Strategijos

ETH USD-M Atvirų pozicijų patvirtintas pramušimas, long/short (BINANCE perpetual, 4H žvakės; prekiauti tik tais pramušimais, kai OPEN INTEREST didėja — naujas skolintas kapitalas patvirtina judėjimą; išeiti, kai OI pradeda mažėti; 3 parametrų)

Rezultatas: Atsisakyta

EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS

Rezultatų suvestinė

EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS pasiūlė tikrai naują, OHLCV nematomą pranašumą — prekiauti pramušimais tik tada, kai didėjančios atviros pozicijos patvirtina naujo skolinto kapitalo įsitraukimą, ir išeiti, kai OI pradeda mažėti. Strategija sąmoningai simetriška long/short, kad užpildytų didžiausią portfelio kvotos spragą, ir aiškiai teigia, kad ETH OI istorija siekia 2020, kitaip nei 90 dienų likvidacijų srautas, pražudęs panašias strategijas. Kodas buvo tvarkingas (patikimas OI analizavimas, 8h vėlinimo suderinimas, sąžiningas atsarginio varianto nebuvimas), tačiau duomenų teiginys praktiškai pasirodė klaidingas: suveikė tik 7 įėjimų, visi viename maždaug 2 mėnesių 2026 lange, o sandoriai buvo neabejotinai nuostolingi — pelno faktorius 0.027, laimėjimų dalis 14.3%. Vertintojas atsisakė strategijos kaip nevaliduojamo rezultato, kurį riboja duomenų aprėptis, o ne kaip kodo defekto, ir rekomendavo duomenų inžinieriui patvirtinti ir papildyti visą ETH atvirų pozicijų istoriją prieš iš naujo bandant bet kokią OI signalą naudojančią strategiją. Patvirtinimo pranašumo niekada nebuvo galima patikrinti — signalo tiesiog nebuvo per visą atgalinio testo laikotarpį. Vis dėlto pažymėta, kad tikslų mechanizmą verta peržiūrėti, kai bus tinkama kelerių metų imtis.

Strategijos ataskaita

Hipotezė

LONG-SHORT, vieno instrumento svyravimo strategija ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetual, 4 valandų barai), kurios išskirtinis pranašumas yra OPEN-INTEREST patvirtinimas — kriptovaliutoms būdingas, katalogizuotas papildomas signalas (open_interest), kuris dabartiniame portfelyje beveik visiškai neištirtas ir yra INVISIBLE gryname OHLCV. Pagrindinė įžvalga: kainos proveržis, lydimas RISING atviros pozicijos, reiškia, kad į rinką įeina naujas svertinis kapitalas, varantis judėjimą (tikras tendencijos tęsimasis), tuo tarpu proveržis esant FALLING atvirai pozicijai yra trumpųjų pozicijų dengimo/pozicijų uždarymo išsekimas, kuris paprastai žlunga. Prekiaudama tik OI patvirtintais proveržiais ir išeidama iškart, kai OI apsiverčia, strategija atfiltruoja klaidingus proveržius, kurie žudo paprastus tik-kainos tendencijų sekėjus (ETH dienos voliatilumu tikslinis TSMOM ką tik mirė su defliuotu Sharpe; vieno instrumento OHLCV tendencija yra 0/210). Ji sąmoningai užpildo didžiausią kvotos spragą — DIRECTION (long_only 84.7% prieš ≤55% tikslą) — būdama visiškai simetriška long/short. Ji vengia visų neseniai žlugimų: NOT opcionų struktūrą (L2), NOT finansavimo normos signalą (L13 — tai naudoja OI, o ne finansavimą), NOT likvidavimo srautą (L3 — OI istorija ETH tęsiasi iki ~2020 per Binance metriką, priešingai nei 90 dienų likvidavimo srautas), NOT Hyperliquid (L11), NOT tarp-biržų carry (L1), NOT N-turto krepšelį (L12). Sąmoningai mažai parametrų (3), kad atsispirtų pertekliniam pritaikymui, #1 žudikas (202x).

Iteracijoje 2 atliekamas mažiausias įmanomas pakeitimas, kad būtų pašalinta Layer-2 klaida: trys OI analizavimo pagalbinės funkcijos (_to_ns, _row_ts, _row_val) buvo @staticmethod, o patikros tarpinis sluoksnis perkeldamas jas vėl susieja kaip egzemplioriaus metodus. Todėl self._row_ts(row) pateikdavo wrapper egzempliorių kaip papildomą pozicinį argumentą (TypeError: tikisi 1 pozicinio argumento, bet gavo 2). Pakeitus jas į paprastus egzemplioriaus metodus, kurie priima self ir iškviečiami per self.*, susiejimas veikia ir tikrojoje strategijoje, ir tarpiniame sluoksnyje, o analizavimo elgsena lieka tokia pati. Daugiau niekas nepasikeitė — pranašumo logika (OI patvirtintas Donchian pramušimas, išėjimas mažėjant OI), nuolat kintantis žvakės signalas, visi parametrai, biržos ir sverto parinkimas bei pozicijos dydis liko tokie patys kaip versijoje, kuri jau praėjo Layer 1. Išsaugomi visi ankstesni sėkmingi patikros sluoksniai ir pašalinama tik nurodyta sintetinių scenarijų klaida.

