ETH COIN-M Volatilumo režimo kryptinis jungiklis — Ilgasis mažos realizuotos volatilumo rizikos priėmimo režimas, trumpasis tik aukštos volatilumo nuosmukis, plokščias per vidurį (vieno instrumento ETHUSD_PERP.BINANCE_CM, dienos barai, paprastas OHLCV, 3 parametrų)

LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT kryptinė strategija ant BINANCE_CM ETHUSD_PERP (atvirkštinė, monetomis maržuota, ~0.06% RT pavedėjas → 0.10% mokesčių grindys), sąmoningai pasirinkta užpildyti THREE spragas vienu metu, tuo pačiu vengiant dviejų infrastruktūros sienų, kurios sunaikino kiekvieną pastarąją opcijų idėją: ji užpildo nepakankamai atstovaujamą COIN-M vietą (3.2% vs 5% tikslas) ir long_short krypties kibirą (13.1% vs tikslas), ji veikia ant PLAIN OHLCV (nėra opcijų grandinės 90-dienų ribos, nėra papildomo šaltinio intervalo problemos, nėra 300s per barą perskėlimo skirtumo laiko rizikos — viskas yra O(1) per slenkančias deques), ir tai yra tikrai DIFFERENT šeima iš gamyklos prisotintų/mirusių šablonų (ji yra NOT dvigubo laiko intervalo impulso sutapimas, NOT kryžminio pjūvio rotacija, NOT ne kainos papildomas vartai, NOT likvidavimo/bazės šaltinio kraštas, NOT tik ilgoji struktūrinė krepšelis). Pagrindinis mechanizmas yra dokumentuotas kripto VOLATILITY-REGIME rizikos pranašumas: mažas atsiliekantis realizuotas volatilumas numato teigiamą į priekį grąžą (rizikos priėmimo šlifavimas), o ilgalaikė aukšta realizuota volatilumas susispietęs su kritimais. Strategija todėl laiko monetomis maržuotą LONG per ramų, mažo volatilumo režimą; pereina į CASH, kai volatilumas yra vidutinis (ši išėjimas į plokščią ribą lokio rinkos beta ir tiesiogiai sprendžia L48 kritimo nesėkmės būdą); ir imasi SHORT tik specifiniu atveju, kai aukštas realizuotas volatilumas derinamas su neigiamu lėtu trendu (kapituliacija/tęsimasis). Pozicijos išlieka savaites pagal režimą, todėl apyvarta yra maža, o vieno sandorio judėjimai yra keli procentai — pravalant 0.10% COIN-M grindis plačia marža (tai yra NOT sub-mokesčių skenavimas, ir NOT kainos impulsas, vartaisas ne kainos šaltinio; signalas yra 100% kainos kilmės). ETHUSD_PERP.BINANCE_CM turi daugiamečius istoriją, todėl sandorių skaičius (~40-120 per imtį) ir 3-lango ėjimas į priekį + 15-dienų laikymas yra visi palaikomi — kitaip nei 90-dienų opcijų grandinė. Tik 3 parametrai, kad atsispirtų perteklinio pritaikymo mirties būdui.

