DOGE 4H trijų filtrų ilgųjų pozicijų tendencijos tęstinumas

Minimali ilgųjų pozicijų tendencijos sekimo strategija DOGEUSDT amžinuosiuose ateities sandoriuose, naudojant 4 valandų žvakes. Naudojami ONLY OHLCV duomenys (be papildomų duomenų srautų), kad patikra būtų paprasta ir deterministinė. Ilgoji pozicija atidaroma, kai sutampa trys nepriklausomi tendencijos patvirtinimai: (1) kaina viršija 50 laikotarpių SMA; (2) pats 50-SMA kyla per pastarąsias 10 žvakes (ilgalaikė tendencija kyla); ir (3) paskutinės 4H žvakės uždarymo kaina yra viršutiniame 20 žvakių Donchiano intervalo trečdalyje (pastarojo meto stiprumas). Pozicija uždaroma pagal „chandelier“ tipo ATR slankųjį stopą (3x ATR(14) žemiau aukščiausios uždarymo kainos nuo įėjimo) ir griežtą laiko stopą po 30 žvakių (apie 5 dienas). DOGE pasirinktas, nes (a) jo realizuotas kintamumas 4H laikotarpiu nuolat didelis (vidurkis ATR/kainos apie 2-3%), tad vieno sandorio kainos pokyčiai gerokai viršija 0.10% „Binance“ ateities sandorių viso sandorio sąnaudas; (b) mažmeninių prekiautojų sukeltų ažiotažo bangų metu jam būdinga stipri grupinė momentum dinamika; ir (c) jis labai likvidus — kasdienė ateities sandorių apyvarta siekia daugiau kaip $1B. Sąmoningai pasirinktas paprastas modelis — trys klasikiniai filtrai, vienas slankusis stopas ir vienas laiko stopas — siekiant išvengti persiderinimo prie istorinių duomenų ir patikros strigčių, kurias sukelia sudėtingos strategijos su keliais duomenų šaltiniais.

Hipotezė įgyvendinta tiksliai, taikant standartinį vieno instrumento keturių funkcijų modelį. calculate_signal kiekvieną žvakę apskaičiuoja visus tris filtrus ir grąžina nuolatinę įvertintą reikšmę (uždarymo kainos atstumas nuo SMA50 procentais), todėl „Layer-2“ užfiksuoto signalo aptikimas veikia. Dvejetainis įėjimo sprendimas nustatomas ribine verte should_enter, remiantis trimis išsaugotomis filtrų žymomis (režimas: close>SMA50; nuolydis: SMA50 kyla per slope_lookback, naudojant poslinkį SMA; stiprumas: uždarymo kaina yra viršutiniame upper_frac 20 žvakių Donchiano intervalo trečdalyje). should_exit įgyvendina „chandelier“ ATR slankųjį stopą pagal aukščiausią uždarymo kainą nuo įėjimo (stebima calculate_signal pagal atviros pozicijos būseną, reikšmė atstatoma, kai pozicijos nėra) ir 30 žvakių laiko stopą. position_size priklauso nuo kapitalo ir ATR rizikos: rizikuojama 2% nuosavo kapitalo dalimi, esant 3x-ATR stopui, o nominali vertė ribojama iki 50%, kad viena DOGE pozicija niekada neviršytų pusės nuosavo kapitalo (svertas 1.0). min_bars_required = max(sma+slope, donchian, atr)+2 užtikrina, kad prieš prekybos pradžią būtų galiojantys visų indikatorių duomenys. Pagal hipotezę pasirinkta BINANCE USD-M ateities sandorių rinka: nors strategija atidaro tik ilgąsias pozicijas ir nenaudoja sverto, viso sandorio kainos sąnaudos ateities sandoriuose (apie 0.10%) iš tiesų mažesnės nei neatidėliotinų sandorių rinkoje (apie 0.20%), o hipotezė aiškiai paremta DOGE amžinųjų ateities sandorių likvidumu. DOGE maždaug 2-3% 4H ATR/kainos rodiklis reiškia, kad vieno sandorio kainos pokyčiai gerokai viršija šias sąnaudas. size_precision 0 (DOGE sandoriai vykdomi sveikų monetų kiekio žingsniais); make_qty tiksliai nustato instrumento tikslumą.

Neoptimizuokite — tikėtinas rezultatas yra žinoma aklavietė. Bazinis variantas neturi pranašumo iki atrankos (Sharpe 0.95, kai sharpe_ci_low 0.041, CI iš esmės siekia nulį), o grąžą lėmė bulių rinkos ir storos uodegos (return_kurtosis 164, asimetrija 10.4; +219% lėmė kelios staigaus kainos šuolio dienos, pavyzdžiui, 2021-04-15 +42.5% ir 2024-03-01 +20.5%, taip pat dveji bulių metai 2021 +91% ir 2024 +43%, o 2020/2023/2025 rezultatas buvo nuo nulinio iki neigiamo). Optimizuojant iš -225 variantų šis ribinis Sharpe bus išpūstas, o defliuotas Sharpe vėliau jį pakoreguos žemiau DOGE-4H sėkmės ribos (giminingų strategijų bandymuose — apie 3-5.8); chronologinė kontrolinė imtis atskleis grąžos koncentraciją bulių rinkose. Tai jau trečioji šioje sesijoje DOGE 4H ilgųjų pozicijų tendencijos ar pramušimo strategija, sutelkta bulių rinkose ir turinti tą patį požymių derinį. Dvi giminingos strategijos jau aiškiai žlugo po optimizavimo: DogeFourHourVolumeBreakoutLong4H (DSR 0.0006, kontrolinė imtis -0.41) ir versija su režimą patvirtinančia apimtimi (DSR 0.0, kontrolinė imtis -1.23) — abi perėjo tikrinimą imtyje ir jautrumo analizę, tačiau žlugo chronologinėje kontrolinėje imtyje. Trijų filtrų tendencijos tęstinumo mechanizmas yra bendro pobūdžio ir jau patvirtintas likvidžių pagrindinių aktyvų atveju; DOGE 4H yra šios šeimos šaka, kurios grąža sutelkta bulių rinkose ir kuri žlugo kontrolinėje imtyje. Skirti 2 valandų optimizavimui tam, kad vėl būtų gauta ta pati atmetimo išvada, nepagrįsta; idėją reikėtų atmesti, o ne optimizuoti ar toliau plėtoti (joks parametrų pakeitimas nepavers 2 bulių metų ir storų uodegų nulemtos grąžos patikima ateityje).