Hyperliquid ATOM–ALGO–ETC Supertrend su priežastiniais šešėlinio nuosavo kapitalo vartais

Hipotezė

Tyrimų vadovas idėją išvedė iš ChaoZhang straipsnio https://www.fmz.com/strategy/438771: ir pritaikė jame aprašytą nuosavo kapitalo kreivės filtravimo koncepciją trims nepriklausomiems Hyperliquid neterminuotiesiems kontraktams, naudodamas 4–HOUR žvakes. Pateiktas Pine kodas prekiauja kiekvienu Supertrend krypties pasikeitimu ir tik atvaizduoja filtruotus rezultatus; ši adaptacija aiškiai įgyvendina priežastinį filtrą ir neteigia atkurianti pavedimų. Kiekvienas instrumentas palaiko nefiltruotą virtualią pamatinę strategiją, o faktinė prekyba gali būti pristabdyta. Rinkos pavedimai vykdomi signalo žvakės uždarymo kaina, t. y. registrui lygiaverčiu kitos žvakės atidarymo vykdymu tęstinėse rinkose. Naudokite turimus 4H istorinius duomenis ir nedarykite prielaidos, kad jų yra daugiau nei maždaug dvejų metų. -0 lygio gavėjo mokesčiai yra 0.045% už įvykdymą; tai patvirtinta [oficialiame Hyperliquid mokesčių sąraše](https://hyperliquid.gitbook.io/hyperliquid-docs/trading/fees).

Sprendžiama 76.9% ilgųjų pozicijų koncentracijos, per mažo Hyperliquid 12.3% paskirstymo ir pernelyg siaurų vieno simbolio tyrimų problema. Didžiausias prekybos vietų trūkumas yra opcionų rinkoje, tačiau šis mechanizmas nepateisina opcionų apvalkalo. corpus_concentration tuščias, todėl naujausių instrumentų dalių patikrinti negalima. Paieškos momentinėse kopijose rasta bendrinių Supertrend strategijų ir XLM–ETC dienos Turtle nuostolių šešėlinio filtro, bet nerasta indeksuoto šaltinio 438771 ar šios nuosavo kapitalo EMA sutarties pavyzdžio. Išskirtinė prielaida yra pamatinės strategijos pelningumo tęstinumas, nenaudojant Turtle kanalų, pozicijos didinimo ar ankstesnio sandorio nuostolio atrankos.

Atmeskite šį Tyrimų vadovo pritaikymą ATOM–ALGO–ETC, o ne šaltinio autoriaus strategiją ar nuosavo kapitalo filtravimą apskritai. Registruotoje paieškoje nepavyksta patikimai rasti kandidatų, atitinkančių fiksuotą 15% nuosmukio ribą; pelningi tik 1 iš 3 atskleistų kalendorinių metų, palyginti su privalomu 60% reikalavimu. Vienintelis atrinktas kandidatas pralaimi už imties ribų. Vidutinė sandorio grąža 0.3452% viršija pateiktą 0.18% ekonominę ribą, taigi tai nėra atmetimas dėl mokesčių ribos. Nėra įrodyto įgyvendinimo trūkumo ar patvirtinto rizikos reikalavimus atitinkančio parametrų regiono, kuris pagrįstų dar vieną programuotojo iteraciją. Neaiškus atidėto testavimo laikotarpio statistinis reikšmingumas nėra atsisakymo priežastis. Apskaitos ar duomenų trūkumas neteigiamas.

Įgyvendinimas

Nepriklausomos ATOM, ALGO ir ETC Hyperliquid 4H Supertrend krypties pokyčio strategijos su priežastiniais užbaigtų šešėlinių sandorių nuosavo kapitalo EMA įėjimo filtrais. Rinkos pavedimai signalo žvakių uždarymo kainomis įgyvendina registruotą kito atidarymo kainos atitikmenį tęstinėse rinkose.

Minimalus sluoksnio -4 įgyvendinimo taisymas: pozicijos dydžiui apskaičiuoti nebereikia, kad apdorojimo laikas sutaptų su sprendimo žvakės uždarymu. Stebėjimo laiko žymos patikra atmeta dalies būseną, naujesnę už sprendimo žvakę, tačiau leidžia pavėluotai apdoroti galiojančius krypties pokyčius ir apsisukimus. Signalas, šešėlinė apskaita, dydžio ribos ir konfigūracija išsaugoti. Pirminio testo nuosmukis, poveikio sąnaudos ir finansavimo nebuvimas lieka neįpareigojančiomis pastabomis vertinant visą istoriją; naujų prekybos taisyklių nepridėta. Patikra lieka procesui.

