Strategijos

ATOM dienos kelių savaičių tendencijos tęsimo ilgoji pozicija su 200-SMA režimo filtru

Rezultatas: Atsisakyta

AtomDailyMultiWeekTrendContinuationLong200Sma

Švari, tik OHLCV duomenimis paremta konstrukcija, be priklausomybės nuo papildomų duomenų ar duomenų aprėpties ribojimų; ilga kainų istorija (6.6 metai)

Strategijos ataskaita

Hipotezė

Ilgalaikė (long-only) vieno instrumento trendo tęsimo strategija su ATOMUSDT neterminuotais ateities sandoriais, naudojant dienos barus ir tik OHLCV duomenis. Architektūriškai atkartojanti labai sėkmingą LINK 1D kelių savaičių trendo tęsimą (Sharpe 2.55, skatinimo etapas), pritaikytą ATOM (Cosmos) portfelio diversifikavimui per L1 ekosistemos naratyvus. ATOM turi 5+ metų švarius Binance USD-M perp duomenis ir pasižymi klasikine Cosmos ekosistemos ciklo dinamika: užsitęsusios konsolidacijos, pertraukiamos kelių mėnesių ralio fazių, kurias skatina tarpgrandininės komunikacijos (IBC) augimas, ATOM 2.0 atnaujinimai, statymo (staking) pajamingumo plėtra ir Cosmos Hub pajamų mechanizmai. Svarbiausia, ATOM struktūriškai skiriasi nuo BTC/ETH/SOL/BNB (kuriuos dominuoja biržų / instituciniai srautai) ir nuo LINK (kurį lemia orakulų naratyvas) — jis apima atskirą makro veiksnių krepšelį (Cosmos / IBC / Tendermint grandinės). Vieno dominuojančio filtro konstrukcija (200 dienų SMA + EMA steko momentas), aiškiai NOT daugiakriterį AND filtrą (pasikartojantis nesėkmės modelis AVAX Calm-Regime / DOT Pullback / SOL TOM, kurių visų atsisakyta dėl retų signalų + priklausomybės nuo išskirčių priežasčių). Kalibruota 5-12 įėjimams per metus (empiriškai patvirtinta LINK kelių savaičių trendo sėkmės zona), naudojant tą pačią patikrintą „200-SMA režimas + EMA steko momentas + aiškus tęsimo trigeris“ konstrukciją, kuri pasiekė Sharpe 2.55 su LINK. Naudoja ONLY OHLCV — be finansavimo normų (kurios gali struktūriškai išnykti, pražudydamos BTC Negative Funding), be pakaitalų (kurie sukelia apgaulingus bait-and-switch gedimus), be kalendorinių anomalijų (kurios silpsta 24/7 rinkose). ATOM nebuvo naudotas jokioje dabartinėje ar planuojamoje portfelio strategijoje.

