LONG-ONLY, kas savaitę persveriama skerspjūvio rotacija 10 aktyvų, turinčių ilgą istoriją, BINANCE USD-M visatoje (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT, DOGEUSDT, LTCUSDT); rikiavimo signalas – REALIZED VOLATILITY — aiškiai signalas, kurio nenaudoja nė vienas veikiantis krepšelis (veikiantis skerspjūvio laimėtojų krepšelis rikiuoja pagal santykinės grąžos stiprumą, o veikiantys „carry“ krepšeliai – pagal finansavimo normą), taip įgyvendinant L24 reikalavimą naudoti iš tiesų naują įvestį, o ne iš naujo sverti santykinį stiprumą. Kiekvieną savaitę visata surikiuojama pagal ankstesnio laikotarpio realizuotą kintamumą (dienos grąžų standartinį nuokrypį per retrospektyvos laikotarpį), o vienodais svoriais laikomi 4 LOWEST mažiausio kintamumo aktyvai. Veikimo mechanizmas / pranašumas – mažo kintamumo / statymo prieš beta anomalija: investuotojai sistemingai permoka už didelio kintamumo „loterijos“ turtą (kripto rinkoje – memų ir didelės beta altkoinus), todėl mažesnio kintamumo aktyvai užtikrina geresnę RISK-ADJUSTED grąžą. Svarbiausia, priešingai nei neapdoroto impulso rotacija, šis poslinkis yra DEFENSIVE — didelio kintamumo ir meškų rinkos režimais rikiavimas sutelkia pozicijas stabiliausiuose pagrindiniuose aktyvuose (BTC, ETH, LTC) ir rotuoja AWAY iš didelės beta altkoinų, kurie smarkiausiai krenta. Tai tas pats rotavimo nuo prasčiausių pozicijų mechanizmas, kuris padėjo veikiančiam tik ilgųjų pozicijų impulso krepšeliui atlaikyti 2022, o ne patirti −60% kintamumu valdomo ilgųjų pozicijų krepšelio žlugimą. Pakartotinai naudojama ONE tik ilgųjų pozicijų struktūra, kuri čia įrodė galinti išlikti (savaitinė K iš N rotacija → testavimo aplinkoje patvirtinamas sandorių skaičius, maža apyvarta leidžia padengti mokesčius), prekiaujant vien tik OHLCV be duomenų prieinamumo kliūčių. Tai nėra NOT vieno turto MR/apsisukimo strategija (patvirtinta kaip žlugusi strategijų šeima), NOT finansavimo normos „carry“ strategija (išanalizuota / prisotinta), NOT pasirinkimo sandoriai (L23), NOT rinkos atžvilgiu neutrali ilgųjų ir trumpųjų pozicijų krepšelio strategija (L12 mokesčių kliūtis — čia naudojamos tik ilgosios pozicijos), NOT tendencijų sekimo strategija ar NOT santykinio stiprumo rotacijos dublikatas (kitoks rikiavimo signalas ir kitokia rizikos struktūra). 2 pagrindiniai parametrai (kintamumo retrospektyvos laikotarpis, laikomų aktyvų skaičius).