Pagrindinį hipotezės teiginį apie duomenis — „OI istorija, skirta ETH, per Binance metrikas siekia ~2020“ — paneigia atgalinis testas: per 14,354 4H žvakes, apimančias laikotarpį nuo 2019 iki 2026, suveikė tik 7 įėjimų, visi susitelkę viename maždaug 2 mėnesių lange (2026-03→05), nes OI patvirtinimo sąlyga gali suveikti tik ten, kur yra OI duomenų. Taigi šio bandymo OI aprėptis apima tik pastaruosius kelis mėnesius, gerokai trumpiau nei 2020 (Binance openInterestHist API pateikia tik ribotą naujausių laikotarpių istoriją; NOT savarankiškai nepatvirtinau, ar Binance Vision metrikų OI galima papildyti senesniais duomenimis — tai reikia patikrinti, o ne laikyti savaime suprantamu dalyku). Rezultato negalima patvirtinti (7 sandorių, data_days 21 — kiekviename 3 fazės proceso žingsnio į priekį lange ir 15 dienų atidėtoje imtyje būtų tik apie 0 sandorius), be to, ten, kur prekiauta, rezultatas vienareikšmiškai nuostolingas (profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, tikėtina grąža −$1352 už sandorį, Sharpe -8.2, komisiniai sudaro 154% bendrosios sumos, long_win_rate 0%). Joks kūrėjo parametrų ar kodo pakeitimas neištaisys OI duomenų aprėpties, o kodas jau yra tinkamas. Rekomenduojama duomenų inžinieriui patikrinti ir, jei įmanoma, užpildyti visą ETHUSDT atvirųjų pozicijų istoriją (Binance Vision metrikos) BEFORE prieš iš naujo bandant bet kurią OI signalo strategiją; kol nepatvirtinta OI aprėptis, apimanti visą žvakių intervalą, OI sąlyga pagrįstos strategijos generuos vos kelis sandorius tik pagal naujausius duomenis, nepriklausomai nuo instrumento ar parametrų. Jei vėliau bus patvirtinta, kad OI apima kelerius metus, verta iš naujo išbandyti šį tikslų mechanizmą tinkamo dydžio imtyje.

Įgyvendinimas

Long/short swing strategija, skirta ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual kontraktui (4H žvakės), prekiaujanti Donchian pramušimais ONLY, kai juos patvirtina didėjančios atviros pozicijos. Kiekvienoje žvakėje ji suderina kataloguotą open_interest seką (žodynų eilučių sąrašas, laiko žymos normalizuotos iki ns, naujausias mėginys ne senesnis nei 8h) su žvake ir apskaičiuoja OI procentinį pokytį per pramušimo langą. Jei uždarymo kaina viršija ankstesnių 12 žvakių maksimumą, o OI padidėja bent oi_rise_threshold, atidaroma long pozicija; jei uždarymo kaina nukrenta žemiau ankstesnių 12 žvakių minimumo, o OI didėja, atidaroma short pozicija. Išeinama vos tik OI pradeda mažėti (dabartinis OI nukrenta žemiau oi_rollover_threshold savo piko nuo pozicijos atidarymo), taip pat taikomas 3% stopas, 8% pelno fiksavimas ir 30 žvakių laiko stopas. Pozicijos dydis nustatomas pagal kapitalą: per_leg_pct x nuosavo kapitalo svertas (2x svertas įtrauktas į pozicijos dydžio skaičiavimą). Visiškai simetriška long/short strategija.

Patikros rezultatai

Patikra nepavyko (Layer 2 — sintetiniai scenarijai): Naudoti parametrai: ['per_leg_pct', 'min_notional', 'stop_loss_pct', 'oi_lag_seconds', 'take_profit_pct', 'max_holding_bars', 'breakout_lookback', 'oi_rise_threshold', 'oi_rollover_threshold'] Patikrinkite, ar __init__ nustato visus atributus iš self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tikisi 1 pozicinio argumento, bet gavo 2 (žvakės laiko žyma: 1735690560000) - steady_downtrend: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tikisi 1 pozicinio argumento, bet gavo 2 (žvakės laiko žyma: 1735690560000) - flat_ranging: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tikisi 1 pozicinio argumento, bet gavo 2 (žvakės laiko žyma: 1735690560000) - volatility_spike: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tikisi 1 pozicinio argumento, bet gavo 2 (žvakės laiko žyma: 1735690560000) - zero_volume: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tikisi 1 pozicinio argumento, bet gavo 2 (žvakės laiko žyma: 1735690560000) - price_gap: TypeError: EthOpenInterestConfirmedBreakoutLS._row_ts() tikisi 1 pozicinio argumento, bet gavo 2 (žvakės laiko žyma: 1735690560000)

Optimizuokite oi_rollover_threshold platesniame intervale ir (arba) reikalaukite, kad OI kritimas tęstųsi >1 žvakę.

oi_rollover_threshold numatytasis 0.97 uždaro pozicijas, kai OI nuo piko, pasiekto po įėjimo, nukrenta vos 3%. Valandinis OI, suderintas su 4H žvakėmis, yra triukšmingas, todėl 3% svyravimas gali priversti išeiti per anksti — tai tikėtinai lemia mažą laimėjimų dalį. Atitinka hipotezę STRUCTURE, taigi tai nėra logikos neatitikimas, bet parametras agresyvus.