Patikros rezultatai

Pirminėje ataskaitoje nurodytas 37.5151% nuosmukis, palyginti su registruotu 15% apribojimu, poveikio sąnaudos sudaro 91.0036% bendrojo pelno, finansavimo įvykių nėra. Prieš pasitikėdami neterminuotųjų kontraktų grynąja ekonomika, įvertinkite tai per visą istoriją ir patikrinkite finansavimo duomenų aprėptį; šie faktai neįrodo įgyvendinimo trūkumo.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe

0,14

Bendra grąža

1,08%

Didžiausias nuosmukis

38,09%

Iš viso sandorių

210

Pelningų sandorių dalis

32,9%

Pelno faktorius

1,01

210 uždarytų sandorių per 746 dienų suteikia veikiančią bazę registruotai paieškai. Kiekviena dalis prekiaujama abiem kryptimis; kodas priežastingai filtruoja įėjimus, išlaikydamas išėjimus apsivertus krypčiai.

Vidutinė grynoji sandorio grąža 0.3452% viršija Hyperliquid apžvalgoje nustatytą 0.15% atskaitos reikšmę. Uždarytų sandorių PnL sutampa su $1,078.62 ir +1.0786% sąskaitos grąža; pozicijų pabaigoje neliko.

Per visą istoriją QA nuogąstavimas dėl trūkstamo finansavimo nepasitvirtino: visos trys dalys gavo finansavimo pinigų srautus, kurių suma siekė maždaug -$1,379.13.

Portfelio ekonomika ribinė: PF 1.0083, Sharpe 0.1373. ATOM uždirba $4,627.22, o ALGO – $16,881.49; tai atsveria nuostolingas ETC, praradęs $20,430.09.

QA rizikos ir poveikio problemos pasitvirtino: nuosmukis yra 38.0872%, palyginti su registruotu 15% apribojimu, o poveikis sudaro 95.4067% bendrojo pelno. Optimizuojant reikia įvertinti, ar leidžiami parametrai gali padėti pašalinti šiuos trūkumus.

Finansavimo duomenų aprėptis vis dar nepatvirtinta, nors mokėjimai įskaityti. Pirkimo ir laikymo strategija aiškiai įvardyta kaip netinkamas šio abiejų krypčių krepšelio palyginamasis rodiklis.

Analizė

210 uždarytų sandorių apskaita sutampa su $1,078.62 grynuoju pelnu; nerealizuoto pelno pabaigoje nėra.

Vidutinė grynoji sandorio grąža 0.3452% viršija pateiktą 0.18% ekonominę ribą. Šiam portfeliui pirkimo ir laikymo strategija nėra prasmingas palyginamasis rodiklis.

Rizikos reikalavimus atitinkanti kandidatė rasta tik 1 iš 5 optimizavimo langų, o naujausiame lange – nė vienos. Visi 60 mokymo kandidatai kiekviename iš trijų paskutinių langų viršijo registruotą 15% nuosmukio ribą.

Vienintelis atrinktas kandidatas suprastėjo: mokymo Sharpe 2.044, išorinis Sharpe OOS per 45 sandorių buvo -1.107.

Galutiniai parametrai liko baziniai: Sharpe rodiklis 0.137, grąža 1.079%, PF 1.008 ir nuosmukis 38.087% nepagerėjo. Pelningi tik 1 iš 3 nagrinėtų kalendorinių metų, todėl nepavyko pasiekti pateiktos privalomos tęstinumo ribos.

Poveikio sąnaudos sudaro 95.41% bendrojo PnL. ETC patiria $20,430.09 nuostolį; vienas ALGO pelningas sandoris duoda $33,668.48 ir viršija visą portfelio grynąjį prieaugį.

168 dienų atidėtame testavimo laikotarpyje buvo 43 sandorių, o Sharpe rodiklis siekė -0.289, tačiau statistinis reikšmingumas lieka neaiškus, nes trūksta registruoto grynojo MTM ir kilmės įrodymų. Tai nereiškia, kad atidėtas testavimo laikotarpis statistiškai atmestas.

Visos istorijos sandorių skaičius ir vidutinė sandorio grąža viršija prognozes; grąža nesiekia numatytos 8%, o nuosmukis viršija deklaruotą rizikos ribą. Grąžos prognozės nėra tinkamumo ribos.

