EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

ETH apyvarta patvirtintas momentum, Long-Short (Vieno instrumento ETHUSD.HYPERLIQUID amžinasis kontraktas, 4H barai — imti kryptinį momentum ONLY, kai apyvartos šuolis patvirtina tikrą dalyvavimą, kitu atveju neutralu, ATR-slenkantis, 3 parametrų)

LONG-SHORT, vieno instrumento, grynai OHLCV strategija ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M amžinajam (perpetual) kontraktui, kuri prekiauja kryptine momentum ONLY, kai tuo pačiu metu VOLUME SURGE patvirtina realų dalyvavimą, o kitu atveju lieka neutrali. Ji išlaiko vienintelį principą su įrodytu teigiamu pranašumu šioje gamykloje — išlikusio dalyvio SELECTIVE kryptinį filtrą (prekiauti tik aukšto įsitikinimo momentum, likti neutraliam, jei nepatvirtinta) — bet pakeičia antrojo laiko intervalo patvirtinimą iš tikrųjų DIFFERENT, nepolinkusia į peraugimą (overfitting) patvirtinimo ašimi: VOLUME. Tai iš esmės atskiria ją nuo visų laukiančių idėjų (dviejų laiko intervalų / EMA struktūros momentum susiliejimas BTC/XRP/LINK, Turtle proveržis BNB, savaitinis ORB ETH) — selektyvumo vartai yra apyvarta pagrįstas dalyvavimas, o ne laiko intervalų sutapimas, proveržis ar diapazonas. Ji sąmoningai sukurta vengti šios sesijos patvirtintų nesėkmės būdų: NOT bendrinio nepatvirtinto proveržio/kanalo/MR (visi parodė neigiamą lūkestį vienam sandoriui matuojamose imtyse), NOT opcionų/papildomos/žemo dažnio idėjos (kurios miršta plėtotojo etape arba kaip neišmatuojamos imtys), NOT pagrindinių valiutų skerspjūvio rotacijos (uždrausta L32). Ji yra SIMPLE grynai OHLCV vieno instrumento su standartiniais laipsniškais indikatoriais (plėtotojas ją pristato be swap'ų/timeout'ų), patenka į mokesčiams tinkamą / išmatuojamą zoną (4H apyvarta pagrįsti sandoriai apie ~1-3% gerokai viršija ~0.10% mokestį; apyvartos šuoliai pasikartoja pakankamai dažnai, kad per kelerių metų istoriją susidarytų ~150-250 sandorių), ir užpildo žemiau tikslo esantį LONG-SHORT segmentą (13.4% palyginti su 86%-tik-ilguoju (long-only) portfeliu). Tik 3 parametrai. ETH pasirinktas dėl giliausios, švariausios apyvartos serijos tarp likvidžių pagrindinių valiutų ir todėl, kad ankstesnis susiliejimo bandymas žlugo dėl OVERFIT (o ne dėl nesamo pranašumo), leidžiant manyti, kad esama tikro kryptinio signalo, kurį paprastesnė, apyvarta pagrįsta konstrukcija gali užfiksuoti patikimiau.

Tiksliai įgyvendina hipotezę: selektyvus kryptinis filtras yra VOLUME pagrįstas dalyvavimas, o ne antras laiko intervalas, proveržis ar diapazonas. Dalyvavimas įtrauktas į patį signalą (tolydus, kinta kiekviename bare), o įėjimas papildomai reikalauja, kad šuolis būtų iš tikrųjų įvykęs, todėl didelis judėjimas esant menkai apyvartai niekada neprekiaujamas — tai pagrindinis teiginys. 4H barai atitinka vidutinio/ilgo laikotarpio horizontą ir suteikia ~1-3% pozicijų, palyginti su ~0.10% pirmyn-atgal sandoriu BINANCE USD-M; platforma yra ateities sandorių (futures), nes strategija atveria trumpąsias pozicijas. Lygiai 3 reguliuojami parametrai (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult), o įėjimo slenkstis, histerezė, bazinis langas, ATR periodas ir risk_pct užfiksuoti, todėl optimizatorius negali „nusipirkti“ Sharpe naudodamas nominalią vertę — tai nesėkmės būdas, kuris sužlugdė ankstesnį ETH susiliejimo bandymą. ITERATION 2 (švarus perkrovimas): atsiliepime nurodoma, kad ankstesnį atsisakymą sukėlė konvejerio (pipeline) defektai (Sluoksnio-2 metodo perrišimas, galutiniai QA sprendimai neoptimizuotame dūminiame teste, smėlio dėžės (sandbox) vietų badas), visi jie pataisyti, ir kad mechanizmas turėtų būti patikrintas pagal savo nuopelnus. Todėl aš padariau NO elgsenos pakeitimą; vienintelis pakeitimas yra griežtai mechaninis dubliavimo pašalinimas — ankstesnio baro įėjimo tinkamumas anksčiau būdavo perskaičiuojamas iš naujo kiekviename bare (antras ATR perėjimas plius antras medianinės apyvartos rikiavimas), nors jis jau buvo apskaičiuotas vienu baru anksčiau, todėl dabar jis įsimenamas (memoised) pagal ankstesnio baro paties įvykio laiko žymą, o identiškas pilnas perskaičiavimas išlaikomas kaip atsarginis variantas bet kokio nepataikymo atveju (pirmas baras, perkrovimas, tarpas). Signalai, įėjimai ir išėjimai nepakitę bitas į bitą; darbas vienam barui sumažėja perpus, o tai suteikia daugiau atsargos po 300s smėlio dėžės realaus laiko riba. Pastaba: kodas negalėjo būti pakartotinai pateiktas baitas į baitą identiškas (nepakitusio maišos (hash) patikra), ir tai yra mažiausias pakeitimas, kurį galima įrodomai laikyti elgseną išsaugančiu.

