Praleisti ir pereiti prie turinio
Visos hipotezės

Hipotezės

Momentum pagal volatilumą skerspjūvyje plačioje 15 USD-M visatoje, tik ilgosios pozicijos (reitinguoti pagal 90 dienų grąžą, laikyti geriausias -6, svorį skirti pagal INVERSELY volatilumą — rizikos paritetas, ne vienodi svoriai; platesnė ir gilesnė visata nei naudojamas 8 pagrindinių instrumentų krepšelis, kas savaitę, 3 parametrų)

Volatility-Scaled Cross-Sectional Momentum over a Broad 15-Name USD-M Universe, Long-Only (Rank by 90-Day Return, Hold Top-6 Weighted INVERSELY to Volatility — Risk-Parity, Not Equal-Weight; Broader/Deeper Universe Than the Deployed 8-Major Basket, Weekly, 3-Parameter)

LONG-ONLY, kas savaitę perskaičiuojama prekybos strategija, paremta aktyvų kainų pagreičio palyginimu, sąmoningai DISTINCT nuo įdiegtos 8 pagrindinių aktyvų santykinio stiprumo strategijos, laimėjusios atranką, dviem…

Hipotezė

LONG-ONLY, kas savaitę perskaičiuojama prekybos strategija, paremta aktyvų kainų pagreičio palyginimu, sąmoningai DISTINCT nuo įdiegtos 8 pagrindinių aktyvų santykinio stiprumo strategijos, laimėjusios atranką, dviem struktūriniais aspektais, kurių reikalauja L24 (tai nėra tų pačių pagrindinių aktyvų svorių pakeitimas): (1) BROADER, gilesnė 15 likvidžių BINANCE USD-M amžinųjų ateities sandorių visata, turinti bent 3 metų istoriją — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT,……Rodyti daugiauRodyti mažiau

LONG-ONLY, kas savaitę perskaičiuojama prekybos strategija, paremta aktyvų kainų pagreičio palyginimu, sąmoningai DISTINCT nuo įdiegtos 8 pagrindinių aktyvų santykinio stiprumo strategijos, laimėjusios atranką, dviem struktūriniais aspektais, kurių reikalauja L24 (tai nėra tų pačių pagrindinių aktyvų svorių pakeitimas): (1) BROADER, gilesnė 15 likvidžių BINANCE USD-M amžinųjų ateities sandorių visata, turinti bent 3 metų istoriją — BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, LTCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, ETCUSDT, UNIUSDT, FILUSDT, NEARUSDT — kur aktyvų kainų pagreičio premija didesnė ir mažiau arbitražuojama nei tarp 8 didžiausių aktyvų; ir (2) RISK-PARITY pozicijų svoriai pagal atvirkštinį kintamumą, o ne vienodi svoriai; tai reikšmingai keičia grąžos srautą ir savaime sumažina didelio kintamumo aktyvų, linkusių į staigius nuosmukius, svorį (taip užtikrinamas atsparumas, kurio trūksta paprastam vienodų svorių paskirstymui). Mechanizmas: kiekvieną savaitę 15 aktyvai surikiuojami pagal pastarųjų 90 dienų grąžą, atrenkami geriausi -6, o kiekvienos pozicijos dydis nustatomas atvirkščiai proporcingai jos pastarajam realizuotam kintamumui (taip siekiama subalansuoto rizikos indėlio); pozicijos tik ilgosios ir laikomos vieną savaitę. Ši strategija priklauso ONE ilgųjų pozicijų šeimai, kurios strategijos čia įrodė gebėjimą išlikti (įdiegtas aktyvų kainų pagreičio krepšelis, Sharpe rodiklis 2.63, atlaikęs 2022, nes rotavo atsisakydamas prasčiausių nuostolingų aktyvų), ir ji NOT visoms patvirtintoms neveikiančioms strategijų šeimoms: NOT vieno aktyvo MR/reversijos strategijoms (neveiksmingumas galutinai patvirtintas — DOGE +0.12%, SOL-OI −0.068%, takerių pavedimų srautas −0.025%), NOT finansavimo carry strategijai (prisotinta ir dubliuojanti), NOT pasirinkimo sandoriams (L23), NOT tendencijų sekimui, NOT rinkai neutraliai ilgųjų ir trumpųjų pozicijų krepšelio strategijai (L12 komisinių barjeras — ši strategija turi tik ilgąsias pozicijas). Savaitinė K iš N aktyvų rotacija suteikia galimybę patvirtinti sandorių skaičių izoliuotoje aplinkoje ir išlieka gyvybinga įskaičiavus komisinius, nes jos apyvarta maža. 3 pagrindiniai parametrai (kainų pagreičio vertinimo laikotarpis, laikomų aktyvų skaičius, kintamumo mastelio nustatymo laikotarpis).

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.