Strategijos

Vidutinės kapitalizacijos altkoinų santykinės jėgos momento savaitinė rotacija, tik long pozicijos, su absoliutaus momento filtru (8 likvidūs ne pagrindiniai USD-M neterminuotieji ateities sandoriai: LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/EOS, laikyti geriausius Top-3 pagal 30 dienų grąžą, laikyti grynuosius, kai tendencija mažėjanti, 3 parametrų)

Rezultatas: Atsisakyta

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong

Rezultatų suvestinė

MidCapAltRelativeStrengthMomentumWeeklyRotationLong perkėlė labiausiai patvirtintą gamyklos long-only pranašumą — skerspjūvio santykinės jėgos savaitinę rotaciją — į nepersidengiantį aštuonių likvidžių vidutinės kapitalizacijos neterminuotųjų ateities sandorių krepšelį, statant, kad didesnis jų išsisklaidymas neutralizuos siauresnius krepšelius žlugdančias mokesčių ir pranašumo problemas. Atgalinis testas veikė sklandžiai (213 sandorių, likvidavimo nebuvo, 8.19% vidutinė sandorio grąža), tačiau įspūdinga +741% grąža daugiausia buvo atviros pozicijos nerealizuotas vertės pokytis, pelno koeficientas vos viršijo 1.0, o Sharpe rodiklio CI intervalas apėmė nulį. Dar blogiau, 81.6% didžiausias nuosmukis peržengė 50% griežtą atsisakymo ribą, o grąžą visiškai lėmė 2021 ir 2024 bulių rinkos metai, kai per paskutinius dvejus metus kasmet buvo prarasta maždaug -70%. Analitikas jos atsisakė atgalinio testo peržiūros etape, įvertinęs ją kaip svertinę altkoinų beta, o ne tvarią alfą, ir nusprendęs, kad jos nepavyks pataisyti derinant vertinimo laikotarpį, top-n ir filtrą.

Strategijos ataskaita

Hipotezė

LONG-ONLY skerspjūvio momentum rotacija, taikanti gamyklos vienintelį tvirčiausią įrodytą mechanizmą — santykinės stiprybės savaitės rotaciją, dislokuotą 8-pagrindinių krepšelį su Sharpe 2.6 — DELIBERATELY NON-OVERLAPPING universumui iš aštuonių likvidžių MID-CAP USD-M nuolatinių futures (LTCUSDT, ETCUSDT, DOTUSDT, ATOMUSDT, NEARUSDT, FILUSDT, ALGOUSDT, EOSUSDT), iš kurių nė vienas neatsiranda reklamuojamame pagrindinių krepšelyje. Pagal L24 tai NOT tų pačių pagrindinių per-svertinimas (kuris patenka į dublikatų kibirą) — tai atskiras rinkos segmentas su materialiai LARGER skerspjūvio dispersija, kuri būtent ir neutralizuoja fee_edge mirtį, žudančią tankesnius krepšelius. Ji sąmoningai vengia kiekvienos neseniai žlugusios klasės: ne finansavimo nešimas (SOL tarpbiržos nešimas ką tik patvirtino, kad alt finansavimas per plonas atėmus bazę; nešimas veikia tik BTC), ne vienos priemonės kainos statymas (kuris persireguliuoja arba žlunga), ne opcionai (sandorių skaičiaus siena), ne likvidacijos (duomenų siena), ne kointegracijos pora (SOL-AVAX -82%). Ji naudojasi ONE tik-long kainos pranašumu, kuris faktiškai išgyveno optimizavimą šioje gamykloje. Tik 3 parametrai (momentum žiūrėjimo atgal, top-K, absoliutaus momentum filtras), kad išvengtų 235-mirties persireguliavimo kapinių, o absoliutaus momentum vartai laiko knygą grynaisiais plačiuose meškų režimuose, siekiant išvengti krentančių peilių laikymo.

