Pagrindinių kriptovaliutų kelių simbolių 1 valandų Azijos sesijos intervalo pramušimo pirkimo ir pardavimo portfelis

Dienos metu vykdoma „Opening Range Breakout“ (ORB) strategija, pritaikyta kriptovaliutų 24/7 rinkai ir taikoma 3 likvidžiausių Binance USD-M neterminuotųjų sandorių simbolių krepšeliui: BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT. Naudojami 1–HOUR intervalai – tokio laiko intervalo dabartiniame procese visai nėra (visose esamose strategijose naudojami 4H, 1D arba savaitiniai intervalai). Mechanizmas: kiekvieną UTC dieną laikotarpis nuo 00:00 iki 07:59 kiekvienam simboliui apibrėžia „Azijos sesijos intervalą“ (laikotarpio aukščiausią ir žemiausią kainas). Nuo 08:00 iki 22:59 UTC (Europos ir US sesijos) strategija stebi valandinių intervalų uždarymo kainas. FIRST 1H uždarymo kaina, pakilusi virš Azijos sesijos intervalo aukštumos, suaktyvina LONG pozicijos atidarymą tame simbolyje; FIRST uždarymo kaina, nukritusi žemiau Azijos sesijos intervalo žemumos, suaktyvina SHORT pozicijos atidarymą. Kiekvienam simboliui per UTC dieną leidžiamas tik ONE įėjimas (po vienos iš krypčių suveikimo pakartotinai neįeinama). Visos pozicijos priverstinai uždaromos 23:00 UTC, neatsižvelgiant į pelną ar nuostolį. Ši hipotezė struktūriškai skiriasi nuo visų žurnale užfiksuotų nesėkmių modelių: ji nėra NOT vieno instrumento strategija (3 simbolių krepšelis padidina imtį 3x); ji nėra NOT dienos laiko intervalo BTC strategija (taip išvengiama „BTC dienų-2024+režimo silpnėjimo“ modelio, sužlugdžiusio Ketvirtadienio sezoniškumą / BTC dienos momento strategiją / BTC dienos Z balą); ji nėra NOT atsitraukimo kylant rinkai strategija (taip išvengiama „atsitraukimas altkoinų dienos intervale be pranašumo“ modelio, sužlugdžiusio XRP/ADA/DOGE/LINK/SOL/AVAX 9x); ji nėra NOT vienos žvakės modelis (taip išvengiama „vienos žvakės informacijos trūkumo“ modelio, sužlugdžiusio INJ/BTC volatilumo šuolį); ji nėra NOT savaitinio sezoniškumo strategija (taip išvengiama susilpnėjusios rinkos mikrostruktūros modelio); jai NOT nereikia papildomų duomenų (taip išvengiama patikros sistemos problemos, kai sandorių nėra, sužlugdžiusios OI Divergence / LS Ratio Fade). ORB mechanizmas turi 40+ metų akademinį ir praktikų palaikymą (Toby Crabel 1990, Larry Williams 1979, o pastaruoju metu jį iš naujo nagrinėjo Brett Steenbargerio prop prekybos darbai) akcijų indeksų ateities sandorių ir FX rinkose; pritaikant jį kriptovaliutoms pasinaudojama unikalia struktūrine ypatybe: kriptovaliutos yra vienintelė pagrindinė turto klasė, kuria nuolat prekiaujama 24/7 per THREE skirtingas sesijas (Azijos, Europos, US), todėl Azijos sesija iš tiesų veikia kaip „išankstinės prekybos“ intervalas, kurį Europos ir Amerikos srautai patvirtina (kainai išėjus iš intervalo) arba atmeta (kainai grįžus į intervalą). Trys laisvieji parametrai: Azijos sesijos laikotarpis (00:00-07:59 UTC, nustatytas pagal įprastą konvenciją), įėjimo sesijos laikotarpis (08:00-22:59 UTC, nustatytas pagal įprastą konvenciją) ir pelno tikslo dydis, lygus 2x intervalo (vienas derinamas parametras), taip pat kiekvieno sandorio griežtas nuostolio stabdymas ties priešinga Azijos intervalo riba (laisvojo parametro nėra – jis nustatomas geometriškai). Iš viso ONE derinamas parametras – mažiausiai iš visų šios sesijos hipotezių. Tikėtinas sandorių dažnis: maždaug 30-50% iš UTC dienų kiekvienam simboliui susidaro sąlygos kainai išeiti iš intervalo, taigi 3 simboliai × 365 dienos × 0.4 suveikimo dažnis = maždaug 440 įėjimų per metus – gerokai viršija slenkančio testavimo tinkamumo ribą AND ir bet kokį žurnale užfiksuotą „retų sandorių“ nesėkmės modelį. Ilgųjų ir trumpųjų pozicijų simetrija reiškia, kad strategija generuoja sandorius esant kiekvienam rinkos režimui (kylančios rinkos kainos išėjimai iš intervalo 2021/2024, krintančios rinkos kainos išėjimai iš intervalo 2022), taip struktūriškai išvengiant režimų koncentracijos spąstų. Visos pozicijos uždaromos dienos pabaigoje, todėl strategija neturi vienos nakties rizikos ir nėra veikiama neterminuotųjų sandorių finansavimo normos.