Long/short 4H momentum ETHUSDT.BINANCE USD-M amžinajam kontraktui, kuris imamas ONLY, kai tuo pačiu metu apyvartos šuolis patvirtina tikrą dalyvavimą, o kitu atveju lieka neutralus. Kiekviename bare jis apskaičiuoja tolydų dalyvavimu svertinį momentum signalą, mom_atr * min(1, dalyvavimas), kur mom_atr yra mom_lookback baro kainos pokytis ATR vienetais, o dalyvavimas yra baro apyvarta, padalyta iš MEDIAN ankstesnių 60 barų apyvartos, ir toliau padalyta iš vol_surge_mult. Jis atveria ilgąją poziciją, kai šis signalas kerta aukštyn per +1.0 ATR, o šuolis iš tikrųjų įvyksta (dalyvavimas >= 1), trumpąją — priešingu atveju; kirtimo testas neleidžia iš naujo įeiti į tą pačią poziciją kiekviename bare. Išėjimai yra struktūriniai: momentum pasiekus 0.25 ATR prieš poziciją (histerezė, todėl trumpa pauzė pozicijos viduje išlaikoma) arba ATR slenkantis stop trail_atr_mult ATR nuo geriausio uždarymo nuo įėjimo. Dydžio nustatymas rizikuoja fiksuotą 2% kapitalo dalį iki slenkančio stop lygio, apribotą 1x kapitalo nominalia verte, svertas 1.0. Grynai OHLCV, vienas instrumentas, jokių papildomų duomenų, 3 derinami parametrai. Perkelta iš ETHUSDT.BINANCE į ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); tas pats kodas, įrodymai iš naujo gauti šioje platformoje.

Pranašumas vienam sandoriui nėra sąnaudų problema: avg_trade_return_pct 1.869% yra ~12x HYPERLIQUID 0.15% ribos, o bendras kainos PnL yra +$35,444, palyginti su vos $1,352 komisiniu (2.27% nuo bendro) + $568 poveikiu (impact) + $1,228 finansavimu (funding) (įskaitytu). Pašalinus 100% trinties sąnaudų, ženklas nepasikeičia.

Bazinis vykdymas atitinka ekonomines sąlygas, būtinas leisti 3 fazės išlaidas: Sharpe 1.194 (>=1.0) ir profit_factor 2.346 (>=1.5), esant max_drawdown 3.76% ir Calmar 5.53.

TRADES MATCH THE HYPOTHESIS, patikrinta detalizuotame faile. Vadovėlinė tendencijos forma: 28 laimėjimai išlaikyti vidutiniškai 119h per +7.93%, palyginti su 34 nuostoliais, nutrauktais vidutiniškai po 47h per -3.47% (atsiskaitymas 2.28:1 esant 45.2% pataikymo dažniui); vidutinis MAE yra mažesnis laimėjimuose (-3.8%) nei nuostoliuose (-6.2%); svertas 0.20-0.36 skaliuojamas pagal svyravimus (vol), kaip teigiama rizika grįstame dydžio nustatyme; 20 ilgųjų / 42 trumpųjų, abi pusės pelningos (+3.43% / +0.84% vidurkis).

Visi trys kalendoriniai metai teigiami (2024 +17.06%, 2025 +8.32%, 2026 +4.43% dalinai) ir teigiami ALL THREE svyravimų (vol) tercilėse (rami +5.69%, normali +13.33%, įtempta +4.92%). Abu streso laikotarpiai teigiami.

