Strategijos

LINK Daily 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long su ATR slankiuoju stopu

Rezultatas: Atsisakyta

LinkDailyGoldenCross50200MomentumLongAtrTrail

Rezultatų suvestinė

LinkDailyGoldenCross50200MomentumLongAtrTrail išplėtė fabriko aukščiausio Sharpe dienos architektūrą — propaguojamą ETH auksinį kryžių — pritaikydama ją LINK, teigdama, kad LINK du esami dienos tendencijos įrodymai pagrindžia aktyvo pasirinkimą, o įvykiais pagrįstas susikirtimas yra ortogonalus LINK būsenos pagrindu veikiančioms EMA slankiojo vidurkio rinkinio strategijoms. Tačiau kanoninis 50/200 susikirtimas per 6.4 metų suveikė tik 5 kartus — tiksliai tiek, kiek hipotezė numatė kaip „1-3 per ciklą“, todėl antraštinis rezultatas (+35.9%, Sharpe 0.62) tapo grynu triukšmu, paremtu vienu 2024 sandoriu, ir atskleidė 54% nuosmukį dėl fiksuoto 95% nuosavo kapitalo pozicijos dydžio nustatymo, prieštaravusio ATR rizikos formuluotei. Vertintojas jos atsisakė kaip struktūriškai nepatvirtinamos — per reta optimizavimui ir neįmanoma sutankinti nesužlugdant tezės bei nepaverčiant jos tuo pačiu būsenos pagrindu veikiančiu susikirtimu, nuo kurio ji teigė besiskirianti. Išvada atkartojo BTC auksinio kryžiaus nesėkmę: retų susikirtimo įvykių strategijų negalima patvirtinti, LINK dienos tendencijos pranašumas jau užfiksuotas pakartotinai suveikiančiu EMA slankiojo vidurkio rinkinio tęsiniu, o aukštas Sharpe pagal kelis susikirtimus nėra tikras pranašumas.

Strategijos ataskaita

Hipotezė

Vienos priemonės tendencijos sekimo strategija, atidaranti tik ilgąsias LINKUSDT neterminuotųjų ateities sandorių pozicijas, naudojanti dienines žvakes ir tik OHLCV duomenis. Šiuo pasiūlymu architektūra, pasiteisinusi ETH dieninio intervalo auksinio kryžiaus impulso strategijoje (Sharpe 4.04, paper_stage — aukščiausią Sharpe rodiklį turinti dieninio intervalo strategija šiame kūrimo procese), pritaikoma LINK. Turto pasirinkimą pagrindžia LINK-SPECIFIC empiriniai duomenys — TWO nepriklausomi aiškios dieninės tendencijos dinamikos įrodymai: (1) LINK 1D kelių savaičių tendencijos tęsimo Sharpe 2.55 (perkeliamas į kitą etapą), (2) LINK dieninio intervalo EMA tendencijos tęsimas laukia vertinimo. Abi naudoja EMA seka pagrįstas dieninio intervalo tendencijos sekimo architektūras ir parodė aiškų tinkamumą LINK. Auksinis kryžius prideda trečią papildantį mechanizmą: vietoj būsena pagrįsto tendencijos tęsimo (kuriuo remiasi abi esamos LINK strategijos) tai yra EVENT pagrįstas režimo pasikeitimo signalas (tikrasis 50/200 EMA susikirtimo įvykis). Kitoks signalų tankio profilis — auksinis kryžius suveikia tik esminių režimo perėjimų metu (1-3 įvykių per ciklą), o būsena pagrįstos strategijos režimo metu suveikia pakartotinai. Šis pasiūlymas tiesiogiai sprendžia neseniai dokumentuotas architektūros atkartojimo nesėkmes: (a) NOT, atkartojantis nesėkmingą BNB auksinį kryžių — BNB nepavyko, nes BNB dieniniame intervale pasižymi stipresniu grįžimu prie vidurkio nei ETH; AND turėjo tik ONE veikiančią strategiją (4H pramušimas pagal apimtį) dienos vidaus intervale, todėl dieninio intervalo auksinis kryžius neturėjo empirinio pagrindimo. LINK turi TWO nepriklausomus dieninės tendencijos veiksmingumo įrodymus (palyginti su nuliniu BNB įrodymų skaičiumi), taigi empirinį pagrindimą, kuris yra gerokai stipresnis. (b) NO pažadėto objekto pakeitimas kitu — visur griežtai naudojamas LINKUSDT.BINANCE neterminuotasis ateities sandoris, (c) sensitivity_passed=true su cliff_count=0 REQUIRED prieš optimizavimą, (d) pagal ATR kintamumą koreguojami išėjimai (jokio fiksuoto procentinio slankiojo stabdymo lygio). Esamos LINK strategijos kūrimo procese (LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, LinkDailyEmaTrendContinuationLong) naudoja STATE pagrįstus EMA sekos tendencijos filtrus; čia siūlomas EVENT pagrįstas susikirtimo signalas — ortogonalus signalo mechanizmas tame pačiame dieniniame intervale. Konstrukcija su vienu dominuojančiu filtru. Kalibruota maždaug ~1-3 pozicijų atidarymų per ciklą (labai mažas dažnis, labai didelė tikėtina grąža iš vieno sandorio).

