Hipotezės
SOL Savaitgalio Voliatilumo Šuolio Vidurkio Grįžimas
SOL Weekend Volatility Spike Mean Reversion
Išnaudokite SOL grįžimo prie vidurkio elgseną savaitgaliais (penktadienis 22:00 UTC → sekmadienis 22:00 UTC), kai nėra institucinio likvidumo ir mažmeninės prekybos sąlygoti voliatilumo šuoliai linkę peršokti. Įėjimas…
Hipotezė
Išnaudokite SOL grįžimo prie vidurkio elgseną savaitgaliais (penktadienis 22:00 UTC → sekmadienis 22:00 UTC), kai nėra institucinio likvidumo ir mažmeninės prekybos sąlygoti voliatilumo šuoliai linkę peršokti. Įėjimas esant grynosios 1h grąžos z-rodiklio ekstremumams, naudojant 7d slenkantį standartinį nuokrypį. SHORT, kai z-rodiklis > 2.0, LONG, kai z-rodiklis < -2.0. Pozicijos dydis 3% nuosavo kapitalo. Išėjimas grįžus prie 24h VWAP, 1.2% stop loss, arba laiko sustabdymas pirmadienį 00:00 UTC. Instrumentas: SOLUSDT.BINANCE USD-M ateities sandoriai (MARGIN). Numatoma vidutinė sandorio grąža ~0.35-0.50% grynojo po mokesčių, 55-60% laimėjimų rodiklis, ~120-150 sandorių/metus.
„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.