Mažas parametrų skaičius, skirtasis laikas saugūs as-of užklausai, simetriška long-short, daugiamečių metrikų aprėptis (sandoriai apima 2021-2026, ne tik nesenią duomenų sieną)
LONG-SHORT, vieno instrumento, trumpo horizono mikrostruktūros strategija ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m barai) varoma tikro NON-PRICE srauto, kurio tokiu būdu nenaudoja jokia dislokuota strategija: Binance taker pirkimo/pardavimo VOLUME santykio (agresoriaus srautas) iš daugiamečio pagalbinio srauto. Pagrindinė idėja: trumpalaikiai vienpusio AGGRESSIVE taker srauto (rinkos pavedimai keliantys pasiūlymus ar smogiantys į pavedus) pliūpsniai stumia kainą toliau nei ją palaiko ramus likvidumas; kai agresyvus……Rodyti daugiauRodyti mažiau
LONG-SHORT, vieno instrumento, trumpo horizono mikrostruktūros strategija ETHUSDT.BINANCE (USD-M perp, 15m barai) varoma tikro NON-PRICE srauto, kurio tokiu būdu nenaudoja jokia dislokuota strategija: Binance taker pirkimo/pardavimo VOLUME santykio (agresoriaus srautas) iš daugiamečio pagalbinio srauto. Pagrindinė idėja: trumpalaikiai vienpusio AGGRESSIVE taker srauto (rinkos pavedimai keliantys pasiūlymus ar smogiantys į pavedus) pliūpsniai stumia kainą toliau nei ją palaiko ramus likvidumas; kai agresyvus srautas išsieikvoja, kaina staiga grįžta atgal į savo trumpo bėgimo inkarą. Strategija fesava tuos srauto varytus peršokimus. Ji sąmoningai NOT finansavimo/OI/likvidacijos vieno pavadinimo krypties statymas (visi išnaudoti pagal pamokymus L13/L3), NOT grynai-OHLCV reversija (L30) — įėjimas REQUIRES taker srauto ekstremumą, kaina tik patvirtinimas — ir NOT AVAX 4h long-only taker srauto kaupimas, kuris nepavyko (ši yra intraday, simetriška long-short, peršokimo reversija o ne pirkimo-dip kaupimas). Sąmoningai mažai parametrų (3) kovai su #1 žudiku (overfit, 229x). Vienu metu užpildo tris nepakankamai atstovautus segmentus: trumpą horizonta (1m-15m prie 7.9% prieš 10% tikslą), long-short kryptį (14.4% prieš stūmimą), ir kriptovaliutų vietinį mikrostruktūros mechanizmą, kurio portfelis vos liečia. Mokesčių aritmetika: įėjimai yra vartai į srauto ekstremumus + minimalų kainos pratęsimą, kad reversijos tikslas (~0.35-0.5% atgal į inkarą) išvalytų 0.10% USD-M round tripą su atsarga; dažnis yra ribojamas iki saujelės sandorių/dieną, ne 100+.
