Strategijos

Hyperliquid Three-Line-Break Event-Clock patvirtinimo skydelis: TRX, ETC ir XLM

Rezultatas: Atsisakyta

HlThreeLineBreakConfirmationPanel

Rezultatų suvestinė

Strategija MQL5 Three Line Break indikatorių pavertė 4 valandų tendencijos patvirtinimo skydeliu, prekiaujančiu TRX, ETC ir XLM Hyperliquid perpetual sandoriais ir naudojančiu atskirą būsenų automatą kiekvienam instrumentui. Po 2 iteracijų atgalinis testas atliko 147 sandorių, atitinkančių numatytą mechanizmą; duomenys buvo tvarkingi, o apskaitos duomenys sutapo, tačiau grąža siekė -12.46%, Sharpe rodiklis buvo -0.22, o nuosmukis – 29.9%. Analitikas atsisakė strategijos per atgalinio testo peržiūrą, nes bendrasis pranašumas buvo maždaug nulinis, o -0.472% vidutinė vieno sandorio grąža gerokai nesiekė 0.15% ribos; optimizavimas ir vėlesni etapai nebuvo vykdomi. Analitikas pažymėjo, kad taip atmetamas Tyrimų vadovo būdas indikatorių paversti prekybos taisyklėmis, o ne šaltinio straipsnis, ir kad tai nebuvo kodo defektas.

Strategijos ataskaita

Hipotezė

Tyrimų vadovas idėją kildino iš MQL5 straipsnio Indicator for Constructing a Three Line Break Chart: patikrinti, ar patvirtintos reikšmingų kainos įvykių sekos parodo nuolatinį persikainojimą. Šaltinis: https://www.mql5.com/en/articles/902,, nagrinėtas naudojant vietinės bibliotekos tekstą. Pagal uždarymo kainas sudaryta konstrukcija ir papildomo patvirtinimo principas pritaikyti trims nepriklausomiems Hyperliquid perpetual sandoriams naudojant 4–HOUR žvakes. Numatyta, kad per metus kiekvienam instrumentui bus užbaigiama 12–25 kampanijų, paprastai trunkančių nuo kelių dienų iki kelių savaičių; tai prognozės, o ne išmatuoti rezultatai. Rinkos pavedimai vykdomi pagal signalinės žvakės uždarymo kainą, o registruose tai atitinka vykdymą kitos žvakės pradžios kaina nuolat veikiančiose rinkose. Sintetinės linijos generuoja tik signalus; pavedimai vykdomi tikromis rinkos kainomis. Įgyvendinta kaip FactoryStrategy su atskirais kiekvieno instrumento būsenų automatais. Išankstinis našumo tyrimas neatliktas.

Ilgųjų pozicijų tyrimai sudaro neproporcingai didelę dalį (77.5%); šis skydelis leidžia prekiauti abiem kryptimis. Hyperliquid tyrimuose nepakankamai atstovaujama (11.8%), palyginti su 20% tikslu, o skydelis mažina koncentraciją viename simbolyje. corpus_concentration buvo tuščias; naujausias koncentracijos procentas nenustatomas. Pirminio momentinio vaizdo instrumentų skaičiai: TRX=1, ETC=1 ir XLM=4. Paieškoje Three Line Break ankstesnės strategijos nerasta. Skirtingai nei nesėkminga XLM–ETC dieninė Turtle strategija, čia tikrinamos nuo kainų eigos priklausančios reikšmingų kainos pokyčių sekos su papildomu patvirtinimo įvykiu 4H stebėjimuose, nedidinant pozicijos dalimis. Šis skirtumas pagrindžia testavimą, bet ne pelningumo teiginį.

negative_expectancy: tai atmeta Tyrimų vadovo pasirinktą MQL5 Three Line Break diagramos pritaikymą (pagal uždarymo kainas sudaromos 4H įvykių linijos su viena patvirtinimo linija, taikomos TRX/ETC/XLM Hyperliquid perpetual sandoriams). Tai nėra šaltinio straipsnio, kuriame pateiktas indikatorius, o ne prekybos taisyklės, atmetimas. Palyginimas su komisinių riba: avg_trade_return_pct yra -0.472%, palyginti su +0.15% Hyperliquid riba, pagal patikimą 147 uždarytų sandorių imtį per maždaug 736 dienų. PF yra 0.866, Sharpe rodiklis -0.22, bendra grąža -12.46%, o didžiausias nuosmukis 29.9%, palyginti su 15% sutarties apribojimu. Nuostolis išlieka esant kiekvienam kintamumo režimui ir 2025 bei 2026. Bendrasis pranašumas prieš sąnaudas yra maždaug nulinis: maždaug $12.46 tūkst. grynasis nuostolis apytiksliai prilygsta komisinių, poveikio rinkai ir finansavimo sąnaudoms (apie $12.8 tūkst.), todėl bendrasis rezultatas yra apie +0.02% vienam sandoriui. Nėra bendrojo pranašumo, kurio siekiant būtų galima derinti du keičiamus parametrus (min_line_move, reversal_lines). Sandoriai įgyvendina nurodytą mechanizmą, todėl tai nėra kodo defektas. QA nuogąstavimas pasitvirtina vertinant visą istoriją. Apskaitos ar duomenų defektas neteigiamas.