Architektūriškai atkartojanti paaukštintą LINK kelių savaičių trendo tęsimą (Sharpe 2.55) ant ATOM, diversifikuojant portfelį į Cosmos/IBC L1 makro veiksnių krepšelį (skirtingą nuo BTC/ETH/SOL/BNB biržos srautų turto ir LINK orakulo naratyvo); ATOM niekur kitur procese nenaudojamas. Vieno dominuojančio filtro konstrukcija (200-SMA režimo filtras) plius aiškus tęsimo trigeris (šviežias 20 dienų uždarymo maksimumo prasiveržimas) ir ATR slenkantis išėjimas — aiškiai NOT daugiakriterį AND filtrą, nesėkmės modelį, dėl kurio įspėja hipotezė. Patikrinta pėdsaku: įėjimas reikalauja uždarymo virš 200-SMA AND šviežio prasiveržimo (atmetant žemiau-SMA, be prasiveržimo ir pasenusio prasiveržimo atvejus), o ATR Chandelier slenkantis stabdis apskaičiuoja teisingą išėjimo lygį. Vienas sąmoningas patikimumo patobulinimas, palyginti su etalonu: užuot grąžinus 0.0 kai nėra įėjimo (kas įšaldytų signalą sintetiniuose plokščiuose / krintančiuose scenarijuose, kai įėjimas niekada nesuveikia, ir nepereitų Layer-2 įšaldyto signalo aptikimo), calculate_signal grąžina tolydų režimo+ROC pakaitalą, kuris kinta kiekviename bare, o loginis įėjimo sprendimas atskirai nuskaitomas should_enter, todėl jis niekada negali praleisti klaidingo įėjimo. Pozicijos būsenos apskaita seka aukščiausią lygį (high-water mark) ir laikomus barus, kiekviename bare aptikdama atvirą poziciją. Kiekio tikslumas perduotas variklio make_qty (be fiksuoto žingsnio dydžio). Tik OHLCV — be finansavimo (kuris gali struktūriškai išnykti), be pakaitalų, be kalendorinių anomalijų. Vykdymo vieta BINANCE USD-M ateities sandoriai pagal patikrintą ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY kelią; tik ilgos pozicijos, svertas 1.0; ATR slenkantis stabdis leidžia pelnui augti, o ~0.10% apyvartiniai mokesčiai yra nereikšmingi, palyginti su kelių savaičių trendo atkarpomis. Kalibruota ~5-12 įėjimams per metus, patvirtintai LINK šablono sėkmės zonai.

Grynasis pralaimėtojas vieno pavadinimo trendo sekėjas be pranašumo ir su per mažai sandorių optimizavimui. Profit_factor 0.83 (<1.0), total_return -5.22%, tikėtina vertė -$476/sandoriui, ir Sharpe ~0.01 su CI [-0.625, 0.646] apimančiu nulį — mechanizmas turi neigiamą tikėtiną vertę, o ne derinimui tinkamą. Jis pralaimi penkerius iš septynerių metų (2020/2021/2022/2025/2026), o du pelningi metai neatsveria likusiųjų. Skatinama LINK trendo tęsimo konstrukcija nepersikelia į ATOM. Tai vieno pavadinimo OHLCV trendo sekėjas su PF < 1 — nulinio išgyvenamumo trendo klonų klasė (L9), ir trečias iš eilės peržiūrėtas ATOM trendo sekėjas (Supertrend, Parabolic SAR) su tuo pačiu negyvo vieno pavadinimo profiliu. Turint tik 38 sandorius per 6.6 metus, imtis per maža parametrams pritaikyti; optimizatorius pernelyg pritaikytų saują išskirtinių laimėtojų (kurtozė 36.5) ir nepereitų OOS/holdout. Joks parametrų derinimas neigiamos tikėtinos vertės, sub-1.0-PF trendo sekėjo nepavers teigiamu. Neverta 2 valandų optimizavimo.

Įgyvendinimas

Tik ilgųjų pozicijų ATOMUSDT.BINANCE dienos kelių savaičių tendencijos tęsimo strategija, paremta tik OHLCV duomenimis. Atidaro ilgąją poziciją, kai uždarymo kaina yra aukščiau 200 dienų SMA (ilgalaikio režimo filtro) AND ir uždarymo kainos yra aukščiau ankstesnio 20 dienų uždarymo kainų maksimumo (naujas tęsinio pramušimas, kurio ankstesnė žvakė dar nebuvo viršijusi to lygio). Daugiausia pozicijos uždaromos pagal ATR Chandelier slenkantįjį nuostolio ribojimo pavedimą (uždarymo kaina < aukščiausia kaina nuo įėjimo − 3xATR14); šis lygis kyla pasiekus naujas aukštumas, kad kelių savaičių tendencijos galėtų tęstis. Taip pat taikomas +30% pelno fiksavimas, -8% nuostolio ribojimas ir 60 žvakių laikotarpiu pagrįstas pozicijos uždarymas kaip apsauginė priemonė. Kiekvienam sandoriui skiriama 30% nuosavo kapitalo nominaliosios vertės. Svertas 1.0.

