Dolerių atžvilgiu neutralus CROSS-SECTIONAL (santykinio stiprumo) momento krepšelis iš maždaug 10 ESTABLISHED pagrindinių Binance USD-M instrumentų su visa patvirtinta istorija (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH). Kaskart balansuojant pagrindiniai instrumentai surikiuojami pagal praėjusio laikotarpio rizika pakoreguotą grąžą, palyginti su skerspjūvio vidurkiu; vienodomis doleriais išreikštomis nominaliosiomis vertėmis užimamos LONG pozicijos geriausiai santykinai pasirodžiusiuose instrumentuose ir SHORT pozicijos prasčiausiai pasirodžiusiuose instrumentuose. Tai duomenų požiūriu patikimai išgelbėtas platus alternatyvių monetų skerspjūvio ir dvigubo momento krepšelių variantas, kurių patikra žlugo vien dėl data_unavailable (ATOM/APT/ARB trūksta dieninių žvakių): apribojus instrumentų aibę iki įsitvirtinusių pagrindinių instrumentų, kurių patikimumą retrospektyviai patikrai įrodė iškeltas krepšelis, pašalinama konkreti nesėkmės priežastis ir išsaugoma logika. Tai iš tiesų skirtingas veiksnys, palyginti su gamyklos iškeltu TIME-SERIES absoliutaus momento krepšeliu: skerspjūvio momentas yra ALWAYS neutralus dolerių atžvilgiu (ilgoji pozicija stipriausiame santykiniame instrumente, trumpoji – silpniausiame), nepaisant plačiosios rinkos krypties, todėl sinchroninio bulių rinkos kilimo metu jis išlieka neutralus rinkos atžvilgiu, o absoliutaus momento krepšelis turi grynąją ilgąją poziciją. Taip sukuriamas papildantis, mažai koreliuojantis portfelio segmentas, o ne strategijos dublikatas. Jis išvengia visų paneigtų klasių (nėra bazės ir santykio prekybos MR, finansavimo ar pozicijos laikymo pajamingumo, dienos prekybos pramušimo strategijų ar pasirinkimo sandorių) ir visų užblokuotų sričių (alternatyvių duomenų spragų, Hyperliquid, COIN-M, Deribit, likvidacijų, kelių pozicijų finansavimo), nes naudojami tik pagrindinių instrumentų dieniniai OHLCV. Rinkos neutralumo konstrukcija pagerina labiausiai iškreiptą portfelio dimensiją (87% tik ilgosios pozicijos), kelių instrumentų aprėptis, palyginti su vieno simbolio strategijomis, yra nepakankamai atstovaujama (72.6%), o savaitinis balansavimas padeda išlaikyti mažus prekybos mokesčius. Nedidelis parametrų skaičius padeda atsispirti pertekliniam pritaikymui.