Praleisti ir pereiti prie turinio
Visos hipotezės

Hipotezės

ETH dienos iš eilės krintančių dienų atšaukimo pirkimo strategija su 200-SMA bulių režimo filtru

ETH Daily Consecutive-Down-Day Pullback Long with 200-SMA Bull Regime Filter

Vieno instrumento tik ilgųjų pozicijų SHORT-TERM MEAN-REVERSION strategija ETHUSDT neterminuotoms ateities sutartims, naudojanti dienos barus ir tik OHLCV duomenis, su 200-SMA bulių režimo filtru. Trigeris yra…

Hipotezė

Vieno instrumento tik ilgųjų pozicijų SHORT-TERM MEAN-REVERSION strategija ETHUSDT neterminuotoms ateities sutartims, naudojanti dienos barus ir tik OHLCV duomenis, su 200-SMA bulių režimo filtru. Trigeris yra STRUCTURALLY NOVEL portfelyje: jis skaičiuoja CONSECUTIVE DOWN DAYS (diskretaus įvykio skaičius, o ne tęstinė statistika), todėl yra mechanistiškai ortogonalus kiekvienai esamai strategijai. Esamos grįžimo prie vidurkio strategijos suveikia tęstinės statistikos ekstremumuose:……Rodyti daugiauRodyti mažiau

Vieno instrumento tik ilgųjų pozicijų SHORT-TERM MEAN-REVERSION strategija ETHUSDT neterminuotoms ateities sutartims, naudojanti dienos barus ir tik OHLCV duomenis, su 200-SMA bulių režimo filtru. Trigeris yra STRUCTURALLY NOVEL portfelyje: jis skaičiuoja CONSECUTIVE DOWN DAYS (diskretaus įvykio skaičius, o ne tęstinė statistika), todėl yra mechanistiškai ortogonalus kiekvienai esamai strategijai. Esamos grįžimo prie vidurkio strategijos suveikia tęstinės statistikos ekstremumuose: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong pagal standartinio nuokrypio atstumą, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong pagal Wilderio glodinimo greitį, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong pagal apimtimi svertinį atstumą, o Drawdown Accumulation strategijos pagal % nuo N dienų aukščiausio taško. Nė viena nenaudoja diskrečių skaičiavimo įvykių mechanizmo. N-iš-eilės-krintančių-dienų modelis buvo plačiai dokumentuotas Larry Connors (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) ir išliko tvirtu trumpalaikiu grįžimo prie vidurkio trigeriu įvairiose turto klasėse maždaug 17 metų. Jis fiksuoja kitokį mikrostruktūros režimą nei osciliatorių ekstremumai: nuolatinį kelių dienų pardavimo spaudimą, kuris išsenka, kai sisteminių pardavėjų srautas išnaudojamas, o ne aštrią vieno baro kapituliaciją (RSI(2)) ar poziciją-palyginti-su-vidurkiu (BB). Dienos laikotarpis pasirinktas todėl, kad (a) ETH dienos ateities duomenų kelias yra empiriškai patikimas (įrodyta EthDailyGoldenCrossMomentumLong, jau esančia procese), (b) ETH 4H nuolat nepavyksta 3 lygmens infrastruktūroje (4 iteracijos), (c) iš eilės krintančių dienų modeliai yra statistiškai reikšmingi tik dienos raiška — 4H jie tampa triukšmu. ETH pasirinktas konkrečiai todėl, kad (a) ETH yra mažiausiai panaudotas turtas portfelyje (tik 1 strategija nepaisant patikimo duomenų kelio), (b) ETH turi gerai dokumentuotą trumpalaikio atšaukimo-tada-atnaujinimo dinamiką bulių režimuose (instituciniai grįžimo prie vidurkio srautai yra didžiausi ETH dėl jo derivatyvų/stakavimo ekosistemos), (c) esama EthDailyGoldenCrossMomentumLong suveikia RARE ilgalaikiuose režimo įvykiuose, o ši suveikia FREQUENT trumpalaikiuose atšaukimuose — tikrai ortogonalus signalo laikas tame pačiame turte. Tik 4 parametrai (krintančių dienų skaičiaus slenkstis, režimo SMA laikotarpis, išėjimo atgalinis laikotarpis, stop-loss procentas), visi ekonomiškai reikšmingi ir stabilūs.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.