Įgyvendinimas

Nepriklausomos trijų linijų lūžio patvirtinimo kampanijos su TRX, ETC ir XLM Hyperliquid perpetual sandoriais, naudojant 4 valandų uždarymo kainas; uždaroma apsisukus arba po 720 valandų. Vykdymas rinkos kaina pagal signalinės žvakės uždarymo kainą registruose atitinka vykdymą kitos žvakės pradžios kaina nuolat veikiančiose rinkose.

Išsaugota ankstesnė įvykių diagramos sudarymo, patvirtinimo, įšilimo, kampanijos uždarymo ir tyrimo parametrų leidimų logika. Ištaisytas QA įėjimo limito defektas: prieš vertinant pavedimus paslenkamos visos suderintos diagramos, o bendrojoje pozicijoje įtraukiama kiekvieno užregistruoto, bet neįvykdyto įėjimo likučio vertė pagal tuo metu galiojančias kainas. Įėjimams taikomi fiksuoti 15% vienai pozicijai ir 45% bendri limitai; turimos pozicijos vertės augimas nesukelia balansavimo. Pirminio laikotarpio pelningumo ir nuosmukio stebėjimai lieka informaciniai, kol bus įvertinta visa istorija.

Patikros rezultatai

Neoptimizuotas pirminis testas rodo -0.325% vidutinę grynąją vieno sandorio grąžą, -9.85% bendrą grąžą ir 28.41% nuosmukį, palyginti su sutartyje nustatytu 15% tyrimo apribojimu. Įvertinkite patvirtinimo įvykių tikėtiną vertę ir vykdymo sąnaudų poveikį per visą istoriją; šie stebėjimai neįrodo korektiškumo defekto.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe: -0,22
Bendra grąža: -12,46%
Didžiausias nuosmukis: 29,90%
Iš viso sandorių: 147
Pelningų sandorių dalis: 38,8%
Pelno faktorius: 0,87

Sandoriai atitinka mechanizmą: vykdoma prekyba abiem kryptimis (70 ilgųjų, 77 trumpųjų pozicijų), vidutinė laikymo trukmė yra apie 10.6 dienų (atitinka hipotezę apie dienas ar savaites), o bendrasis pozicijų limitas išlaikytas (didžiausias įėjimo svertas 0.47, palyginti su 0.45 limitu, įskaitant kainų pokyčius).

Apskaitos duomenys sutampa. Visų trijų pozicijų įvesties duomenys tvarkingi (trūkstamų žvakių nėra), sąnaudos įtraukiamos sistemoje, o end_unrealized_pct yra 0.

Palyginimas su komisinių riba: avg_trade_return_pct yra -0.472%, palyginti su +0.15% Hyperliquid riba, pagal 147 uždarytų sandorių per maždaug 736 dienų.

PF yra 0.866, Sharpe rodiklis -0.22, bendra grąža -12.46%, o CAGR -6.4%. Ir 2025, ir 2026 yra neigiami.

Didžiausias kapitalo nuosmukis yra 29.9%, palyginti su sutartyje nustatytu 15% apribojimu; kapitalas buvo žemiau ankstesnio piko 677 dienas.

Bendrasis pranašumas yra maždaug nulinis. Grynasis nuostolis siekia apie $12.46 tūkst.; komisiniai ($1.9 tūkst.), modeliuojamas poveikis rinkai ($7.9 tūkst.) ir finansavimo mokėjimai ($3.0 tūkst.) iš viso sudaro apie $12.8 tūkst. Taigi iš maždaug $2.1 mln. sandorių apyvartos lieka apie +$0.34 tūkst. bendrosios grąžos, arba apie 0.02% vienam sandoriui. Jokia keičiamų parametrų reikšmė negali jos pakelti virš sąnaudų.

Strategija nuostolinga visuose trijuose kintamumo režimuose (mažas -1.6%, įprastas -2.7%, didelis -5.5%). Laimėjimo rodiklis yra 0.388, o PF nesiekia 1; tokia išmokų struktūra paneigia tendencijos strategijos hipotezę.