Pranašumą vertinkite pagal BACKTEST_REVIEW patikimus visos istorijos rodiklius, o ne pagal 7 dienų smėlio dėžę.

Layer-3 smėlio dėžė yra NON-DIAGNOSTIC, nepaisant ekstremalių rodiklių (Sharpe -20.1, PF 0.025, win_rate 0.143): metrics_reliable=false, data_days=7, tik 7 sandorių. Tai nėra win_rate=0/PF=0/atvirkštinis klaidos požymis. Kryptingumas, pozicijos dydis, skaitikliai, ateities duomenų nutekėjimo nebuvimas ir OI pranašumas patikrinti — veikia teisingai.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe: -8,20
Bendra grąža: -9,43%
Didžiausias nuosmukis: 11,80%
Iš viso sandorių: 7
Pelningų sandorių dalis: 14,3%
Pelno faktorius: 0,03

Tikrai naujas, OHLCV nematomas signalas (atviros pozicijos); simetriška long/short strategija užpildo krypčių kvotos spragą

Kodas yra tvarkingas: tvirtas daugiaklavis/daugia-vienetinis OI skaidymas, 8 val. vėlavimo suderinimas, sąžiningas, be tik-kainos atsarginio varianto, mažas 3 parametrų dizainas

Hipotezės duomenų prielaida praktiškai klaidinga: nepaisant 2019→2026 žvakių intervalo ir 14,354 matytų žvakių, suveikė tik 7 įėjimų, ALL susitelkė intervale 2026-03→05 — OI aprėptis šiame vykdyme apima tik maždaug pastarųjų 2-3 mėnesių laikotarpį, o ne laikotarpį nuo 2020

7 sandorių / data_days 21 — gerokai per mažai slenkančiam testavimui (3 langai) arba 15 dienų atidėtai imčiai; optimizavimas tik pritaikytų modelį prie triukšmo

Testuota imtis neabejotinai nuostolinga: total_return -9.43%, profit_factor 0.027, win_rate 14.3%, tikėtinas rezultatas -$1352 vienam sandoriui, Sharpe -8.2, komisiniai sudarė 154% bruto rezultato, long_win_rate 0%

Rezultatų suvestinė

Prieš kuriant strategiją remiantis papildomo signalo istorijos teiginiu, patikrinkite faktinę jo aprėptį — hipotezėje teigta, kad ETH OI istorija apima kelerius metus, tačiau duomenų srautas pateikė tik kelis pastaruosius mėnesius, todėl strategija, kurios sąlyga yra OI, galėjo sugeneruoti tik saujelę nesenų sandorių. Mechanizmą verta bandyti iš naujo tik patvirtinus ir papildžius OI aprėptį, apimančią visą žvakių intervalą.

Atgalinio testo vertintojas grąžino sprendimą „atsisakyti“ prieš optimizavimo etapą: pagrindinis hipotezės duomenų teiginys — kad ETH atvirų pozicijų istorija siekia maždaug 2020 — buvo paneigtas, nes vykdymo metu OI aprėpė tik pastaruosius kelis mėnesius, todėl gauta 7 sandorių ir data_days iš 21; jų gerokai per mažai slenkančiam testavimui ar atidėtai imčiai, o joks parametrų pakeitimas negali išspręsti duomenų aprėpties problemos.

Long/short swing strategija vienam instrumentui, prekiaujanti ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual kontraktu (4H žvakės) ir vykdanti Donchian pramušimų sandorius tik tada, kai atviros pozicijos didėja — didėjantį OI laikant patvirtinimu, kad judėjimą skatina naujas skolintas kapitalas — ir išeinanti vos tik OI pradeda mažėti nuo savo piko. Naudojamas kataloguotas papildomas atvirų pozicijų signalas, nematomas grynai OHLCV.

Atgalinis testas sugeneravo tik 7 įėjimų per 14,354 4H žvakes, apimančias 2019-2026; visi jie susitelkė viename maždaug 2 mėnesių lange (2026-03–2026-05), nes OI patvirtinimo sąlyga galėjo suveikti tik ten, kur buvo OI duomenų. Testuota imtis buvo neabejotinai nuostolinga: bendra grąža -9.43%, pelno faktorius 0.027, laimėjimų dalis 14.3% (long_win_rate 0%), tikėtinas rezultatas -$1,352 vienam sandoriui, Sharpe -8.2, o komisiniai sudarė 154% bruto rezultato. Optimizavimo etapas nebuvo vykdomas.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.