Iteracija 2 išsprendžia sluoksnio -3 smėliadėžės sieninio laiko limitą mažiausiu įmanomu pakeitimu: sunkus balansavimo variklis (_maybe_rebalance -> sudaro grąžų žodyną, rikiuoja ir cikle positions_open apdoroja 8 instrumentų) dabar iškviečiamas ONLY, kai _update_history praneša apie tikrai NEW dienos uždarymą, užuot kvietus jį kiekviename baro įvykyje ir iš calculate_signal, ir iš on_extra_bar. Tos pačios dienos ar laikotarpio vidaus baruose vieno baro sąnaudos sumažėja iki vienos O(1) slenkančiosios grąžos paieškos, todėl bendras darbas nebedidėja kartu su barų skaičiumi dūmų testo lange. Konfigūracija nustatyta į 1–DAY barų visiems aštuoniems komponentams (tinka savaitinei rotacijai pagal 30 dienų grąžą ir minimaliam barų skaičiui), o tai papildomai apriboja barų kiekį dūmų testo lange. Išsaugota visa ankstesnių sluoksnių veikianti elgsena: importai, instrumentų aibė, signalo karkasas, pozicijų dydžio nustatymas ir long-only rotavimo logika nepakito — pakeisti tik dažnio ribojimo patikros sąlyga ir dienos bar_type. Signalas, grąžinamas iš calculate_signal, tebėra nuolatinis pagrindinio instrumento slenkamasis momentas (kinta kiekviename bare); tikroji rotacija vykdoma balansavimo variklyje per _submit_entry_instrument/_submit_exit_position, kaip ir anksčiau.

Tai nėra patikimas pranašumas ir rezultatas peržengė griežtą rizikos atsisakymo ribą. max_drawdown yra 81.6% (CI iki 98.9%), o pagrindinis +741% rodiklis klaidina: end_unrealized_pct 589 reiškia, kad pelnas daugiausia yra atviros pozicijos nerealizuotas vertės pokytis, o profit_factor tėra 1.024, o Sharpe rodiklio 0.48 CI [-0.18, 1.08] intervalas apima nulį. Realizuotą grąžą visiškai lėmė dveji altkoinų bulių rinkos metai (2021 +1622%, 2024 +531%), o 5 iš 7 metų buvo nuostolingi; pastarųjų metų rezultatai katastrofiški (2025 -69%, 2026 -70%) — už bulių rinkos režimų ribų pranašumas išnyko arba apsivertė, ir strategija šiuo metu patiria nuostolių. Kai benchmark_correlation 0.60 / beta yra 0.55, tai tėra svertinė altkoinų beta; hipotezėje kaip pranašumas įvardytas „didesnis išsisklaidymas“ pasireiškia 82% nuosmukiu, o ne tvaria alfa. Ši skerspjūvio / TSMOM momento krepšelių klasė nuolat pasiekia 50%+ nuosmukio griežtą atsisakymo ribą ir niekada neatlaiko optimizavimo; derinant lookback_days/top_n/abs_mom_min negalima sumažinti 82% nuosmukio ar sukurti nuoseklumo iš 2 bulių rinkos metų ir vienos atviros pozicijos pasiskirstymo. Atsisakykite, užuot skyrę 2 valandų.

Įgyvendinimas

Tik-long skerspjūvio santykinės stiprybės momentum savaitės rotacija per 8-priemonių likvidžių vidutinio kapitalizavimo USD-M perp universumą (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM; EOS pakeista XLM, nes EOS USD-M pašalintas iš prekybos sąrašo ir paliktų krepšelį). Naudoja 1-DAY barus, reitinguoja visas kojas pagal trailing 30-dienų bendrą grąžą kas 7 dienų, laiko lygiu svoriu top-3, ir taiko absoliutaus momentum vartus (abs_mom_min), kurie pasodina bet kokią netrenduojančią vietą į grynuosius plačiuose meškų režimuose. Tik trys pagrindiniai parametrai (lookback_days, top_n, abs_mom_min).

