Praleisti ir pereiti prie turinio
Visos hipotezės

Hipotezės

SOL Spot 4H neigiamo realizuoto asimetriškumo grįžimo prie vidurkio ilgoji pozicija su trendo filtru

SOL Spot 4H Negative Realized-Skewness Mean-Reversion Long with Trend Filter

Tik į ilgąją poziciją orientuota vieno instrumento BINANCE_SPOT strategija, taikoma SOLUSDT 4H žvakėms ir naudojanti aukštesniųjų momentų statistinį signalą: realizuotą logaritminių grąžų asimetriją per paskutines 20…

Hipotezė

Tik į ilgąją poziciją orientuota vieno instrumento BINANCE_SPOT strategija, taikoma SOLUSDT 4H žvakėms ir naudojanti aukštesniųjų momentų statistinį signalą: realizuotą logaritminių grąžų asimetriją per paskutines 20 žvakes. Kai trečiasis grąžų momentas tampa itin neigiamas (pastarajame lange dominuoja didelio kapitalo nuosmukio žvakės), AND platesnė tendencija išlieka nepažeista (uždarymo kaina > sma_100), atidaroma ilgoji pozicija, tikintis, kad asimetrija grįš link neutralios reikšmės, kai kintamumas……Rodyti daugiauRodyti mažiau

Tik į ilgąją poziciją orientuota vieno instrumento BINANCE_SPOT strategija, taikoma SOLUSDT 4H žvakėms ir naudojanti aukštesniųjų momentų statistinį signalą: realizuotą logaritminių grąžų asimetriją per paskutines 20 žvakes. Kai trečiasis grąžų momentas tampa itin neigiamas (pastarajame lange dominuoja didelio kapitalo nuosmukio žvakės), AND platesnė tendencija išlieka nepažeista (uždarymo kaina > sma_100), atidaroma ilgoji pozicija, tikintis, kad asimetrija grįš link neutralios reikšmės, kai kintamumas normalizuosis. Tai iš esmės kitokia mechanizmų klasė nei visos šiuo metu strategijų grandinėje esančios strategijos: (a) klasikiniai pirmojo momento indikatoriai (MACD, OBV, SAR, RSI, Heikin-Ashi) naudoja kainų lygio arba glodintos kainos informaciją — šių indikatorių veiksmingumas ADA 4H duomenyse empiriškai paneigtas; (b) apimties z reikšmių ir žvakių intervalo mechanizmai (ADAVolumeSpikeMeanReversionLong, ETHSpotNR4BreakoutLong, ADAHammerReclaimAbsorptionLong) remiasi apimtimi arba intervalo geometrija; (c) Donchian pramušimo ir tendencijos tęstinumo mechanizmai (dauguma strategijų grandinės įrašų) remiasi pirmojo momento impulsu. Realizuota asimetrija yra trečiasis standartizuotas momentas — ortogonali visiems šiems veiksniams. Pasirinkta neatidėliotinos prekybos rinka, nes BINANCE_SPOT kritiškai trūksta kvotos: 6.3%, palyginti su 15% tikslu. SOL pasirinkta būtent neatidėliotina prekyba, nes strategijų grandinėje nėra jokių SOL neatidėliotinos prekybos strategijų (dabartiniai šios rinkos įrašai yra tik BTC ir ETH), taip didinant instrumentų įvairovę toje pačioje rinkoje. Pasirinkta tik ilgoji pozicija, nes (i) strategija taikoma neatidėliotinos prekybos instrumentui CASH sąskaitoje; (ii) pagal kriptovaliutų finansinio sverto poveikio literatūrą asimetrijos grįžimo prie vidurkio mechanizmas turi stipriausią empirinį pagrindimą kylančios rinkos sąlygomis; (iii) kryptinė prekyba tik trumpąja pozicija pagrindinėmis kriptovaliutomis empiriškai paneigta.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.