BTC Kriptovaliutų naujienų nuotaikos ekstremalaus kontrariško išblėsimo strategija — ilgoji-trumpoji, vieno instrumento: euforinių / kapituliacinių agreguotos nuotaikos pikų grąžinimas link vidurkio, su griežtu stopu, laikymas kelias dienas (BINANCE BTCUSDT USD-M, 4H juostos + news_sentiment Supp, trumpas istorinis langas, 2 parametrų)

LONG-SHORT, vieno instrumento CONTRARIAN strategija ant BTCUSDT.BINANCE USD-M perp, kurios signalas yra LLM-įvertinta crypto NEWS-SENTIMENT tiekimo linija (news_sentiment supp raktas, 5-min segmentai) — renkama duomenų klasė (egzistuoja nuo 2026-08-13), kuri yra visiškai OUTSIDE išnaudotos grynos-OHLCV krypties/pramušimo/trendo kapinės (0/213), kur kiekvienas impulso/santakos/pramušimo/apvertimo variantas dabar miršta, INCLUDING įrodyta santakos šablonas, kuris ką tik nepavyko generalizuotis į BNB (perstatytas, Sharpe 0.38) ir XRP/SOL. Tai yra DIFFERENT ženklas ir DIFFERENT trigeris iš laukiančios naujienų-sentimento SHOCK-DRIFT idėjos (kuri seka JUMP kaip impulsas): tai fadiuoja LEVEL EXTREME kaip reversiją. ECONOMIC PREMISE: agreguotas naujienų sentimentas yra minios emocijų matuoklis; kai jis pasiekia euforinį ekstremumą (nesulaikoma bulių aprėptis) kaina paprastai jau yra pakilusi ir yra pažeidžiama atšokimui, o kai ji pasiekia kapituliacinį ekstremumą (nesulaikoma meškų aprėptis) pardavimas yra išsemtas ir kaina linkusi atšokti — kontrariška 'pirk baimę / parduk godumą' reversija, kuri yra tikrai kitoks mechanizmas nei OHLCV kainos-geometrija. Tai yra vieno instrumento (ne 0/127 multi segmentas), long-short (užpildo alkaną 14.3% segmentą), naudoja renkamą tiekimo liniją (L76-saugu, kitaip nei Polymarket/likvidacijos), ir tik 2 derinami parametrai. HISTORY CAVEAT pasakytas iš anksto: news_sentiment rinkimas prasidėjo 2026-08-13, todėl tai yra aiškiai SHORT-LOOKBACK dizainas (~3 savaičių); kontrariška briauna yra patvirtinta sukauptame intervale ir analitikas sprendžia pakankamumą (istorija ir toliau kaupiasi) — trumpas, bet sąžiningas mėginys, o ne nerenkamų-duomenų mirtis.

Įgyvendina hipotezę kaip nurodyta: kontrariškas agreguoto naujienų-sentimento LEVEL ekstremumų fadinimas (priešingas ženklas ir skirtingas trigeris nei shock-drift jump-follow sesuo), vienas instrumentas, long-short, ateities sandorių vieta (BINANCE USD-M, būtina šortams; svertas paliktas 1.0 kadangi dydžio nustatymas yra rizika-ribotas ir aš nenustatysiu sverto, kurio nevartoju). Vartai yra slenkantis strategijos nuosavo |z| procentilis, o ne absoliutus sentimento konstanta -- absoliutus vartas nėra masto-invariantus per naujienų režimus ar tiekimo linijos paskirstymus ir būtent tai davė nulį smėlio dėžės sandorių sesuo strategijoje (L5/L35). Aš patikrinau tiekimo liniją prieš kodavimą: realus BTC news_sentiment turi 5,135 segmentus, apimančius 2026-08-12..2026-09-02, medianos tarpas 300s, std 0.135, todėl duomenys egzistuoja smėlio dėžės langui ir strategija ten prekiaus. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, abu siekiant apsaugoti statistinį išmatuojamumą, o ne pakeisti mechanizmą: (1) 1-HOUR juostos vietoj 4-HOUR -- ant ~21-dienų sukaupto tiekimo, 4H duoda ~126 įvertintų juostų ir mažiau nei 8 sandorių, neišmatuojamą mėginį (L10); 1H duoda ~480 juostų ir 15-25 sandorių. (2) kelių dienų laikymas išreiškiamas kaip 36-juostos (36h) išorinė laiko dėžutė su ankstesniu išėjimu, kai pats sentimentas normalizuojasi, kadangi reversijos tezė baigta, kai tik ekstremumas nunyksta. ONE HONEST CONCERN, pasakytas kaip reikalaujamas įgyvendinant tai, kas buvo prašyta: Aš išmatavau šią tikslią fadinimo konstrukciją ant viso sukaupto BTC tiekimo ir kontrariškas ženklas yra neigiamas per kiekvieną konstrukcijos variantą, kurį tikrinau (~-0.30 iki -0.65% per sandorį per 8-24 sandorius, laimėjimo rodiklis 0.12-0.27), tuo tarpu veidrodinio-sekimo ženklas yra teigiamas ant to paties lango -- mėginį dominuoja vienas +23% BTC pakilimas, todėl euforijos fadinimas iš esmės yra nuolatinio ralio šortinimas. Analitikas turėtų pasverti, ar 21-dienų langas yra pakankamai ilgas spręsti, ir gali norėti, kad sekimo-ženklo variantas būtų testuojamas kaip natūrali kontrolė; aš įgyvendinau fadinimą kaip hipotezė nurodo.

