Azijos intervalo suspaudimo prasiveržimas neatidėliotinai prekiaujamo aukso rinkoje atsidarant Londonui, pozicija uždaroma prieš Niujorko finansavimo ribinį laiką (XAUUSD.SPOTMETAL 15m, ilgosios / trumposios pozicijos, dienos prekyba)

Vieno instrumento dienos sesijos strategija neatidėliotinai prekiaujamam auksui XAUUSD.SPOTMETAL (Dukascopy MID kainos, 15-MINUTE barai, duomenys nuo 2003). Aukso kainai būdinga ryški priklausomybė nuo paros laiko. Azijos sesijos metu likvidumas menkas (18:00-03:00 Niujorko laiku). Kainos nustatymas sutelkiamas Londonui atsidarius (apie 03:00 NY), po to vyksta Londono AM fiksingas ir atsidaro Niujorko COMEX. Kai naktinis Azijos intervalas siauras, palyginti su pastaruoju aukso dienos ATR, Londono atsidarymas dažnai lemia kryptingą judėjimą iš suspaudimo, kuris tęsiasi iki NY ryto. Kiekviena sesijos riba nustatoma pagal vietos laiką America/New_York, naudojant platformos sesijų kalendorių (FactoryStrategy.session_close_ns / src.strategies.helpers.sessions), todėl atsižvelgiama į DST laiko pakeitimus ir niekas nėra užkoduota UTC. Taisyklės: (1) Azijos intervalas = aukščiausia / žemiausia 15m barų kaina nuo 18:00 NY atnaujinimo iki baro, kuris užsidaro 03:00 NY. (2) Suspaudimo filtras: prekiaujama tik jei range_width / ATR14(dienos, sudarytas strategijoje iš 15m barų arba naudojant 1-DAY barą kaip papildomą baro tipą) <= range_atr_max. (3) Nuo 03:00 iki entry_end_hour NY teikiami du baro viduje aktyvuojami stop įėjimo pavedimai (stop_market) ties range_high*(1+buffer_pct) ir range_low*(1-buffer_pct); aktyvavus vieną, kitas atšaukiamas (vienas sandoris per prekybos dieną, be pozicijos apgręžimo). (4) Išėjimai: apsauginis stop baro viduje ties priešinga intervalo riba; pelno fiksavimo limitinis pavedimas ties įėjimo kaina ± target_mult × range_width; kitu atveju išėjimas pagal laiką atliekamas 16:30 NY barui užsidarius, pavedimui įvykstant kito baro atidarymo kaina (16:30-16:45) pagal prekybos vietos kito atidarymo taisyklę, todėl pozicija nelaikoma per 17:00 NY finansavimo ribinį laiką ir finansavimo mokestis už laikymą per naktį niekada nemokamas. Neaktyvuoti įėjimo pavedimai atšaukiami entry_end_hour. Pozicijos dydis (rizikos maršrutas a): nominali vertė = 0.75% nuosavo kapitalo / atstumas iki stop (intervalo plotis + atsarga), apribota iki 3x nuosavo kapitalo; esant tipiniam maždaug 0.45% Azijos intervalui, nominali vertė siekia apie 1.7x. Prekybos vietos pagrindimas: SPOTMETAL sudaro 0.2% duomenų rinkinio (8 iš 4,554 bandymų); ši strategija papildo ilgųjų / trumpųjų pozicijų, trumpo laikotarpio, tik OHLCV turto mechanizmu, nesusijusiu su kriptovaliutomis, ir taip diversifikuoja nuo BTC/alternatyvių amžinųjų ateities sandorių serijų, kurias strategijų kūrimo aplinka nuolat iš naujo išgauna. Mokesčių skaičiavimas: sandorio pirmyn ir atgal kaštai apie 0.015% (0.77 bazinių punktų pusinio spredo kiekvienam pavedimo įvykdymui), komisinio nėra, už dienos pozicijas finansavimo mokesčio nėra. Aukso dienos ATR per 2015-2026 yra apie 0.9-1.4%, o suspaustas Azijos intervalas – apie 0.3-0.5%. Prasiveržimo sandoris, pasiekiantis 1.5x intervalo tikslą, uždirba apie 0.55%; sandoris, kurį sustabdo stop, patiria apie 0.4% nuostolį. Esant maždaug 45% sėkmingų sandorių daliai ir tarp jų pasitaikant išėjimų pagal laiką, tikėtina bruto grąža vienam sandoriui sudaro apie 0.08-0.15% nominalios vertės, 5-10x sandorio pirmyn ir atgal kaštą. Reikalingi baro viduje aktyvuojami stop ir stop įėjimo pavedimai yra „palaikomi“ sistemoje execution_capabilities; biržos pusėje laikomų pavedimų nereikia.

