„Hyperliquid“ ALGO–HBAR finansavimo resetavimo tęsinys

Hipotezė

Testuokite atskirus ilgųjų ir trumpųjų pozicijų tęsinio sandorius su ALGO ir HBAR, kai kryptingas kainos impulsas išlieka normalizavus tos pačios krypties finansavimo spaudimą. Naudokite 4–HOUR žvakes ir kiekvienai priemonei skirtus atsiskaitytus valandinius finansavimo duomenis. Rinkos pavedimus vykdykite užbaigtos signalo žvakės uždarymo kaina – tai registre numatytas tikslus vykdymo nepertraukiamai veikiančiose rinkose kitos žvakės atidarymo kaina atitikmuo. Apsauginiai stopai suveikia žvakės viduje pagal platformos pavedimų vykdymo logiką. Yra abiejų tikslių žvakių katalogai; finansavimo istorija prasideda 2024-12-04 priemonei ALGO ir 2024-04-24 priemonei HBAR. Vertinkite faktiškai prieinamą persidengiančią istoriją ir nedarykite prielaidų, kad istoriniai duomenys apima ilgesnį laikotarpį. Prieš tyrimą ir atgalinis testas neatlikti. Bazinio lygio takerio mokestis už kiekvieną įvykdytą pavedimą – 0.045%: [„Hyperliquid“ mokesčiai](https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees). Finansavimo pinigų srautus turi apskaityti variklis, ir tik vieną kartą.

Sprendžiama per didelės tik ilgųjų pozicijų ekspozicijos ir nepakankamai atstovaujamos „Hyperliquid“ ekspozicijos problema, naudojant dvi mažai testuotas priemones. Korpuso koncentracijos nebuvo; momentinėje kopijoje yra vienas ALGO pagrindinis paleidimas ir keturi HBAR pagrindiniai paleidimai. Skirtingai nuo nesėkmingos finansavimo susitelkimo sąstovio lūžio strategijos, prekiaujama išlikusio impulso kryptimi finansavimo spaudimui atslūgus. Skirtingai nuo kapituliacijos ir resetavimo kaupimo strategijos, nepirkite krintančios kainos vien dėl to, kad finansavimo norma grįžo į įprastą lygį. Užregistruokite tik ataskaitoms skirtą suderintą bazinį variantą be finansavimo resetavimo filtro, numatydami 0.10 procentinių punktų papildomą grynąją tikėtiną sandorio grąžą; ši diagnostika negali parinkti naudojamos strategijos.

Šio ALGO–HBAR finansavimo resetavimo tęsinio bazinio varianto stebėta tikėtina grąža neigiama: vidutinė grynoji sandorio grąža -3.229%, „Hyperliquid“ peržiūros atskaitos vertė – +0.15%, PF 0.213, o suderintas nuostolis – $1,368.94. Nuostoliai išlieka neįtraukus modeliuotų sąnaudų ir finansavimo. Nenustatyta įgyvendinimo trūkumų ar įrodymais pagrįstų patobulinimų, kurie pateisintų optimizavimą. Tai reiškia, kad dabartinė praktinė realizacija neturėtų būti tęsiama, bet ne tai, kad finansavimo resetavimo tęsinys apskritai atmestinas; maža imtis ir trūkstamas suderintas bazinis variantas palieka platesnę prielaidą neįrodytą. Apskaitos ar duomenų trūkumų neteigta.

Įgyvendinimas

Atskiri ALGO ir HBAR ilgųjų ir trumpųjų pozicijų 4 valandų tęsinio sandoriai vykdomi, kai per šešias žvakes, esant bent 75% pradinio impulso, po padidėjusios tos pačios krypties atsiskaitytos 24 valandų finansavimo normos resetavimo. Rinkos pavedimas užbaigtos signalo žvakės uždarymo kaina yra registruotas nepertraukiamai veikiančios rinkos atitikmuo vykdymui kitos žvakės atidarymo kaina. Fiksuoti apsauginiai stopai pagal įėjimo ATR suveikia žvakės viduje; išėjimai taip pat vykdomi impulsui žlugus arba pasiekus laikymo trukmės ribą.