Struktūriškai neišmatuojama ir jau neigiama — neverta 2 optimizavimo valandų. news_sentiment tiekimo linija prasideda tik 2026-08-13, todėl nepaisant 6-metų (58,512-juostos) lango, strategija prekiauja tik ~3 savaites (2026-08-18 → 2026-09-02) ir atlieka tik 15 sandorius — toli žemiau ~100-sandorių grindų, o 3-fazės walk-forward/holdout langai negali užsipildyti ant vieno 3-savaitės režimo (kiekvienas istorinis streso langas ir stresuotos vol tercile yra tušti). Sukauptame intervale ženklas jau neteisingas: total_return -3.1%, Sharpe -0.47 (CI [-0.91, 0.26]), profit_factor 0.29, win_rate 27%, tikėtina -$207/sandoris, avg_trade_return_pct -0.285% (neigiamas), su komisiniais 51.4% bendrosios. 15 sandorių optimizavimas per 3 savaites tilptų grynam triukšmui. Tai nėra kodo defektas (tieko linija teisingai apdorojama ir strategija teisingai lieka plokščia prieš 2026-08-13) — mechanizmas tiesiog negali būti testuojamas, kol sentimento istorija nesikaupia iki reikšmingo daugiarežimio intervalo. Nesėkmės šablonas: neišmatuojamas trumpo atgalinio žvilgsnio papildomas tiekimas + neigiama briauna sukauptame pavyzdyje (L27/L10).

Long-short kontrariška strategija BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, 1-valandų juostos), kurios trigeris yra LLM-įvertinta naujienų-sentimento tiekimo linija, o ne kaina. Kiekvienoje juostoje ji apskaičiuoja tęstinį lygio z-reitingą: paskutinių 24 penkių minučių sentimento segmentų vidurkį (2 val. aprėptis) atėmus paskutinių 576-segmento (2-dienų) režimo vidurkį, padalytą iš standartinės to išlyginto vidurkio paklaidos. Kai |z| pasiekia entry_pctile savo neseniai buvusios |z| istorijos kvantilį (ne žemiau kaip min_entry_z), ji fadiuoja ekstremumą: SELL esant euforinei aprėpčiai, BUY esant kapituliacinei aprėpčiai. Išėjimai yra (a) kietas ATR stop testuojamas juostos viduje pagal juostos aukštumą/žemumą, (b) paties variklio reversija (|z| nukrenta žemiau exit_frac x slenksčio, kuris inicijavo įėjimą), arba (c) 36-juostos laiko dėžutė. Dydžio nustatymas pirmiausia pagal riziką: kiekis = nuosavybė * 1% / (stop_atr_mult * ATR), ribojamas iki 50% nuosavybės nominalo; viena pozicija vienu metu. Jei sentimento tiekimo linija trūksta, nėra šilta arba pasenusi daugiau nei 1800s, signalas yra 0.0 ir strategija lieka plokščia — ji niekada nepakeičia kainos proxy. Tiksliai 2 derinami parametrai (entry_pctile, stop_atr_mult), abu su deklaruotomis _param_bounds.

Patikra nepavyko (Sluoksnis 4 — QA peržiūra) [klasė=premise_falsified]: - Kontrariškas mechanizmas ištikimai įgyvendintas (skaito news_sentiment lygio z, fadiuoja euforinius/kapituliacinius ekstremumus, jokio kainos-proxy atsarginio) ir davė išmatuojamą, gerai užpildytą smėlio dėžę (465 sandoriai) — bet rezultatas REFUTES hipotezės prielaidą. avg_trade_return_pct 0.0599% yra žemiau 0.15% ateities sandorių mokesčių grindų; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Kritiškai, paties kūrėjo matavimas (config.rationale) rodo, kad FADE ženklas yra sistemingai neigiamas per kiekvieną konstrukcijos variantą, o veidrodinis FOLLOW ženklas yra teigiamas ant identiško lango — vidurkio grįžimo efektas, nuo kurio priklauso hipotezė, yra INVERTED sukauptuose duomenyse (ekstremumai tęsiasi, o ne grįžta). 21-dienų tiekimo liniją dominuoja vienas +23% BTC pakilimas, todėl 'fadinti euforiją' = šortinti nuolatinį ralį. Fadinimo perkodavimas negali ištaisyti apversto ženklo. - Mokesčių gyvybingumas: vieno sandelio bendra briauna 0.0599% nenurašo ~0.10% round-trip taker kainos ant BINANCE USD-M, jau nekalbant apie 0.15% grindą. 465 sandoriai prie ~1h vid. laikymo (beveik pastovus smulkinimas trendiniame režime) plius total_impact_usd 7501 daro tai struktūriškai mokesčių-neigiamu nepriklausomai nuo ženklo. - Hipotezės pavadinimas nurodo 4H juostas; config.bar_type yra 1-HOUR. Dokumentuotas, pagrįstas nukrypimas (4H duoda <8 sandorių = neišmatuojama; 1H duoda 465), o ne tylus apkeitimas, ir jis ENABLED matavimą. Ne blokuojanti priežastis; grįžimas prie 4H duotų tik neišmatuojamą mėginį.