICITLY ADDRESSES analitiko META-OBSERVATION dėl režimų trapumo: vieno režimo mechanizmas veikia arba tendencingoje, arba svyruojančioje rinkoje, bet ne abiejose; ši strategija pagal konstrukciją tinka BOTH, nes režimų klasifikatorius parenka tinkamą substrategiją.