Praleisti ir pereiti prie turinio
Visos hipotezės

Hipotezės

Skerspjūvio finansavimo pajamingumas, delta požiūriu neutrali geriausių K pozicijų rotacija (Binance Spot+Perp krepšelis, sudarytas pagal patikimus duomenis; santykinė, ne absoliuti riba)

Cross-Sectional Funding Carry, Delta-Neutral Top-K Rotation (Data-Safe Binance Spot+Perp Basket, Relative Not Absolute Threshold)

MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE finansavimo pajamingumo strategija siekia gauti neterminuotųjų ateities sandorių finansavimo premiją, laikydama delta požiūriu neutralias poras tose patikimais duomenimis pagrįstose…

Hipotezė

MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE finansavimo pajamingumo strategija siekia gauti neterminuotųjų ateities sandorių finansavimo premiją, laikydama delta požiūriu neutralias poras tose patikimais duomenimis pagrįstose neterminuotųjų ateities sandorių rinkose, kuriose CURRENTLY šiuo metu siūlo didžiausią finansavimą, užuot taikiusi fiksuotą absoliutų slenkstį vienoje pagrindinėje rinkoje. Kasdien perbalansuojant portfelį, patikrinta likvidžių Binance simbolių visuma reitinguojama pagal paskutinių 24 val. finansavimo normą……Rodyti daugiauRodyti mažiau

MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE finansavimo pajamingumo strategija siekia gauti neterminuotųjų ateities sandorių finansavimo premiją, laikydama delta požiūriu neutralias poras tose patikimais duomenimis pagrįstose neterminuotųjų ateities sandorių rinkose, kuriose CURRENTLY šiuo metu siūlo didžiausią finansavimą, užuot taikiusi fiksuotą absoliutų slenkstį vienoje pagrindinėje rinkoje. Kasdien perbalansuojant portfelį, patikrinta likvidžių Binance simbolių visuma reitinguojama pagal paskutinių 24 val. finansavimo normą (trijų paskutinių 8 val. finansavimo mokėjimų vidurkį). Pasirenkami aukščiausiai įvertinti K simboliai (K=4), kurių finansavimo norma per paskutinį laikotarpį viršija nedidelę ribą, nuo kurios padengiami mokesčiai. Kiekvienam pasirinktam simboliui laikoma delta požiūriu neutrali pora: LONG <SYM>USDT.BINANCE_SPOT ir tokios pat nominaliosios vertės SHORT <SYM>USDT.BINANCE neterminuotasis ateities sandoris. Trumpajai pozicijai neterminuotajame ateities sandoryje COLLECTS finansavimas kas 8 val., o ilgoji neatidėliotino sandorio pozicija neutralizuoja kainos riziką. Todėl PnL daugiausia lemia sukauptas finansavimas, atėmus nedidelius pirkimo ir pardavimo mokesčius, ir jis nepriklauso nuo BTC krypties AND ar nuo absoliutaus BTC finansavimo lygio. Kadangi atrenkama pagal RELATIVE (skerspjūvio sklaidą), o ne pagal ABSOLUTE, portfelis išlieka investuotas visais rinkos režimais ir gauna naudos iš bet kokio finansavimo skirtumo, dažnai susitelkusio į su rinkos naratyvais, memais ar momentumu siejamus alternatyvius kriptovaliutų aktyvus, net kai bendras BTC/ETH finansavimas sumažėja iki ~0. Taip sprendžiama neveiklumo problema, dėl kurios neveikė vienos pagrindinės rinkos absoliutaus slenksčio versija (kontroliniu laikotarpiu nebuvo sandorių, paskutinis sandoris sudarytas kovo mėn. 2024). Visuma sąmoningai apribota simboliais, kurių švarūs neatidėliotinų ir neterminuotųjų ateities sandorių duomenys patikimai apima kelerius metus (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, ADA, DOGE, LTC), kad būtų išvengta ATOM/ARB/AAVE/Hyperliquid alternatyvių kriptovaliutų duomenų spragų. Reitingavimo histerezė ir kelių dienų minimalus pozicijos laikymo laikotarpis padeda išlaikyti sandorių mokesčius mažesnius už gaunamą pajamingumą. Sąmoningai paprasta: 4 pagrindiniai parametrai (top_k, funding_floor, rebalance_hysteresis_band, max_basis_stop).

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.