Atkartoja pasiteisinusią aukščiausią Sharpe rodiklį turinčią dieninio intervalo architektūrą (ETH dieninio intervalo auksinis kryžius, Sharpe 4.04, paper_stage) ir pritaiko ją LINK, kuriam yra du nepriklausomi dieninės tendencijos veiksmingumo įrodymai (kelių savaičių tendencijos tęsimo Sharpe 2.55, EMA tendencijos tęsimas) — tai tvirtas empirinis pagrindimas, priešingai nei nesėkmingas BNB atkartojimas, kuris neturėjo jokio dieninės tendencijos pagrindimo. Sąmoningai naudojamas kanoninis 50/200 auksinis kryžius: EVENT pagrįstas režimo pasikeitimo signalas (susikirtimas), ortogonalus STATE pagrįstoms EMA sekos tendencijos tęsimo strategijoms, jau taikomoms LINK, todėl tame pačiame laiko intervale gaunamas kitoks signalų tankio profilis. Susikirtimas aptinkamas palyginus ankstesnę ir dabartinę EMA porą (todėl signalas suveikia tiksliai vieną kartą per perėjimą, o ne ties kiekviena režimo žvake), jo leidimas priklauso nuo 200-SMA kilimo tendencijos filtro, o rizika valdoma pagal kintamumą koreguojamu ATR „Chandelier“ slankiuoju stabdymo lygiu, o ne fiksuotu procentu. calculate_signal grąžina tolydų EMA skirtumą (kintantį su kiekviena žvake), todėl Layer-2 užstrigusio signalo patikra niekada nesuveikia, o sprendimą atidaryti poziciją lemia auksinio kryžiaus įvykis should_enter. Remiantis sunkiai įgyta patirtimi, pagalbinis EMA metodas yra egzemplioriaus metodas (ne @staticmethod), todėl jis išlieka veikiantis, kai Layer-2 tarpinis objektas iš naujo susieja iškviečiamus objektus — tai patikrinta paleidus tikrąjį tarpinį objektą visuose šešiuose scenarijuose (jokių išimčių, 469 unikalių signalų) ir patvirtinus, kad susikirtimo logika suveikia dirbtinai sudaryto perėjimo iš kritimo→kilimo tendencijos metu. Tik ilgosios pozicijos atitinka kriptoturto kryptinę asimetriją; svertas yra 1.0, todėl nustatant pozicijos dydį nenaudojamas maržinis svertas (nėra neveiksmingo sverto patikros).