Iteracijų istorija

Patikra nepavyko (sluoksnio 4 – QA peržiūra) [klasė=code_defect]: - [edge_concern] Pirminis testas rodo -0.326% vidutinę grynąją vieno sandorio grąžą iš 147 uždarytų pozicijų ir 28.30% kapitalo nuosmukį, palyginti su 15% tyrimo apribojimu. Tai informaciniai stebėjimai iš neoptimizuoto pirminio laikotarpio, o ne šios nesėkmės priežastys; pelningumą turi nustatyti visos istorijos vertinimas. - [kritinė] Bendrasis įėjimo limitas vėlesnėms antrinėms pozicijoms naudoja pasenusias kainas. calculate_signal paslenka ETC ir apskaičiuoja bei pateikia įėjimą prieš paslenkant XLM; _size_leg nuskaito ankstesnės apdorotos žvakės XLM išsaugotą leg2_price, nors dabartinė suderinta XLM žvakė jau prieinama. Todėl esama XLM pozicija gali būti įvertinta per maža verte, o ETC įėjimas gali viršyti fiksuotą max_gross_fraction=0.45. Pavyzdžiui, turint $100,000 atsiskaitytą nuosavą kapitalą, neturint TRX/ETC pozicijos, o XLM vertinant $30,000 pagal seną uždarymo kainą, kai dabartinė uždarymo kaina yra $40,000, ETC skiriamas $15,000 biudžetas vietoj $5,000, todėl dabartinė bendroji pozicijų ekspozicija siekia $55,000. Tai įėjimo limito pažeidimas, atskiras nuo aiškiai leidžiamo jau turimo portfelio vertės augimo be balansavimo. (eilutė 119) — taisymas: naudokite du praėjimus. Pirmiausia paslinkite visas suderintas pozicijas ir atnaujinkite visas dabartines uždarymo kainas, tada vertinkite uždarymus ir įėjimus. Bendrąjį biudžetą apskaičiuokite pagal tuo metu galiojančias kainas ir rezervuokite kiekvieno pateikto, bet dar neįvykdyto įėjimo nominalią vertę, kad vėlesni įėjimai neišleistų to paties likusio biudžeto. Išlaikykite sutartyje nustatytus 15% vienai pozicijai ir 45% bendrus įėjimo limitus.

Naudokite du praėjimus. Pirmiausia paslinkite visas suderintas pozicijas ir atnaujinkite visas dabartines uždarymo kainas, tada vertinkite uždarymus ir įėjimus. Bendrąjį biudžetą apskaičiuokite pagal tuo metu galiojančias kainas ir rezervuokite kiekvieno pateikto, bet dar neįvykdyto įėjimo nominalią vertę, kad vėlesni įėjimai neišleistų to paties likusio biudžeto. Išlaikykite sutartyje nustatytus 15% vienai pozicijai ir 45% bendrus įėjimo limitus.

Bendrasis įėjimo limitas vėlesnėms antrinėms pozicijoms naudoja pasenusias kainas. calculate_signal paslenka ETC ir apskaičiuoja bei pateikia įėjimą prieš paslenkant XLM; _size_leg nuskaito ankstesnės apdorotos žvakės XLM išsaugotą leg2_price, nors dabartinė suderinta XLM žvakė jau prieinama. Todėl esama XLM pozicija gali būti įvertinta per maža verte, o ETC įėjimas gali viršyti fiksuotą max_gross_fraction=0.45. Pavyzdžiui, turint $100,000 atsiskaitytą nuosavą kapitalą, neturint TRX/ETC pozicijos, o XLM vertinant $30,000 pagal seną uždarymo kainą, kai dabartinė uždarymo kaina yra $40,000, ETC skiriamas $15,000 biudžetas vietoj $5,000, todėl dabartinė bendroji pozicijų ekspozicija siekia $55,000. Tai įėjimo limito pažeidimas, atskiras nuo aiškiai leidžiamo jau turimo portfelio vertės augimo be balansavimo.

Rezultatų suvestinė

Taisyklė, patvirtinanti tik pagal uždarymo kainą nustatytus Three Line Break įvykius, šiuose Hyperliquid neterminuotuose sandoriuose iš esmės neturėjo pranašumo iki sąnaudų, todėl linijos dydžio ar apsisukimų skaičiaus parametrų derinimas jos neišgelbėjo; naujai versijai pirmiausia reikia signalo, turinčio reikšmingą bendrąjį pranašumą.

Per atgalinio testo peržiūrą analitikas nusprendė atsisakyti strategijos dėl neigiamos tikėtinos vertės, todėl optimizavimas nebuvo vykdomas. Prieš sąnaudas strategija uždirbo tik apie +0.02% iš vieno sandorio; komisiniai, poveikis rinkai ir finansavimo mokėjimai (iš viso apie $12.8 tūkst.) pavertė tai nuostoliu. Ji nuostolinga esant mažam, įprastam ir dideliam kintamumui, o jos nuosmukis buvo dvigubai didesnis už sutartyje nustatytą 15% ribą.

Strategija pritaikė MQL5 Three Line Break diagramą 4 valandų žvakėms Hyperliquid TRX, ETC ir XLM perpetual sandoriuose. Kiekvienam instrumentui sudaryta atskira įvykių diagrama pagal uždarymo kainas, o strategija prekiavo patvirtinto įvykių linijų ciklo kryptimi, siekdama pagauti kelias dienas ar savaites trunkantį nuolatinį kainų persikainojimą.

Pirminis atgalinis testas apėmė maždaug 736 dienų. Bendras nuostolis siekė 12.46% (CAGR -6.4%), Sharpe rodiklis buvo -0.22, o pelno koeficientas – 0.866. Iš 147 uždarytų sandorių vidutinė grąža buvo -0.472% vienam sandoriui, palyginti su +0.15% komisinių riba; didžiausias nuosmukis siekė 29.9%.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.