Realizuota apskaita yra nuosekli: sumuotas sandorių PnL $34,215.51 tiksliai sutampa su total_return 34.216%, end_unrealized_pct 0.0.

VERIFIED DAILY-MTM MARKING ARTIFACT (tik simptomas, mechanizmas neteigiamas). Dienomis, kai portfelis yra PROVABLY FLAT — pagal registrą jokios pozicijos neatidaryta, kapitalas fiksuotas lygiai ties 105,367.59 visą 2024 kovą — daily_returns užrašo viena kitą panaikinančias poras tiksliu 8 dienų periodiškumu, augančiu kartu su kapitalu: -0.3608/+0.3621 2024-03-08/09, 03-16/17, 03-24/25, 04-01/02; -0.7877/+0.7939 2025-03-15/16, 03-23/24, 03-31/04-01; -1.3395/+1.3577 2026-03-06/07, 03-14/15, 03-30/31. sharpe_basis yra mtm_equity_curve, todėl Sharpe, svyravimų (vol) 11.21%, Sortino, VaR/CVaR, Calmar ir max_drawdown visi kildinami iš jo. Patvirtinantis prieštaravimas: max_drawdown 3.76% yra BELOW savo paties bootstrap CI žemiausią 4.47% ribą.

Artefaktas yra DIRECTIONAL AGAINST hipotezei ir teršia -2 fazės tikslą: jis suveikia tik FLAT dienomis (~130 iš 531), ~30% bendros dienos dispersijos; jį pašalinus įvertis pakyla iki Sharpe ~1.4 esant ~9.3% svyravimams. Praneštas skaičius yra DEPRESSED, nepagražintas — bet kadangi bauda didėja proporcingai laikui ne rinkoje, Optuna paieška, maksimizuojanti šį Sharpe, yra stumiama link LESS selektyvumo — būtent to teiginio, kuris yra tikrinamas.

SEVERE CONCENTRATION: geriausi 5 iš 62 sandorių sudaro 98% grynųjų dolerių ir ~100% sumuoto pnl_pct; likę 57 grynai uždirbo +$701 per 2.2 metų. Medianinis sandoris yra LOSS (-0.87% grynai, -0.75% bendrai). sharpe_ci_low -0.148 apima nulį.

Menka imtis: 62 sandorių, palyginti su iš anksto registruotais 150-250. Priežastis nustatyta — vykdyme buvo naudojama vol_surge_mult 3.83, palyginti su užkoduota numatytąja 2.0. Kontrolinis (holdout) laikotarpis (~160 dienų) apims tik ~12 sandorių — ties griežta 10 sandorių riba.

2025 yra silpni metai: 32 sandorių, 34% laimėjimų dažnis, vidutiniškai +0.50%/sandoriui.

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL-2ce20399f2

Strategija prekiavo ETH momentum, kai apyvartos šuolis patvirtindavo dalyvavimą, o kitais atvejais liko selektyvi, naudodama tiek ilgąsias, tiek trumpąsias pozicijas. Jos 803 dienų atgalinis testavimas (backtest) grąžino 34.22% su 1.19 Sharpe rodikliu, 62 sandorių ir 1.869% vidutine sandorio grąža, o peržiūros metu nustatyti apskaitos artefaktai, sandorių koncentracija ir menka imtis. Atgalinio testavimo peržiūros sprendimas buvo optimizuoti, o užfiksuotas galutinis etapas yra live_stage.

Būsimos iteracijos turėtų patikrinti dienos MTM apskaitą ir sumažinti priklausomybę nuo nedidelio skaičiaus labai pelningų sandorių prieš pasikliaujant praneštu Sharpe rodikliu.

Užfiksuotas galutinis etapas yra live_stage, taigi strategija baigėsi realioje rinkoje (live); santraukoje nėra analitiko ar rizikos pareigūno sprendimo. Atgalinio testavimo peržiūra leido optimizuoti, kartu pažymėdama dienos MTM žymėjimo artefaktus, koncentraciją penkiuose geriausiuose sandoriuose ir menką imtį.

Ji siekė užfiksuoti ETH kryptinį momentum tik tada, kai to paties laiko intervalo apyvartos šuolis patvirtindavo dalyvavimą, naudodama ilgąsias ir trumpąsias pozicijas su momentum praradimo ir ATR-slenkančiais išėjimais.

Atgalinis testavimas (backtest) davė 34.22% bendrą grąžą, 1.19 Sharpe rodiklį, 62 sandorių, 45.16% laimėjimų dažnį ir 2.35 pelno faktorių per 803 dienų. Vidutinė sandorio grąža buvo 1.869% nuo nominalios vertės, o didžiausias sumažėjimas (drawdown) siekė 3.76%.