Dėl pačios struktūros sandorių per mažai, kad būtų galima patvirtinti veiksmingumą: 50/200 EMA auksinis kryžius suveikia tik 5 kartų per 6.4 metus — pati hipotezė numato „1-3 pozicijų atidarymų per ciklą“, o tai iš esmės nesuderinama su strategijų kūrimo sistemos slenkančiu testavimu / atidėtąja testavimo imtimi (reikia ~62+ sandorių). Esant 5 pozicijų atidarymams, rodikliai yra triukšmas (sharpe_ci_low -1.96, CI nuo -1.96 iki 2.00, kurtozė 99.9, tail_ratio 0.0098), 3 langų slenkančiame testavime gaunama ~1-2 sandorių vienam langui, o 15 dienų atidėtojoje testavimo imtyje — 0, ir bendras +35.9% rezultatas priklauso nuo vieno +57% 2024 sandorio bei dviejų nuostolingų -20%/-30% sandorių. Be to, pozicijų dydžio nustatymas yra neapdairus: nepaisant apibūdinimo „ATR pozicijos dydžio nustatymas pagal riziką“, position_size skiria fiksuotą 95% nuosavo kapitalo dalį (ATR reguliuoja tik slankųjį nuostolio stabdymą), todėl visą nuosavą kapitalą naudojančiose tendencijos pozicijose susidaro 54.2% maksimalus nuosmukis (nuo CI iki 71%). Neoptimizuoti (5 sandorių nepakanka optimizavimui). Neiteruoti didinant dažnį: retumas neatsiejamas nuo kanoninio 50/200 susikirtimo — norint padidinti dažnį, reikia sutrumpinti EMA laikotarpius, o tai sugriauna „kanoninio auksinio kryžiaus EVENT signalo“ tezę ir paverčia jį būsena pagrįstu susikirtimu, kuriam jis teigia esąs ortogonalus (ir net 20/50 dieniniame intervale yra retas). Dieninės LINK tendencijos pranašumas, į kurį čia taikomasi, yra ALREADY išnaudojamas hipotezėje nurodytomis būsena pagrįstomis EMA sekos strategijomis (LINK kelių savaičių tendencijos tęsimas, Sharpe 2.55), todėl įvykiu pagrįstas susikirtimas neprideda nieko, ką būtų galima patvirtinti. FAILURE PATTERN: vieno turto dieninio intervalo 50/200 EMA auksinio kryžiaus EVENT strategijos suveikia tik ~5 kartų per 6 metus — dėl pačios struktūros per retai slenkančiam testavimui, nepaisant taškinių rodiklių (esančių triukšmo lygio); tas pats auksinio kryžiaus retumas pražudė BTC versiją. Aukštas Sharpe rodiklis, gautas iš vos kelių susikirtimo įvykių (įskaitant atkartotą ETH „Sharpe 4.04“), nėra patvirtintas pranašumas. Dieninę tendenciją išnaudokite per būsena pagrįstas EMA sekos tendencijos tęsimo strategijas, kurios suveikia pakartotinai, o ne per retą susikirtimo įvykį.

Įgyvendinimas

Tik ilgosios pozicijos LINKUSDT.BINANCE dienos 50/200-EMA auksinio kryžiaus momentum strategija su ATR slankiuoju stopu (grynas OHLCV, vienas instrumentas). Ji atidaro ilgąją poziciją per EVENT 50-EMA susikirtimą virš 200-EMA, kai kaina yra virš savo 200 dienų SMA (patvirtinta kylanti tendencija), tada seka tendenciją su chandelier tipo ATR slankiuoju stopu (aukščiausia pasiekta reikšmė − atr_mult×ATR(14)); išėjimas vykdomas tik per slankųjį stopą. Į tendenciją investuojama 95% nuosavo kapitalo. Mažai parametrų, įvykiais pagrįsta (1-3 įėjimai per ciklą). Svertas 1.0.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe: 0,62
Bendra grąža: 35,94%
Didžiausias nuosmukis: 54,19%
Iš viso sandorių: 5
Pelningų sandorių dalis: 60,0%
Pelno faktorius: 1,55

Tvarkingas įgyvendinimas, naudojantis tik OHLCV, teisinga auksinio kryžiaus + kilimo tendencijos filtro logika, išėjimas pagal ATR slankųjį nuostolio stabdymą; didelė kapitalo talpa, mažas poveikis rinkai