Iteracija 3 atlieka vieną struktūrinį pakeitimą, kurio reikalauja QA diagnozė, ir nieko daugiau. Nesėkmė buvo invertuoto atlygio/rizikos fade parašas (win_rate 0.64 bet avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < round-trip kaina): dalinės reversijos paėmimas (exit_z=0.4) ribojo laimėjimus, o fiksuotas 1.0% pnl stop leido pralaimėjimams bėgti toli už reversijos skalės. Pataisymas apverčia tą geometriją: (1) fade tik labiausiai ekstremalius peršokimus (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), kad įėjimų būtų mažiau,……Rodyti daugiauRodyti mažiau
Iteracija 3 atlieka vieną struktūrinį pakeitimą, kurio reikalauja QA diagnozė, ir nieko daugiau. Nesėkmė buvo invertuoto atlygio/rizikos fade parašas (win_rate 0.64 bet avg_loss ~2.3x avg_win, avg_trade_return 0.074% < round-trip kaina): dalinės reversijos paėmimas (exit_z=0.4) ribojo laimėjimus, o fiksuotas 1.0% pnl stop leido pralaimėjimams bėgti toli už reversijos skalės. Pataisymas apverčia tą geometriją: (1) fade tik labiausiai ekstremalius peršokimus (flow_thresh 2.5, price_ext 2.0), kad įėjimų būtų mažiau, didesnio įsitikinimo ir mažesnio apyvartumo (mažesnis mokesčių svoris); (2) leisti laimėtojui bėgti iki FULL reversijos į inkarą (išeiti kai |price_z|<=0.25) didesniam avg_win; (3) pakeisti per didelį pnl stopą Z-BASED stopu, kuris nukerta pralaimėtoją tik po stop_ext_z=1.0 nepalankaus pratęsimo asti jau ekstremalaus įėjimo lygio, padarydamas maksimalų nuostolį struktūriškai SMALLER nei pilnos reversijos laimėjimas. Signalo logika, praėjusi sluoksnius 1-3, yra neliečiama; tik pasikeitė išėjimo/stopo geometrija ir įėjimo selektyvumas, todėl ankstesni sluoksniai išlieka žali, o sandorio lūkesčių geometrija nukreipta virš mokesčių ribos. Position_frac sumažintas iki 0.30, kad drawdown būtų ribojamas pagal ankstesnius sprogimo pamokymus.
Neigiamo lūkesčio vieno perp intraday taker-srauto išsekimo fade ant mažytės imties — neverta 2 optimizavimo valandų. Per tik 69 sandorių per 6.6 metus (ekspozicija 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 beveik niekada nesuveikia): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, lūkestis -$46.5/sandoris, avg_trade_return_pct -0.0051% (neigiamas), komisiniai 43.2% bendrojo, pralaimi kiekvienoje vol režime. iter-3 atlygio/rizikos inversija NOT ištaisė mechanizmą: win_rate 0.507……Rodyti daugiauRodyti mažiau
Neigiamo lūkesčio vieno perp intraday taker-srauto išsekimo fade ant mažytės imties — neverta 2 optimizavimo valandų. Per tik 69 sandorių per 6.6 metus (ekspozicija 0.42%; flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 beveik niekada nesuveikia): profit_factor 0.595, total_return -3.2%, Sharpe -0.54 (CI [-1.12, 0.23]), PSR 0.39, lūkestis -$46.5/sandoris, avg_trade_return_pct -0.0051% (neigiamas), komisiniai 43.2% bendrojo, pralaimi kiekvienoje vol režime. iter-3 atlygio/rizikos inversija NOT ištaisė mechanizmą: win_rate 0.507 bet avg_loss ($233) vis dar 1.7x avg_win ($135), return_skew -2.31, kurtosis 14.8, largest_loss -$2,166 prieš largest_win $572 — tas pats invertuoto-RR fade parašas. 69 sandoriai yra gerokai žemiau ~100-sandorių pamatuojamumo ribos (L10) ir negali užpildyti 3-lango walk-forward plius holdout. Ji veikia ant Binance-futures metrikų taker santykio proxy — L73 vieno perp pagalbiniais vartais order-flow šeima, nustatyta kaip krašto-mirusi šią sesiją tiek fade tiek tęstinumo orientacijose, ir ETH intraday analogas atsisakytų BTC/AVAX taker fade (L55/L73). Metrikų srautas čia tikrai apima daug metų (sandoriai 2021-2026), todėl neigiamas rezultatas yra tikras, ne duomenų sienos artefaktas. Joks derinimas neapsuka neigiamo sandorio krašto į teigiamą; vartų sugriežtinimas tik mažina jau mažytę imtį. Nesėkmės šablonas: fee_edge/no_edge vieno perp taker-metrikų-proxy fade su sub-100-sandorių imtimi.