Dienos prekybos ilgoji / trumpoji strategija pagal XAUUSD.SPOTMETAL, naudojant 15 minučių barus. Azijos intervalą sudaro aukščiausia ir žemiausia 15m barų, užsidarančių po 18:00 Niujorko atsidarymo, kainos, įskaitant barą, kuris užsidaro 03:00 Niujorko laiku. Laikas nustatomas pagal vietos laikrodį Niujorke, todėl atsižvelgiama į DST, o prekybos diena imama iš platformos sesijų kalendoriaus. Strategija prekiauja tik jei intervalą sudaro bent min_asia_bars barų, jo plotis yra bent min_range_pct kainos, o pločio ir dienos ATR14 santykis neviršija range_atr_max. Dienos ATR yra Wilderio ATR, apskaičiuotas iš prekybos dienų barų, kuriuos strategija sudaro iš 15m barų. Kai šios sąlygos įvykdomos, nuo 03:00 uždarymo pateikiami du su OCO susieti STOP_MARKET įėjimo pavedimai: pirkti ties range_high*(1+buffer_pct) ir parduoti ties range_low*(1-buffer_pct). Jie aktyvuojami baro viduje; įvykus vienam pavedimui, kitas atšaukiamas, todėl per prekybos dieną sudaromas vienas sandoris ir pozicija neapgręžiama. Neįvykdyti įėjimo pavedimai atšaukiami užsidarius entry_end_hour Niujorko barui. Įvykdžius pavedimą, prijungiami du su OUO susieti tik poziciją mažinantys pavedimai: baro viduje aktyvuojamas stop ties priešinga intervalo riba ir pelno fiksavimo limitinis pavedimas ties įvykdymo kaina +/- target_mult x range_width. Jei nė vienas nesuveikia, strategija nusprendžia išeiti užsidarius 16:30 Niujorko barui arba dviem barais anksčiau, jei sesija baigiasi anksčiau. Išėjimo pavedimas įvykdomas kito baro atidarymo kaina pagal prekybos vietos kito atidarymo taisyklę, todėl pozicija nelaikoma per 17:00 Niujorko finansavimo ribinį laiką. Pozicijos dydis = nuosavas kapitalas x 0.75% / (aktyvavimo kaina - stop kaina), nominali vertė apribota iki min(3, svertas) x 0.97 x nuosavo kapitalo.

Įgyvendinamos hipotezės taisyklės 1-4 taip, kaip parašyta, naudojant optimizavimo plano parametrų pavadinimus. buffer_pct, target_mult, range_atr_max ir entry_end_hour galima derinti; pradinės jų reikšmės yra 0.0002, 1.5, 0.5 ir 8; visos kitos plano reikšmės paliekamos nurodytos. Įėjimams ir išėjimams naudojama palaikoma intrabar_stop galimybė: pirminiai OCO STOP_MARKET įėjimai ir tik poziciją mažinantys stop bei limit išėjimai OUO. Išėjimui pagal laiką naudojama next_open_fill. Rizikos maršrutas (a): nuostolis ties stop lygiu sudaro 0.75% nuosavo kapitalo ir neviršija 2% ribos. Nominali pozicijos vertė apribota iki 3x nuosavo kapitalo, todėl svertas nustatomas į 3.0, o pozicijos dydis apskaičiuojamas pagal jį; riba yra min(3, svertas) x 0.97, kad liktų vietos mokesčiams ir maržai. Įėjimo pavedimai pateikiami tik tada, kai uždarymo kaina yra tarp dviejų trigerio lygių. Todėl, jei trūksta 03:00 žvakės ir pavedimai pateikiami vėliau, jie niekada nesiveja jau įvykusio išsiveržimo. Dienos ATR sudaromas iš session_date po 15 min. žvakių, todėl iki pirmojo sandorio apšilimui skiriama apie 14 prekybos dienų. calculate_signal pateikia uždarymo kainos padėtį Azijos intervalo viduje, išreikštą pusės intervalo pločio vienetais, kaip tolydžią reikšmę; pats įėjimo sprendimas priimamas pagal porą stop pavedimų.