Rekomenduoju ABANDON, o vienintelis kodo pakeitimas yra docstring'as, užfiksuojantis kodėl - aš neperreguliavau mechanizmo, nes tai būtų kreivės pritaikymas, o ne pataisymas. QA verdiktas teigė, kad abi kojos yra monetos metimai; aš tai tiesiogiai išbandžiau kondicionuodamas tikrąją ETHUSD_PERP dienos istoriją (2,118 barai, 2020-08 iki 2026-06) pagal tikslią RV procentilio reitingą, kurį apskaičiuoja šis kodas, ir prielaida paneigiama abiem kryptimis. Dvidešimties dienų į priekį grąžos pagal RV reitingo segmentą yra: [0.0,0.2) -0.43% (laimėjimas 41%), [0.2,0.4) +3.66%, [0.4,0.6) +2.65%, [0.6,0.8) -0.83%, [0.8,1.0) +0.67%. Ramiausias segmentas - būtent tai, ką LONG koja yra sukurta laikyti - yra WORST iš penkių, todėl 'maža realizuota volatilumas numato teigiamą į priekį grąžą' čia turi neteisingą ženklą. SHORT kojos tiksli sąlyga (reitingas >= 0.70 ir uždarymo kaina žemiau 100-dienų SMA, n=232) rodo POSITIVE į priekį grąžą +1.52% prie 20 dienų, t. y. neigiamą tikėtiną trumpajam pardavimui. Abu atradimai atkuria variklio skaičius (ilgoji-rami laimėjimas 0.486, trumpasis-įtemptas laimėjimas 0.476, Sharpe 0.09, IR -0.58 prieš buy-and-hold), o tai taip pat patvirtina QA pastebėjimą, kad ankstesnis privatus sausas paleidimas buvo nepatikimas - aš tai laikau pamoka, kad prieš tvirtinant plokštumą reikia suderinti su pačiu variklio atvirkštinės sutarties apskaita. Šioje šeimoje nėra parametro, kuris ją išgelbėtų: vienintelis segmentas su tikru pranašumu yra siaura vidinė juosta (reitingas 0.2-0.4), o ramios grindys, pritaikytos prie šios juostos, pristatymas viename instrumente per vieną langą yra būtent tas perteklinis pritaikymas, nuo kurio ši klasė miršta, ant viengubo instrumento kryptinio OHLCV pagrindo, kurio Sharpe yra jo lubos. Mechanizmas vis tiek gali būti teisingas kituose turtuose, tačiau ETH COIN-M sąlyginiai įrodymai sako, kad tai nėra.

Strategijos apibrėžiantis pranašumas yra falsifikuotas jos pačios instrumente, kaip kūrėjo iteracija-2 docstring'as iš anksto registruoja ir pilnas atgalinis testas patvirtina - neverta 2 valandų optimizavimo. Tikrosios ETHUSD_PERP istorijos kondicionavimas pagal tą patį RV procentilio reitingą, kurį kodas naudoja, suteikia LONG kojos pačios segmentui (reitingas <0.2) NEGATIVE -0.43% 20-dienų į priekį grąžą (laimėjimas 41%, ramiausias segmentas yra blogiausias) ir SHORT kojos tikslią sąlygą (reitingas≥0.70 AND uždarymas<SMA100) POSITIVE +1.52% į priekį grąžą (neteisingas ženklas trumpajam pardavimui) — neigiama tikėtina abiejose kojose, nemonotoninė tarp segmentų. Variklis sutinka: Sharpe 0.109 su CI [-0.74, 0.95] apgaubiantis nulį, PSR 0.589, information_ratio -0.70 vs buy-hold, total_return tik +2.4% per 6 metus (58 sandoriai), ilgoji-rami ir trumpasis-įtemptas laimėjimo rodikliai abu ~48%, max_drawdown 28.7% (CI iki 64.6%), įtempta tercile -7.7%, o antraštė dar labiau tempiama -13.3% atviros pozicijos nerealizuoto. avg_trade_return_pct 0.68% pravalo COIN-M grindis, todėl ji nėra mirusi nuo mokesčių — bet nėra pranašumo, kuris būtų nešamas. Vienintelis tinkamas segmentas yra siaura vidinė juosta (0.2-0.4), kurios pasirinkimą kūrėjas teisingai vadina vieno instrumento vieno lango kreivės pritaikymu, todėl nėra tvirtos parametrų srities, kurios link optimizatorius galėtų derėti. Nesėkmės šablonas: no_edge viengubas pavadinimas COIN-M vol-režimo kryptinis jungiklis, prielaida falsifikuota (ramus segmentas blogiausias / trumpasis neteisingai pažymėtas).

