Ehlerso Super Bandpass RMS kirtimo replikacija su COMP ir TRX Hyperliquid 4H

Hipotezė

Ilgųjų pozicijų ekspozicija siekia 76.9%, palyginti su 55% riba; šis simetrinis skydelis taip pat didina nepakankamai atstovaujamų Hyperliquid ir kelių priemonių tyrimų dalį. corpus_concentration tuščias, todėl naujausių priemonių dalių nustatyti negalima. Momentinių duomenų paieška neaptiko ankstesnių darbų apie juostinį filtrą ar Ehlersą ir rado tik po du pirminius Hyperliquid bandymus su COMP ir TRX. Ankstesniuose jų likvidumo, apyvartos, prasiveržimo ir finansavimo modeliuose naudojami kitokie signalai. Tai aiški šaltinio replikacija, o ne teiginys, kad pakeitus simbolius atsiranda pranašumas. Kitaip nei nesėkmingame vartais valdomame MACD modelyje, čia išsaugomi ciklo gaubtinės kirtimai, nenaudojant pastovumo filtrų, kintamumo juostų ar uždelsto patvirtinimo.

negative_expectancy: atmesti Tyrimų vadovo COMP+TRX Hyperliquid 4H įgyvendinimą pagal registruotą pozicijos dydį, o ne apskritai Ehlerso paskelbtą strategiją. Per 197 uždarytus sandorius vidutinė grynoji sandorio grąža yra -0.0384%, palyginti su +0.15% platformos peržiūros riba; PF yra 0.979, o bendra grąža – -0.543%. COMP nuostoliai nusveria pelningus TRX sandorius. Įgyvendinimo ar apskaitos trūkumų nenustatyta, o visa parametrų erdvė nebuvo patikrinta. Atskirai registruotą tik TRX replikaciją būtų galima išbandyti; pašalinus COMP pasikeičia priemonės prielaida, todėl tokio pakeitimo negalima prašyti kaip kūrimo iteracijos.

Įgyvendinimas

Nepriklausoma simetrinė prekyba pagal Super Bandpass RMS kirtimus su COMP ir TRX Hyperliquid 4 valandų neterminuotų sandorių žvakėmis, 400 žvakių įšilimo laikotarpiu, skiriant 5% nuosavo kapitalo nominaliąją vertę kiekvienai pozicijai, turint daugiausia dvi pozicijas ir 10% bendrą įėjimo paskirstymą. Ilgosios pozicijos atidaromos kainai kylant per apatinę gaubtinę, o uždaromos jai krintant per bet kurią gaubtinę; trumposioms taikomos simetriškos taisyklės. Pozicijos nedidinamos, nėra nuostolio ribojimo pavedimų, tikslinių kainų ar pakartotinio įėjimo tą pačią žvakę. Vykdymas rinkos pavedimu už užbaigtos signalo žvakės uždarymo kainą atstoja vykdymą kitos žvakės atidarymo kaina šioje nepertraukiamoje rinkoje.

Išsaugomas filtro pasikartojimas pagal uždarymo kainą, nulinė inicializacija su aktyvavimu po lėtojo ilgio žvakės indekso, slenkanti RMS gaubtinė ir visos keturios kirtimo taisyklės, paskelbtos https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/. Tyrimo numatytosios reikšmės: fast_length=40, slow_length=60 ir rms_length=50; keisti galima tik tris patvirtintus ilgius. Kiekviena priemonė turi nepriklausomą skaliarinį pasikartojimą ir skaliarinį RMS žiedinį buferį, todėl galima išsaugoti būseną paleidimui iš naujo ir atlikti ribotą prieauginį darbą. Antrinių sandorių žvakės laiko žyma turi sutapti su pirminio sprendimo laiko žyma. Išėjimai pagal signalą ir nedidelės pozicijos be sverto įgyvendina rizikos valdymo variantą (b); esama pagal rinkos kainą apskaičiuota bendra pozicijų ekspozicija riboja naujus įėjimus. Vykdymo pakaitalas atitinka next_bar_open_fill galimybių registre. Dažnio ir pelningumo įverčiai lieka nepatikrintomis prognozėmis.

Patikros rezultatai

Pirminis testas rodo -0.1121% vidutinę grynąją sandorio grąžą ir poveikio sąnaudas, lygias 152.3% bendrojo pelno. Peržiūrint visą istoriją reikėtų įvertinti kiekvienos priemonės vykdymo sąnaudas ir, jei duomenų yra, įtraukti finansavimą: šiame bandyme finansavimas nebuvo apskaitytas. Tai ekonominiai klausimai, o ne teisingumo trūkumai.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe

-0,04

Bendra grąža

-0,54%

Didžiausias nuosmukis

7,34%

Iš viso sandorių

197

Pelningų sandorių dalis

41,6%

Pelno faktorius

0,98

Pasikartojimo ir kirtimo logika atitinka [paskelbtas taisykles](https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/super-bandpass-filter-john-ehlers/). Kryptys, apytikriai 39 sandorių vienai priemonei per metus, 5.3 dienų vidutinė laikymo trukmė ir maždaug 5% įėjimo nominalioji vertė dera su hipoteze.

Apskaitos duomenys sutampa, finansavimas prisideda +$749.23, o visos 197 pozicijos uždarytos.

TRX uždirba $1,749.10 per 99 sandorius, vidutiniškai +0.3668% grynojo pelno iš sandorio.

Skydelio vidutinė grynoji sandorio grąža yra -0.0384%, palyginti su +0.15% Hyperliquid peržiūros riba; PF yra 0.979, Sharpe rodiklis – -0.044, o bendra grąža – -0.543%.

COMP praranda $2,292.22 per 98 sandorius, vidutiniškai -0.4478% iš sandorio, ir nusveria TRX.

Modeliuojamos poveikio sąnaudos – $3,686.64, arba 117.3% nurodyto bendrojo pelno. QA skydelio ekonominis susirūpinimas pasitvirtina, nors įskaitytas finansavimas.

Prognozė IC yra -0.0381 (t=-0.67), tad patvirtinančių signalo įrodymų nėra. Lyginimas su etalonu netinka, nes benchmark_meaningful yra klaidinga.

Rezultatų suvestinė

Replikacijai tik su TRX reikėtų atskirai registruotos hipotezės, nes pašalinus COMP pasikeičia priemonių prielaida.

Peržiūrėjus istorinį strategijos testą, dėl neigiamos tikėtinos grąžos ir vidutinės grynosios sandorio grąžos, nesiekiančios +0.15% biržos peržiūros ribos, rekomenduota atsisakyti; COMP nuostoliai nusvėrė TRX pelningų sandorių. Optimizavimas, analizė po optimizavimo ir rizikos peržiūra nebuvo atlikti.

Pakartoti Ehlerso Super Bandpass įėjimus ir išėjimus kertant RMS su COMP ir TRX Hyperliquid neterminuotais sandoriais, naudojant 4 valandų žvakes, 5% nuosavo kapitalo nominaliąją vertę vienai priemonei ir 10% bendros pozicijų ekspozicijos ribą.

Per 197 uždarytus sandorius grynoji grąža buvo -0.543%, Sharpe rodiklis – -0.044, o didžiausias kapitalo nuosmukis – 7.338%; vidutinė grynoji sandorio grąža buvo -0.0384%. TRX uždirbo $1,749.10 per 99 sandorius, o COMP prarado $2,292.22 per 98 sandorius.