SOL Spot volatilumo suspaudimo prasiveržimų kaupimas, tik ilgosios pozicijos (BINANCE_SPOT, 4H žvakės, pirkti, kai kelių savaičių Bollingerio juostų pločio suspaudimas išsprendžiamas UPWARD — pasinaudoti volatilumo plėtra, grynas OHLCV, be finansinio sverto, 3 parametrų)

LONG-ONLY, vieno instrumento neatidėliotinos rinkos svyruojamosios prekybos strategija, taikoma SOLUSDT.BINANCE_SPOT (4 valandų žvakės), išnaudojanti kintamumo grupavimosi premiją: neįprastai LOW realizuoto kintamumo laikotarpiai (suspaudimas) statistiškai eina prieš didelius kainos plėtimosi judesius, o kriptovaliutų rinkoje šie judesiai bulių struktūroje dažniau kyla nei leidžiasi. Ši strategija sąmoningai taikosi į du palankiausius mokesčių ir išlikimo požiūriu pasirinkimus: (1) VENUE — BINANCE_SPOT nepakankamai atstovaujamas (10.4% vietoj ≥15% tikslo), o BINANCE ateities sandoriai yra perpildyti, siekia 72.1%; strategija be sverto, prekiaujanti tik ilgąja kryptimi, pagal prekybos vietos taisykles CORRECTLY nukreipiama į neatidėliotiną rinką, o ne į ateities sandorius. (2) DATA — naudojami PURE OHLCV (be papildomų duomenų), tai vienintelė geriausiai rezultatuose išsilaikiusi žymų šeima (5%, palyginti su ≤3% visų kitų atveju), atspari duomenų prieinamumo kliūtims, dėl kurių šios sesijos metu atsisakyta opcionų, likvidacijų ir SOL-finansavimo strategijų. SOL pasirinktas sąmoningai: didesnė kiekvieno kainos judesio amplitudė leidžia plėtimosi atkarpoms (paprastai 3-8%) didele atsarga viršyti maždaug 0.20-0.25% neatidėliotinų sandorių pirkimo ir pardavimo mokesčių ribą. Vengiama visų pastarojo meto nesėkmingų krypčių: NOT opcionų (L2), NOT finansavimo (L13), NOT likvidacijų (L3), NOT Hyperliquid (L11), NOT tarp prekybos vietų vykdomo perkėlimo (L1), NOT N turto krepšelio (L12), NOT bendros vieno simbolio RSI/MACD strategijos, kuri pelnosi iš vidurkio grįžimo. Tik 3 parametrų, kad būtų atsispirta per dideliam pritaikymui — 1 žudikas (202x).

Hipotezė įgyvendinta tiksliai, naudojant vos 3 derinimo parametrus (bb_period, squeeze_lookback, squeeze_percentile), kad būtų išvengta persiderinimo — bb_std_mult ir išėjimo bei pozicijos dydžio reikšmės yra įprastos konstantos. Suspaudimas aptinkamas naudojant strategijos juostų pločio istorijos slenkantįjį kvantilį, o ne fiksuotą ribą, todėl sandorių dažnis skirtinguose režimuose nepriklauso nuo mastelio (taip tiesiogiai sprendžiama per aukštos absoliučios ribos sukelta per mažo sandorių skaičiaus problema). Kadangi strategija turi tik ilgas pozicijas, nenaudoja finansinio sverto, o jos pranašumas yra grynas OHLCV (ne finansavimas), pagal prekybos vietos taisykles ji teisingai nukreipiama į BINANCE_SPOT (CASH sąskaita, finansinis svertas priverstinai nustatytas į 1) — taip užpildomas nepakankamai atstovaujamas spot segmentas ir geriausiai išgyvenusi grynų OHLCV duomenų šeima, išvengiant pastarųjų nesėkmių (ne opcionai, finansavimas, likvidavimas, Hyperliquid, prekyba tarp vietų ar N aktyvų). SOL pasirinktas dėl didelės vieno judesio amplitudės, kad 3-8% plėtros judesiai gerokai viršytų ~0.20-0.25% spot apsisukimo mokesčių ribą; išėjimas per slankiąją stabdymo ribą leidžia pasinaudoti plėtra, o kainos grįžimas žemiau vidurinės juostos nutraukia nepavykusius prasiveržimus. calculate_signal pateikia nenutrūkstamą, kintantį pagal žvakes kainos z atstumą nuo juostos vidurkio (jis niekada neužfiksuojamas), o atskira neseno suspaudimo ir prasiveržimo virš viršutinės juostos sąlyga yra should_enter. Pozicijos dydis skaičiuojamas pagal kapitalą per get_account_equity(), be užkoduotų mažų kiekių, ir taikomas $10 minimalus nominalas; laikomasi SOL spot dydžio tikslumo (3). 4H laikotarpis per kelerius SOL spot istorijos metus suteikia pakankamai žvakių po maždaug 85 žvakių įšilimo laikotarpio ir įveikia Layer-3 >=1 sandorių kriterijų.

Vieno simbolio OHLCV prasiveržimas be pranašumo — 0/213 išlikimo klasė, kurios nė viena L9 iteracija dar neišgelbėjo, kai pirmasis atgalinis testas parodo PF < 1.2 (šiuo atveju 0.81). Duomenys išsamūs (166 sandorių, 164 prekybos dienų, metrics_reliable=true), tad tai tikras rezultatas be pranašumo, o ne duomenų trūkumas: total_return -53.7%, max_drawdown 76.1% (atsisakyti pagal L19), Sharpe rodiklis -0.51, neigiama tikėtina grąža, max_consecutive_losses 17. Lemiamas faktas: avg_trade_return_pct yra 0.083% — BELOW už apytikslį 0.25% BINANCE_SPOT sandorio pirmyn ir atgal mokesčių slenkstį (L22), todėl vieno sandorio pranašumas mažesnis už jo vykdymo kainą; joks slenksčio ar parametro pakeitimas to nepataisys. Visą teigiamą rezultatą lėmė vienas rinkos režimas (2023 +86%), o kitais metais patirti nuostoliai. Tai būdingas volatilumo susitraukimo prasiveržimo požymis: strategija veikia tik esant vienai ilgalaikei tendencijai, o kitomis sąlygomis nuostolius didina klaidingi prasiveržimai. Optimizuojant 3 parametrus nuostoliai tik perkeliami iš vieno režimo į kitą. Tyrimų vadovui rekomenduojama atsisakyti vieno instrumento OHLCV susitraukimo, prasiveržimo ir tendencijos variantų pagrindinėse rinkose (čia ne kartą 0-for-N); naujam pranašumui reikia arba iš tiesų ortogonalaus signalo, arba mechanizmo, įrodomai viršijančio vieno sandorio mokesčių slenkstį, o ne dar vienos kainos duomenimis pagrįsto prasiveržimo parametrų versijos.