Įgyvendinimas
Ilgosios ir trumposios pozicijos, viena priemonė ETHUSDT.BINANCE (USD-M perpetualinis kontraktas, 15 min.) — mikrostruktūros strategija, prekiaujanti prieš kryptį. Signalas: kraštutinė takerio agresoriaus srauto reikšmė (z balas, apskaičiuotas pagal daugiametį „metrics“ duomenų srautą: pirkimo ir pardavimo apimčių disbalansas (R-1)/(R+1)) CONFIRMED tos pačios krypties kainos pokyčio z balu; išsekusį perviršinį judėjimą bandoma išnaudoti prekiaujant prieš jo kryptį, grįžtant prie trumpalaikio atskaitos taško. Agresyvaus pirkimo srauto šuolis aukštyn -> SHORT, agresyvaus pardavimo srauto šuolis žemyn -> LONG.
Patikros rezultatai
CLEAN RESTART 2026-09-04 — šio vykdymo verdiktų istorija ir mokymosi įrašai buvo pašalinti, o vykdymas pradėtas iš naujo nuo verifikavimo. Ankstesnį nutraukimą lėmė konvejeris, o ne rinka: Layer-2 testavimo karkasas neteisingai susiejo @staticmethod pagalbines funkcijas (pataisyta), QA pateikė galutinius našumo verdiktus remdamasis neoptimizuotu dūmų testu (pašalinta — QA dabar vertina tik korektiškumą), o smėliadėžės skirtasis laikas baigėsi dėl atgalinio testavimo vietų trūkumo (pataisyta). Hipotezė ir strategijos kodas nepasikeitė. Įvertinkite kodą pagal jo nuopelnus; našumas bus sprendžiamas vėliau, atlikus visą atgalinį testavimą ir optimizavimą.
Vienalaikis dvigubas z-ekstremumo įėjimas (flow_z≥2.5 AND price_z≥2.0) yra toks selektyvus, kad pagamino tik 5 sandorių/206 dienų (~50-60 per visą istoriją), žemiau pamatuojamumo ir ~100x žemiauhipotetinio dažnio. Strategija prekiauja (ne 'be sandorių'); tai tiksliai optimizatoriaus suderinti parametrai, todėl tai dažnio/krašto rūpestis, ne kodo klaida. Optimizatorius turėtų traktuoti sandorių skaičių kaip apribojimą kartu su mokesčių riba.
Istorinio testo peržiūra
Sharpe
-0,54
Bendra grąža
-3,20%
Didžiausias nuosmukis
3,65%
Iš viso sandorių
69
Pelningų sandorių dalis
50,7%
Pelno faktorius
0,60
Mažas parametrų skaičius, skirtasis laikas saugūs as-of užklausai, simetriška long-short, daugiamečių metrikų aprėptis (sandoriai apima 2021-2026, ne tik nesenią duomenų sieną)
Iter-3 geometrijos apvertimas nepavyko: avg_loss $233 vis dar 1.7x avg_win $135, asimetrija -2.31, largest_loss -$2,166 prieš largest_win $572 — apversto-RR apsisukimo strategijos požymis išlieka
Tik 69 sandoriai per 6.6 metus (ekspozicija 0.42%) — žemiau ~100-sandorių pamatuojamumo ribos (L10); komisiniai 43.2% bendrojo; negalima užpildyti walk-forward/holdout
L73 vieno perpetualinio kontrakto takerių metrikų pakaitinio rodiklio pavedimų srauto šeima, kurios pranašumas nustatytas kaip išnykęs tiek apsisukimo, tiek tęsimo kryptyse (ETH dienos prekybos analogas atsisakytai BTC/AVAX takerių apsisukimo strategijai, L55/L73)
Iteracijų istorija
Patikra nepavyko (sluoksnis 4 — QA peržiūra): - Mokėtinumas ryškiai nesusitvarko gerai imtuotame bėgime. 795 sandoriai (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — žemiau 0.15% USD-M ateities sandorių ribos ir ~0.10% round-trip kainos. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (už 50% griežto atsisakymo linijos). Hipotetinio mokesčių aritmetika ('reversija ~0.35-0.5% išvalo 0.10% round tripą') yra empiriškai paneigta. - Išėjimo struktūra……Rodyti daugiauRodyti mažiau
Patikra nepavyko (sluoksnis 4 — QA peržiūra):
- Mokėtinumas ryškiai nesusitvarko gerai imtuotame bėgime. 795 sandoriai (metrics_reliable=true), avg_trade_return_pct = -0.0164% — žemiau 0.15% USD-M ateities sandorių ribos ir ~0.10% round-trip kainos. total_return -89.85%, profit_factor 0.54, Sharpe -2.23 (CI [-5.56,-1.80]), max_drawdown 91.27% (už 50% griežto atsisakymo linijos). Hipotetinio mokesčių aritmetika ('reversija ~0.35-0.5% išvalo 0.10% round tripą') yra empiriškai paneigta.