Patikra nepavyko (Sluoksnis 4 — QA peržiūra) [klasė=no_edge]: - NO VIABLE RISK-ADJUSTED EDGE ant pilno 2117-dienų smėlio dėžės. Kūrėjas stato vertės pasiūlymą ant volatilumo režimo perjungimo IMPROVING rizikos pakoreguota grąža ('Sharpe 0.57-0.98 prieš 0.30 buy-and-hold'). Variklis, ant tų pačių numatytųjų parametrų ir tikrųjų ETHUSD_PERP duomenų, duoda priešingai: Sharpe 0.09 (CI [-0.62, 0.78] apgaubiantis nulį), BELOW buy-hold ~0.30; alfa -0.0127 ir information_ratio -0.58 vs buy_hold (perdanga daro rizikos pakoreguotą grąžą WORSE nei laikyti ETH); +2.4% bendra grąža per 5.8 metus; end_unrealized -17.8%. Abi kojos yra monetos metimai (ilgoji-rami laimėjimas 0.486, trumpasis-įtemptas 0.476), todėl pagrindinė prielaida (maža realizuota volatilumas numato teigiamą į priekį grąžą) duomenyse nerodo jokios nuspėjamosios galios. Kūrėjo sauso paleidimo Sharpe yra tiesiogiai prieštaraujamas variklio, todėl tvirtinama plokštuma yra nepatikima. Viengubo instrumento kryptinis OHLCV šeima, kur bazės Sharpe yra lubos (0/213 išgyvenimas); 3-parametrų nuskaitymas negali pakelti 0.09 bazės praėjus 0.5 OOS grindis, o plataus tinklo tvirtinimas jau sugriuvo smėlio dėžėje. - 58 sandoriai per 5.8 metus yra plona populiacija, kuri sustiprina (neatleidžia) beveik nulio Sharpe. Kūrėjo tvirtinami metrikos nesikartoja variklyje — ateities pateikimai šioje klasėje turėtų suderinti privatų sausą paleidimą prieš tikrąjį atvirkštinės sutarties variklį prieš tvirtinant plokštumą.

Patikra nepavyko (Sluoksnis 4 — QA peržiūra) [klasė=premise_falsified]: - Pakartotinė iteracijos 2 peržiūra (kodas nepakeistas, išskyrus docstring'ą; kūrėjas sutinka su atsisakymu). Kūrėjas tiesiogiai kondicionavo tikrąją ETHUSD_PERP dienos istoriją pagal pačios strategijos RV procentilio reitingą ir REFUTED prielaidą abiejose kojose. 20-dienų į priekį grąžos pagal RV reitingo segmentą: [0.0,0.2) -0.43% (laimėjimas 41%), [0.2,0.4) +3.66%, [0.4,0.6) +2.65%, [0.6,0.8) -0.83%, [0.8,1.0) +0.67% — ramiausias segmentas, kurį LONG koja laiko, yra WORST iš penkių, todėl 'maža realizuota volatilumas numato teigiamą į priekį grąžą' turi neteisingą ženklą ir yra nemonotoninė. SHORT kojos tiksli sąlyga (reitingas >= 0.70 AND uždarymas < SMA100, n=232) turi POSITIVE į priekį grąžą (+1.52% prie 20d), t. y. ji trumpai parduoda teigiamą dreifą. Šie atkuria variklio monetos metimo laimėjimo rodiklius (ilgoji-rami 0.486, trumpasis-įtemptas 0.476), Sharpe 0.09, IR -0.58 vs buy-hold, +2.4% per 5.8 metus. Vienintelis segmentas su tikru pranašumu yra siaura vidinė juosta (0.2-0.4), kurios hipotezė nenurodo; jos pasirinkimas būtų viengubo instrumento/viengubo lango kreivės pritaikymas ant kryptinio-OHLCV pagrindo, kurio Sharpe yra jo lubos. Poveikis nėra/yra atvirkštinis; joks parametras to neištaiso.