LONG-ONLY apsisukimo strategija, pagrįsta sintetine volatilumo matavimo priemone, BNBUSDT.BINANCE neterminuotiesiems ateities sandoriams (USD-M „Binance“), naudojant DAILY barus. Įgyvendinamas Larry Williamso VIX-Fix indikatorius (Williams 2007 „Trading without Fear“), iš pradžių sukurtas kaip pasirinkimo sandorių nereikalaujantis panikos matas akcijų prekiautojams: VIXFIX(t) = 100 × (highest_high(22, t) - low(t)) / highest_high(22, t). Indikatorius staigiai kyla, kai dabartinių barų žemiausios kainos gerokai nusileidžia žemiau 22 barų aukščiausios kainos — tai struktūrinis kapituliacijos apibrėžimas, kuriam nereikia finansavimo normų, pirkėjo iniciatyva sudarytų sandorių santykio ar papildomų duomenų srautų (visa tai šioje sesijoje paneigta). Įėjimo mechanizmas: nustatoma, ar VIX-Fix kirto ABOVE savo 90-ojo procentilio ribą (90 dienų slenkantis procentilis) — tai patvirtina aktyvų panikos režimą. Tada įeinama į LONG, kai VIX-Fix vėliau kerta BACK DOWN žemiau savo 80-ojo procentilio ribos — tai patvirtina, kad panika slūgsta ir prasideda stabilizacija. Ši seka (panika → stabilizacija) istoriškai įvyksta prieš 4-8% atšokimus per 5-10 dienas tiek kryptingai judančiose, tiek svyruojančiose rinkose; jos veiksmingumas užfiksuotas akcijose, ETF, ateities sandoriuose ir kriptovaliutose. BNB pasirinktas, nes: (1) tik ONE konvejerio strategija šiuo metu naudoja BNB (4H apimties prasiveržimą) — dienos barais pagrįstas VIX-Fix didina įvairovę šio instrumento viduje; (2) BNB turi daugiau nei 5 metų švarių „Binance“ USD-M duomenų, nėra MATIC tipo nutraukimo; (3) BNB yra tikslumo žemėlapyje (standartinis didysis instrumentas); (4) BNB pasižymi ypač aiškiais kapituliacijos modeliais dėl „Binance“ žetono refleksyvumo: žetono turėtojai paniškai parduoda per su birža susijusius FUD įvykius, o naujienoms paaiškėjus vėl perka — šis esminis veiksnys sukuria ypač aiškius VIX-Fix signalus. Struktūriškai nepriklauso nė vienai iš 13 konvejerio strategijų ir 23+ sesijos nesėkmių: tai NOT slankiojo vidurkio kirtimas, NOT fiksuoto procento prasiveržimas, NOT apimtimi pagrįstas signalas, NOT grįžimas prie slankiojo vidurkio, NOT 3 dienų skaičiumi pagrįstas apsisukimas, NOT kelių laiko intervalų tendencijos filtras, NOT kalendorinis efektas, NOT trumpoji mirties kryžiaus strategija, NOT tarp turto klasių veikianti strategija, NOT nuo papildomų duomenų priklausanti strategija (indikatorius sudaromas vien iš OHLC), NOT kaupimas. Šios klasės mechanizmas — kapituliacijos atsigavimas pagal sintetinį volatilumą — šioje sesijoje NOT buvo išbandytas.