Doleriui neutrali skerspjūvio anomalijų strategija, taikoma fiksuotai 6 pagrindinių Binance USD-M neterminuotųjų sandorių visatai (BTC, ETH, SOL, BNB, AVAX, LINK — visų duomenų kokybė patvirtinta), išnaudojanti geriausiai finansuose dokumentuotą skerspjūvio rizikos anomaliją: LOW-VOLATILITY ANOMALY. Kas 24 valandų strategija surikiuoja 6 aktyvus pagal jų slenkantį 30 dienų realizuotą kintamumą, užima LONG 2 LOWEST kintamumo aktyvus ir SHORT 2 HIGHEST kintamumo aktyvus; kiekvienos pozicijų grupės svoriai vienodi, o pozicijos neutralios dolerio atžvilgiu. Laiko pozicijas 24 valandų, tada surikiuoja iš naujo. Viduriniai 2 aktyvai neįtraukiami. Tai trečioji skerspjūvio strategijų serijos dalis (po CrossSectionalMeanReversion3Major, naudojančios HL finansavimą, ir DailyCrossSectional7DReturnReversal, naudojančios Binance grąžą) — ta pati pagrindinių aktyvų krepšelio visata, COMPLETELY DIFFERENT signalų kryptis. Kintamumo reitingas struktūriškai ortogonalus grąžos ir finansavimo reitingams, todėl ši strategija pozicijas užims UNCORRELATED ankstesnių dviejų skerspjūvio strategijų, taip užtikrindama tikrą portfelio diversifikaciją, o ne mechanizmų persidengimą. Mažo kintamumo anomalija aprašyta šiuose darbuose: Black (1972), Frazzini-Pedersen (2014) „Betting Against Beta“, Baker-Bradley-Wurgler (2011) „Benchmarks as Limits to Arbitrage“ ir kriptovaliutoms skirtame Liu-Tsyvinski-Wu (2022) „Common Risk Factors in Cryptocurrency“. Mechanizmas: didelio kintamumo kriptovaliutų aktyvai pritraukia spekuliacinius „loterijos bilieto“ srautus, kurių rezultatai sistemingai atsilieka nuo jų realizuoto kintamumo (mažmeniniai FOMO ir periodinės likvidavimo kaskados); mažo kintamumo aktyvai pritraukia institucinio ir ilgalaikio kapitalo, kuris palaiko struktūrinę paklausą ir užtikrina stabilias pagal riziką pakoreguotas grąžas. Tiesiogiai atsižvelgiama į pakartotinę analitiko rekomendaciją: „dabartinėmis sąlygomis teikti pirmenybę skerspjūvio mechanizmams“. Užpildo FIVE nepakankamai atstovaujamas kategorijas: ilgosios ir trumposios pozicijos (14.0% → link 45%), kelių instrumentų aprėptis (7.2% → plėsti), skerspjūvio klasė (patvirtintas laimintis mechanizmas), portfelio diversifikatorius kryptinių strategijų atžvilgiu ir tik BINANCE-USD-M (švarūs duomenys). Pozicijų dydis: 12% nuosavo kapitalo kiekvienai pozicijų grupei × 2 + 12% × 2 = 48% bendroji pozicija, neutrali dolerio atžvilgiu. Vieno sandorio rizika: apie 1% pagal dienos kintamumo sklaidos kintamumą.