Patikros rezultatai

Patikra nepavyko (sluoksnis 3 — smėliadėžės atgalinis testas): dūmų testas viršijo 300s sieninio laiko limitą. Beveik visada tai reiškia, kad kiekvieno baro metu atliekamas darbas didėja kartu su istorijos apimtimi, pavyzdžiui, iš naujo peržiūrima visa finansavimo ar papildomų duomenų seka arba kiekviename bare iš naujo sudaromas sąrašas ir kviečiama min()/sorted() funkcijoje calculate_signal()/on_bar() per kiekvieną barą. Iš anksto apskaičiuokite surikiuotus laiko žymų masyvus ONCE funkcijoje __init__ ir naudokite bisect arba spartinančiąją atmintį su laiko žyma susietoms paieškoms, kad vieno baro sąnaudos būtų O(log n), o ne O(n).

Analitikas: ABANDON, ne optimizuoti — apyvarta 7.8 neleidžia padengti mokesčių; kryptinis pranašumas neigiamas.

Decisyviai neigiamas pranašumas: PF 0.10, avg_trade_return_pct -8.34%, total_return -56.8%, win_rate 0.214, inversinis atlygis (avg_loss 2.6× avg_win). Patvirtinta NOT reitingavimo poliškumo klaida — sorted(reverse=True)[:top_n] perka aukščiausio momentum priemones, abs_mom vartai laiko tik teigiamą trendą. Tai momentum žlugimas aukštos dispersijos vidutinio kapitalizavimo priemonėse: savaitės vėlavimas laiko besisukančias priemones, kol jos išeina iš top-3. Pranašumo/režimo rezultatas, ne kodo defektas.

Informacinė pastaba analitikui / tyrimų vadovui.

Skerspjūvio momento reitingas priklauso įvardytai klasei, kurioje neišlieka nė vienas atvejis (L7); parametrų keitimas ir taikymas vidutinės kapitalizacijos instrumentų aibei rezultato nepakeitė — prielaida, kad „didesnis išsisklaidymas neutralizuoja mokesčių ir pranašumo žlugimą“, nepasitvirtino (nuostolį lemia kryptis, o ne mokesčiai).

Patvirtinkite, kad XLMUSDT.BINANCE 1–DAY duomenys apima visą laikotarpį.

Universumas nukrypsta nuo hipotezės: EOS→XLM. Dokumentuota ir pagrįsta (EOS USD-M pašalintas iš prekybos sąrašo; mirusi koja paliktų visą krepšelį); XLM yra ekvivalentiškas likvidus ne-pagrindinis, išlaikantis tezę. Įspėjimas, ne kritinis.

Mažas skaičius yra pozicijų išlaikymo trukmės padarinys, o ne klaida dėl pernelyg reto filtravimo.

Mažas sandorių skaičius (28 per 363 dienų), nesiekia maždaug 100 komforto ribos — čia nėra dviprasmybės, nes rezultatas aiškiai neigiamas, tačiau patvirtinkite su didesne imtimi visame atgaliniame teste.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe: 0,48
Bendra grąža: 741,81%
Didžiausias nuosmukis: 81,62%
Iš viso sandorių: 213
Pelningų sandorių dalis: 39,9%
Pelno faktorius: 1,02

Taikomas iš tiesų patvirtintas mechanizmas (skerspjūvio santykinės jėgos rotacija, pagrindinių instrumentų krepšelio Sharpe rodiklis 2.6) nepersidengiančiai instrumentų aibei; absoliutaus momento grynųjų pinigų filtras yra pagrįstas

avg_trade_return_pct 8.19% gerokai viršija mokesčius (mechanizmas nėra jautrus mokesčiams), o kodas veikia sklandžiai (213 sandorių, likvidavimo nebuvo)

max_drawdown 81.6% (CI iki 98.9%) — peržengta 50% griežta atsisakymo riba; tai svertinė altkoinų beta (koreliacija 0.60, beta 0.55)

