Finansavimo normų skirtumo tarp biržų strategija — Binance ir Hyperliquid BTC neterminuotų kontraktų delta atžvilgiu neutrali pernaša: ilgoji dalis su pigesniu finansavimu, trumpoji – su brangesniu (pozicijos atidaromos pasiekus slenkstį); prekybos signalai

Rinkos atžvilgiu neutrali tarp biržų vykdoma prekybos strategija, siekianti pasinaudoti PERSISTENT FUNDING-RATE DIFFERENTIAL tarp dviejų BTC neterminuotų kontraktų Binance USD-M ir Hyperliquid biržose. Abu kontraktai seka BTC neatidėliotiną kainą kelių bazinių punktų tikslumu, tačiau jų finansavimo normas lemia nepriklausomi pavedimų srautai, todėl jos reguliariai išsiskiria (skiriasi dalyvių sudėtis ir finansavimo mechanizmai: Binance kas 8 val., Hyperliquid – kas valandą). Kai A biržos finansavimo norma gerokai viršija B biržos normą, brangesnio finansavimo biržoje užimate SHORT poziciją neterminuotame kontrakte, o pigesnio (arba neigiamo) finansavimo biržoje užimate LONG poziciją tokiame pat kontrakte, abiejų pozicijų nominaliąją vertę nustatydami vienodą. Kiekvienu laikotarpiu gaunate finansavimo įmokas, kurių skirtumas sudaro NET finansavimo normų skirtumą, ir išlaikote beveik nulinę bendrą BTC deltos poziciją. Pozicija laikoma tol, kol išlieka skirtumas (paprastai kelias dienas), todėl vienkartinės abiejų pozicijos dalių atidarymo ir uždarymo išlaidos, mokant rinkos pavedimų mokestį, paskirstomos daugeliui finansavimo įplaukų. Strategija sąmoningai SIMPLE: vienas įėjimo slenkstis, vienas išėjimo slenkstis, vienodos nominaliosios vertės pozicijų dalys, jokio atskiro kiekvieno turto optimizavimo rinkinio. Nedidelis parametrų skaičius tiesiogiai atliepia per didelio pritaikymo nesėkmes tendencijų ir apsisukimų strategijų grupėse. Abiejose biržose naudojamas vienas pagrindinis aktyvas, kurio likvidumas patvirtintas (BTC), kad būtų išvengta altkoinų krepšelio duomenų neprieinamumo problemų, sužlugdžiusių pastarąsias skerspjūvio ir kointegracijos hipotezes.