Impulsas viršija ir 2%, ir 1.5 kartų 180 žvakių logaritminių grąžų kintamumą, perskaičiuotą pagal impulso trukmę. Tos pačios krypties 24 valandų finansavimo norma turi viršyti ankstesnių 540 žvakių 80-ąjį procentilį. Užfiksuokite jos pradžios tašką, dydį ir finansavimo spaudimą, tada įeikite pasiekus registruotas resetavimo ir išlikimo ribas. Kiekvienos pozicijos dydis nustatomas pagal 0.4% nuosavo kapitalo riziką iki stopo, nominalioji vertė ribojama iki 20%, o bendra bruto pozicijų vertė – iki 40%. Kiekvienos priemonės valandinis finansavimas nustatomas griežtai pagal tuo metu prieinamus duomenis ir reikalauja viso faktinio 24 valandų atsiskaitymo laikotarpio; trūkstami duomenys mechanizmo nekeičia. Finansavimo pinigų srautus apskaito tik vykdymo variklis. Hipotezėje neapibrėžta ATR glodinimo metodika; šiame įgyvendinime naudojamas Wilderio glodinimas. Ataskaitų rengimo procesas turi apskaičiuoti tik ataskaitoms skirtą suderintą bazinį variantą be resetavimo filtro; ši strategija jo nevykdo ir nesirenka.

Patikros rezultatai

Neoptimizuotu pradiniu testu užbaigtos šešios pozicijos; vidutinė grynoji sandorio grąža – -3.229%, pelno koeficientas – 0.213. Vertinant visą istoriją reikėtų patikrinti, ar išlikę impulsai prognozuoja tęsinį po finansavimo resetavimo, ir pateikti registruotą suderintą bazinį variantą be resetavimo; šie pradinio testo rezultatai neįrodo korektiškumo trūkumo.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe

-0,91

Bendra grąža

-1,37%

Didžiausias nuosmukis

2,06%

Iš viso sandorių

6

Pelningų sandorių dalis

16,7%

Pelno faktorius

0,21

Kodas įgyvendina krypties finansavimo resetavimo tęsinį su ATR dydžio pozicijomis, apskaičiuojamomis pagal nuosavą kapitalą; sandoriai vykdomi abiem kryptimis ir turi tikėtiną laikymo trukmę.

Apskaita suderinta, finansavimas įskaitytas, o atvirų pozicijų laikotarpio pabaigoje neliko.

Iš šešių užbaigtų pozicijų penkios buvo nuostolingos; grynasis PnL – -$1,368.94, grąža – -1.369%, pelno koeficientas – 0.213.

Vidutinė grynoji sandorio grąža -3.229% nesiekia +0.15% „Hyperliquid“ peržiūros atskaitos vertės ir 0.09% sandorio pirmyn ir atgal sąnaudų. Nuostoliai išlieka neįtraukus komisinių, rinkos poveikio ir finansavimo; QA ekonominis nuogąstavimas pasitvirtina.

Registruoto suderinto bazinio varianto be resetavimo nėra, todėl papildoma resetavimo filtro tikėtina grąža neįvertinta.

Šeši sandoriai neįrodo, kad strategija neveikia pagal visus leidžiamus parametrus. Nenustatyta konkretaus įgyvendinimo trūkumo ar teigiamų parametrų intervalo. Buy-and-hold pažymėta kaip netinkama ir nenaudota strategijai atmesti.

Rezultatų suvestinė

Būsimam testui reikia trūkstamo suderinto bazinio varianto be resetavimo ir didesnės sandorių imties, kad būtų galima įvertinti papildomą resetavimo filtro tikėtiną grąžą.

Peržiūrėjus atgalinio testo rezultatus, strategijos atsisakyta dėl neigiamos stebėtos tikėtinos grąžos: nuostoliai išliko neįtraukus modeliuotų sąnaudų ir finansavimo, o optimizavimą pagrindžiančių įrodymų nebuvo. Optimizavimas, analizė po optimizavimo ir rizikos peržiūra nebuvo atlikti.

Prekiaukite atskirais ilgaisiais ir trumpaisiais ALGO ir HBAR tęsinio signalais „Hyperliquid“ rinkoje, kai kainos impulsai išlieka normalizavus tos pačios krypties finansavimo spaudimą.

Šeši užbaigti sandoriai patyrė $1,368.94 grynąjį nuostolį (-1.369% grąža), Sharpe rodiklis – -0.914, pelno koeficientas – 0.213. Penki sandoriai buvo nuostolingi, vidutinė grynoji sandorio grąža siekė -3.229% nominaliosios vertės.