Pagrindinė +741% daugiausia nerealizuota: end_unrealized_pct 589 — atvira pozicija, neuždaryta iki atgalinio testo pabaigos, o ne realizuotas pranašumas

profit_factor 1.024 (vos daugiau nei 1) ir Sharpe rodiklis 0.48, kurio CI [-0.18, 1.08] intervalas apima nulį — statistiškai nuo nulio nesiskiriantis pranašumas

Išskirtinio rezultato / nuo rinkos režimo priklausoma strategija: visą rezultatą lemia 2021 +1622% ir 2024 +531%, o 5 iš 7 metų buvo nuostolingi (2025 -69%, 2026 -70%)

Pastarojo laikotarpio realizuoti rezultatai katastrofiški (2025/2026 abu maždaug -70%) — altkoinų momento pranašumas išnyko arba apsivertė už bulių rinkos režimų ribų

Rezultatų suvestinė

Pakartotinis mechanizmo, veikusio vienoje instrumentų aibėje, naudojimas neperkelia pranašumo: didesnio išsisklaidymo vidutinės kapitalizacijos instrumentuose skerspjūvio momentas pasireiškė kaip svertinė altkoinų beta su 80%+ nuosmukiu, o pagrindinė grąža, kurią lėmė nerealizuotas atvirų pozicijų vertinimas ir dveji bulių rinkos metai, nėra tvarus, skirtingus rinkos režimus atlaikantis pranašumas.

Analitikas prieš optimizavimo etapą, per atgalinio testo peržiūrą, priėmė sprendimą „atsisakyti“: 81.6% didžiausias nuosmukis smarkiai peržengė 50% griežtą atsisakymo ribą, pagrindinį prieaugį daugiausia sudarė neuždaryta atvira pozicija, o ne realizuotas pranašumas, o beveik -1 siekiantis pelno koeficientas ir Sharpe rodiklio CI intervalas, apimantis nulį, lėmė išvadą, kad tai svertinė altkoinų beta su išnykusiu arba apsivertusiu pranašumu, kurio parametrų derinimu išgelbėti nepavyks.

Long-only skerspjūvio santykinės jėgos momento rotacija, laikanti aštuonių likvidžių vidutinės kapitalizacijos USD-M neterminuotųjų ateities sandorių geriausius Top-3 (LTC/ETC/DOT/ATOM/NEAR/FIL/ALGO/XLM, pakeičiant iš prekybos išbrauktą EOS), surikiuotus pagal 30 dienų grąžą; balansavimas atliekamas kas savaitę, o absoliutaus momento filtras plačios meškų rinkos metu laiko pozicijų knygą grynaisiais — taip gamyklos patvirtintas pagrindinių instrumentų krepšelio mechanizmas perkeliamas į sąmoningai nepersidengiančią, didesniu išsisklaidymu pasižyminčią instrumentų aibę.

Maždaug 2020–2026 laikotarpiu strategija veikė sklandžiai: sudaryta 213 sandorių, likvidavimo nebuvo, o avg_trade_return_pct iš 8.19% (atskaičius mokesčius), tačiau pagrindinė +741% grąža daugiausia buvo nerealizuota (end_unrealized_pct 589%), o profit_factor tesiekė 1.024; Sharpe rodiklis buvo 0.48 (CI [-0.18, 1.08] intervalas apėmė nulį). Didžiausias nuosmukis siekė 81.6% (CI iki 98.9%), koreliacija su lyginamuoju indeksu buvo 0.60, beta — 0.55, o grąža susitelkė dvejuose bulių rinkos metuose (2021 +1622%, 2024 +531%), kai 5 iš 7 metų buvo nuostolingi, įskaitant maždaug -69% per 2025 ir maždaug -70% per 2026.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.