Dėl pačios struktūros sandorių per mažai: 5 sandorių per 6.4 metus (50/200 auksinis kryžius pagal konstrukciją suveikia ~1-3 kartų per ciklą) -> neįmanoma optimizuoti, išsigimusi atidėtoji testavimo imtis (0 sandorių)

Metrikos yra grynas triukšmas: sharpe_ci_low -1.96 (CI -1.96 iki 2.00), ekscesas 99.9, asimetrija 7.4, tail_ratio 0.0098; +35.9% bendra grąža priklauso nuo vieno +57% sandorio

Katastrofiškas pozicijos dydžio nustatymas: avg_position_pct 100% (fiksuota 95% nuosavo kapitalo dalis, NOT dydis nustatytas pagal ATR riziką) -> max_drawdown 54.2% (nuo CI iki 71%)

Tankinant reikia trumpinti EMA, o tai sužlugdo kanoninio auksinio kryžiaus tezę; dienos-LINK-tendencijos pranašumas jau užfiksuotas nurodytose būsenos pagrindu veikiančiose EMA slankiojo vidurkio rinkinio strategijose

~62 WF apatinė riba

triukšmas, kai n=5

visi WF langai užpildyti

Rezultatų suvestinė

Vieno aktyvo dienos 50/200 EMA auksinio kryžiaus EVENT strategijos suveikia tik ~5 kartus per 6 metų — struktūriškai per retai, kad būtų galima taikyti slenkantįjį patikrinimą, nepaisant triukšmo lygio taškinių metrikų (tas pats retumas pražudė BTC versiją ir todėl net veidrodinis „Sharpe 4.04“ pagal kelis susikirtimus nėra patvirtintas pranašumas) — tad dienos tendencija turėtų būti fiksuojama per pakartotinai suveikiantį būsenos pagrindu veikiantį EMA slankiojo vidurkio rinkinio tęsinį, o ne retą susikirtimo įvykį; o „ATR rizikos pozicijos dydžio nustatymas“ iš tiesų turi nustatyti pozicijos dydį, o ne tik stopą.

Analitikas jos atsisakė atgalinio testavimo peržiūros etape, nes jos nebuvo galima patvirtinti: 50/200 auksinis kryžius pagal konstrukciją suveikia tik ~1-3 kartų per ciklą (5 įėjimai / 6.4 metai), todėl iš esmės nesuderinamas su fabriko ~62 sandorių slenkančiojo patikrinimo riba — atidėto patikrinimo imtyje gaunami 0 sandoriai, o metrikos yra triukšmas —, o tankinant reikėtų trumpinti EMA, taip sužlugdant kanoninio susikirtimo tezę ir atkuriant būsenos pagrindu veikiančias strategijas, kurios jau fiksuoja LINK dienos tendencijos pranašumą.

Tik ilgosios pozicijos, tik OHLCV pagrindu veikianti LINK dienos tendencijos sekimo strategija, taikoma LINKUSDT.BINANCE, kuri įeina per kanoninį 50/200 EMA auksinio kryžiaus EVENT, kai kaina yra virš 200-SMA, tada seka tendenciją su ATR slankiuoju stopu — atkartojanti propaguojamą ETH Daily Golden Cross architektūrą (Sharpe 4.04) ir pagrįsta dviem esamais LINK dienos tendencijos įrodymais, sąmoningai naudojanti įvykiais pagrįstą paleidiklį, ortogonalų LINK būsenos pagrindu veikiančioms EMA slankiojo vidurkio rinkinio strategijoms.

Ji buvo struktūriškai per reta, kad ją būtų galima įvertinti: tik 5 sandorių per 6.4 metų (sandoriai vyko tik 4 metais), triukšmo lygio metrikos — Sharpe 0.62 (CI -1.96 iki +2.00), pelno faktorius 1.55, ekscesas 99.9, tail_ratio 0.0098, o +35.9% bendra grąža priklausė nuo vieno +57% 2024 sandorio — ir katastrofiškas 54.2% maksimalus nuosmukis (CI iki 71%), nes nepaisant „ATR rizikos pozicijos dydžio nustatymo“ formuluotės buvo naudojama pastovi ~95% nuosavo kapitalo dalis.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.