- Išėjimo struktūra negarantuoja invertuoto atlygio/rizikos: laimėtojai bankojuoti prie |price_z|<=0.4 (mažytis judėjimas) kol pralaimėtojai bėga iki 2% stopo. win_rate 0.61 bet avg_win $217 prieš avg_loss $637 (~3x), largest_loss -$2880, return_skew -15.2, kurtosis 257 — laimėjimai dažni/maži, nuostoliai reti/dideli, PF 0.54.
- Kodas ištikimai įgyvendina hipotezę (ETHUSDT.BINANCE 15m, long-short, ne-kainos stulpelio taker santykio z trigerys + kainos ekst confirmation, teisinga fade poliarumas, stulpelio 3 parametrai, nėra subscription/counter/sizing klaidos). Tai NOT kodo-logikos defektas — tai tikra neigiamo krašto/mokesčio nesėkmė, todėl maršrutas yra atsisakyti ne perkoduoti.
Patikra nepavyko (sluoksnis 4 — QA peržiūra):
- Mokėtinumo / neigiamo krašto nesėkmė. avg_trade_return_pct 0.074% yra žemiau tiek 0.15% USD-M ateities sandorių ribos, tiek ~0.10% round-trip taker kainos; profit_factor 0.79, total_return -5.58%, Sharpe -1.14 (CI [-2.64,+0.43]). Win_rate 0.64 bet avg_loss $502 ≈ 2.3x avg_win $218 (asimetrija -2.13, tail_ratio 0.40) — invertuoto atlygio/rizikos fade-reversijos parašas. Gerai imtuota 146 sandorių: ryškus neigiamas rezultatas. Joks reperametravimas neapsuka neigiamo bendrojo lūkesčio — blokuoti ir atsisakyti.
- Strategijos pačios docstring/pagrindimas nurodo, kad ji 'turėtų būti ABANDONED pagal QA iš anksto užregistruotą maršrutą, ne toliau iteruojama,' tačiau ji buvo pateikta pakartotinai kaip iteracija su tik rizikos mažinimo parametrų patikslinimais ir be naujo krašto. Save naikinantis pateikimas užimantis iteracijos vietą — maršruto problema, ne kodo defektas.
Patikra nepavyko (sluoksnis 4 — QA peržiūra):
- iter-3 struktūrinis pataisymas nei atstatė krašto, nei išlaikė imtį pamatuojamą. Tik 18 sandoriai įvyko per 363 dienų (flow_thresh 2.5 + price_ext 2.0 riboti įėjimai toli žemiau ~100-sandorių ribos), todėl rezultatas negali atskirti krašto nuo triukšmo. Per šią ploną imtį tai STILL grynasis pralaimėtojas su tuo pačiu invertuotu atlygio/rizikos santykiu, kurį keitimas taikė: avg_trade_return_pct -0.108% (neigiamas, žemiau mokesčių), profit_factor 0.42, Sharpe -1.21, win_rate 0.556, avg_loss $293 ≈ 3.0x avg_win $98 (blogiau nei ankstesnis ~2.3x), largest_loss -$893 prieš largest_win $406, asimetrija -9.1. Z pagrindu paremtas stop neapribojo nuostolių žemiau reversijos laimėjimo. Trečioji iš eilės pralaimėjusi iteracija (iter-1 -89.85%, iter-2 -5.58%, iter-3 -1.37%).
„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.