Trumpalaikė mikrostruktūros strategija vienai priemonei LONG-SHORT, prekiaujanti LINKUSDT.BINANCE (USD-M neterminuotaisiais kontraktais, 15 min. žvakėmis) pagal dienos metu vykstančią neterminuotojo kontrakto kainos konvergenciją su jo neatidėliotinos rinkos INDEX, naudojant tikrą NON-PRICE duomenų srautą: „Binance“ premijos ir žymimosios kainos indekso bazę (mark_price ir index_price; tą patį dydį birža ima finansavimo normai apskaičiuoti). Esmė skiriasi nuo visko, kas jau įdiegta: kai svertinė prekyba nustumia neterminuotojo kontrakto kainą gerokai aukščiau arba žemiau bazinės neatidėliotinos rinkos indekso (PREMIUM arba DISCOUNT), susidaro arbitražu uždaromas nuokrypis, kuris išnyksta per INTRADAY (nuo minučių iki valandų), kai bazės arbitražo dalyviai ir į indeksą orientuoti rinkos formuotojai grąžina kontrakto kainą. Šis poveikis greitesnis ir veikia kitaip nei 8 val. finansavimo ciklas. Tai NOT išnaudoto statymo už finansavimo-EXTREME kryptį pagrindinėmis valiutomis (L13): signalas yra momentinis bazės z balas, o išėjimas – konvergencija su indeksu, ne finansavimo apskaičiavimo momentas. Strategija taikoma vidutinės kapitalizacijos pagrindinei alternatyviajai kriptovaliutai, kurios bazės viršijimai pakankamai dideli, kad padengtų mokesčius, o ne BTC/ETH, kur jie siekia apie 1 bazinių punktų. Tai NOT dviejų dalių pirkimo už grynuosius ir pardavimo ateityje strategija (L28/L1) – tai SINGLE-LEG krypties sandoris tik neterminuotuoju kontraktu, todėl mokamas vienas maždaug 0.10% sandorio ciklas, ne du. Tai NOT gryna-OHLCV strategija (L30): kaina tėra konvergencijos tikslas, o įėjimo REQUIRES bazės duomenų srautas. Ji skiriasi nuo mano ankstesnės agresyvių sandorių srauto grįžimo prie vidurkio strategijos (naudojama bazė, ne agresorių apimtis) ir įdiegtos SOL VWAP grįžimo strategijos (bazės nuokrypis nuo indekso, ne kainos nuokrypis nuo VWAP; kita priemonė). Sąmoningai naudojama 3 parametrų, kad būtų kovojama su pertekliniu pritaikymu (#1 esminis veiksnys, 229x). Ji užpildo tris menkai atstovaujamas sritis: ilgąsias ir trumpąsias pozicijas (14.4%), trumpą laikotarpį (7.9%) ir kriptovaliutoms būdingą mikrostruktūros mechanizmą, kurį portfelis beveik ignoruoja.