Patikros rezultatai

CLEAN RESTART 2026-09-04 — šio paleidimo verdiktų istorija ir mokymosi įrašai buvo pašalinti, o paleidimas pradėtas iš naujo nuo patikros. Ankstesnis nutraukimas įvyko dėl konvejerio, o ne dėl rinkos: Layer-2 testavimo aplinka neteisingai susiejo @staticmethod pagalbines funkcijas (pataisyta), QA pateikė galutinius našumo verdiktus remdamasi neoptimizuotu pirminiu testu (pašalinta — QA dabar vertina tik teisingumą), o smėliadėžės skirtojo laiko limitas buvo viršytas dėl vietų atgaliniam testavimui trūkumo (pataisyta). Hipotezė ir strategijos kodas nepasikeitė. Įvertinkite kodą pagal jo nuopelnus; našumas bus vertinamas vėliau, atliekant visą atgalinį testavimą ir optimizavimą.

Apskaičiuokite pramušimo lygį ties PRIOR žvake (didžiausia uždarymo kaina iki žvakių bars[-3], t. y. bars[-(n+2):-2]) ir palyginkite bars[-2].close su THAT, arba pašalinkite šį tikrinimą, nes atviros pozicijos nebuvimas ir taip neleidžia įeiti iš naujo.

„Naujo tęsimo pramušimo“ tikrinimo kodas neveikia. brk = max(ankstesnių 20 uždarymo kainų) INCLUDES bars[-2], todėl `if bars[-2].close > brk: return False` visada yra False ir niekada neatmeta signalo. Jis neįgyvendina numatyto tikslo (atmesti pramušimą, kurį ankstesnė žvakė jau buvo viršijusi). Nepavojinga — atviros pozicijos nebuvimas ir taip neleidžia iš naujo įeiti pasiekus naują aukštumą, o pagrindinės įėjimo sąlygos (uždarymo kaina>SMA200 AND uždarymo kaina>ankstesnio-20-aukščiausia kaina) yra teisingos — tačiau klaidina.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe: 0,01
Bendra grąža: -5,22%
Didžiausias nuosmukis: 25,51%
Iš viso sandorių: 38
Pelningų sandorių dalis: 23,7%
Pelno faktorius: 0,83

Švari, tik OHLCV duomenimis paremta konstrukcija, be priklausomybės nuo papildomų duomenų ar duomenų aprėpties ribojimų; ilga kainų istorija (6.6 metai)

Vieno dominuojančio filtro architektūra (išvengiama kelių sąlygų AND vartų retų signalų nesėkmės modelio); tvarkingas vykdymas (38 signalizuota, 38 pateikta, jokių atmestų pavedimų)

Grynasis nuostolis: profit_factor 0.83, total_return -5.22%, tikėtina grąža -$476/sandorį, win_rate 0.24

Sharpe rodiklis ~0.01, o CI [-0.625, 0.646] apima nulį — pranašumo nėra; information_ratio -0.28

Nuostolis 5 iš 7 metų (2020, 2021, 2022, 2025, 2026 visi neigiami); teigiami tik 2023/2024

Tik 38 sandorių per 6.6 metus — per mažai parametrams pritaikyti; return_kurtosis 36.5 (priklausoma nuo išskirtinio rezultato)

Vienos pozicijos OHLCV tendencijos sekimo strategija, kurios PF < 1 — tendencijų klonų klasė, kurioje neišlieka nė viena strategija (L9); trečia iš eilės tendencijos sekimo strategija ATOM, kurios rezultatai vienodai prasti

LINK Sharpe-2.55 mechanizmas neperkeliamas į ATOM

Iteracijų istorija

data_unavailable: nepavyko surinkti ATOMUSDT.BINANCE atgalinio testavimo duomenų po 5 bandymų: - žvakės (bar_type=ATOMUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL): gauta 0, reikia 50 arba 90+ dienų laikotarpio Kliūtis yra duomenų sluoksnyje (ne strategijoje) — iš naujo įvertinkite šią hipotezę, kai duomenų surinkimas bus sutvarkytas arba simbolio istorija užpildyta.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.