Nepaisant priešingos pateikto filtro teksto nuostatos, optimizavimas tikrai buvo vykdytas. Prieštaringas filtro įrašas nenaudojamas kaip atmetimo priežastis; jautrumo slenksčiai yra tik patariamojo pobūdžio.

neaišku

griežtas

Iteracijų istorija

Prieš kiekvieną įėjimą ar apsisukimą apskaičiuokite prognozuojamą bendrą absoliučią nominalią vertę per visas tris dalis, naudodami priežastines esamas kainas ir laukiančius pavedimus. Apsisukant senos dalies poziciją pakeiskite siūlomu tiksliniu dydžiu, užuot uždarymo kiekį laikę nauja ekspozicija. Apribokite tikslą iki 15% nuosavo kapitalo ir likusio 45% bendrosios ekspozicijos biudžeto, prireikus įskaičiuodami uždarymo PnL ir mokesčius. Jei likęs tikslinis dydis nesiekia minimalios nominalios vertės, praleiskite įėjimą, kai pozicija lygi nuliui, arba uždarykite priešingą poziciją jos neatidarydami iš naujo. Patikrinkite, ar kiekvienas ekspoziciją didinantis įvykdymas neviršija bendros ribos.

_leg_size() įgyvendina max_gross_fraction=0.45 tik apribodama kiekvienos naujai apskaičiuotos dalies dydį iki 0.15 nusistovėjusio nuosavo kapitalo. Ji niekada neapskaičiuoja dabartinės kitų atvirų dalių bendrosios nominalios vertės ir neatideda lėšų laukiančiai ekspozicijai. Esami kiekiai nekinta keičiantis kainoms ir sąskaitos nuosavam kapitalui, todėl naujas įėjimas ar apsisukimas įėjimo metu gali viršyti sutartyje nustatytą 45% bendrąją ribą. Pavyzdžiui, dvi esamos dalys, kurių kiekvienos vertė yra 18% dabartinio nuosavo kapitalo, ir nauja 15% dalis sudaro 51% bendrąją ekspoziciją. Pateikta smėliadėžė tai patvirtina: peak_entry_leverage=0.487273, daugiau nei 0.45. Sistemos prekybos vietos maržos riba šio strategijai būdingo apribojimo neužtikrina.

Pašalinkite griežtą laikrodžio ir laiko žymos lygybės reikalavimą. Priežastinių rinkos stebėjimų laiko žymas tikrinkite sprendimo žvakės atžvilgiu; jei reikia apsaugos nuo pasenusių žvakių, naudokite aiškią, su sistema suderintą amžiaus toleranciją. Patikrinkite, ar galiojantis krypties pokytis vis dar lemia teigiamą dydį, kai apdorojimo laikas yra šiek tiek vėlesnis už žvakės ts_init.

_leg_size grąžina nulį, kai self.clock.timestamp_ns() > ts_ns. ts_ns yra užbaigtos žvakės uždarymo laiko žyma; realioje ir demonstracinėje prekyboje sistema naudoja laikrodžio laiką, todėl apdorojimas neišvengiamai vyksta po to uždarymo. Dėl to visose trijose dalyse sustabdomi galiojantys įėjimai iš nulinės pozicijos, o leidžiami apsisukimai uždaro esamą poziciją neatidarydami reikiamo naujo tikslinio dydžio. Pirminis atgalinis testas šį trūkumą paslepia, nes jame imituojamas laikrodis sutampa su žvakės laiko žyma. Tai įėjimo kelio trūkumas, o ne paleidimo iš naujo išsaugojimo elgsena.

Rezultatų suvestinė

Vien to, kad sandorio ekonominė riba pasiekta, nepakanka, kai nuosmukis, tęstinumas ir rezultatai už imties ribų lieka nepakankami.

Analitikas atsisakė šios idėjos, nes optimizuojant nepavyko patikimai atitikti registruoto 15% nuosmukio limito, o pelningi buvo tik 1 iš 3 nagrinėtų kalendorinių metų, nors buvo privaloma pasiekti 60%. Vidutinė sandorio grąža viršijo ekonominę ribą; neaiškus atidėto laikotarpio statistinis reikšmingumas nebuvo atsisakymo priežastis.

Prekiaukite 4 valandų Supertrend krypties pokyčiais Hyperliquid ATOM, ALGO ir ETC neterminuotuose kontraktuose; kiekvienos dalies įėjimus filtruokite priežastiniu šešėlinio nuosavo kapitalo EMA filtru.

Bazinė versija per 746 dienų davė 1.0786% grąžą ($1,078.62 grynojo pelno) per 210 uždarytų sandorių; Sharpe rodiklis buvo 0.1373, o didžiausias nuosmukis 38.0872%. Vienintelis atrinktas optimizavimo kandidatas suprastėjo: mokymo Sharpe 2.044, o už imties ribų Sharpe -1.107 per 45 sandorių.