Strategijos

ADA 4H Donchian kanalo vidurio susigrąžinimas ilgojoje pozicijoje (struktūrinis atsigavimas diapazono viduryje)

Rezultatas: Atsisakyta

AdaFourHourDonchianMidpointReclaimLong

Rezultatų suvestinė

Ši strategija pristatė struktūrinį Donchian vidurio susigrąžinimo mechanizmą, taikomą ADA 4H: augimo tendencijos metu perkama, kai po 3 žvakių sekos žemiau vidurio kaina ryžtingai grįžta virš diapazono vidurio. Mechanizmas švariai įgyvendintas; atlikta 133 sandorių, o grynasis rezultatas teigiamas (+5.8%, 10.2% nuosmukis). Tačiau pranašumas buvo vos pastebimas (pelningumo koeficientas 1.067, Sharpe 0.227, apie 0.14% vienam sandoriui), realus tik labai mažu mastu (28.9% poveikio kainai sąnaudos, $1.2 mln. pajėgumas) ir blėstantis: 2025 bei 2026 neigiami, o slenkantis Sharpe artimas -10. Analitikas atsisakė strategijos per pirmąją iteraciją, atgalinio testo peržiūros etape, nes tai menkas, riboto pajėgumo ir prastėjantis pranašumas, kurio neverta optimizuoti — toks pats menko pranašumo modelis kaip DOT/SOL atveju. Todėl strategija nebuvo toliau optimizuojama ir nebuvo perduota rizikos peržiūrai.

Strategijos ataskaita

Hipotezė

Tik ilgosios pozicijos strategija, vienas instrumentas ir vienas laikotarpis, ADAUSDT.BINANCE 4H žvakės (audit_stale problema dabar RESOLVED, remiantis analitiko atsiliepimu). Įgyvendinama NEW STRUCTURAL MECHANISM, atitinkanti aiškias analitiko rekomendacijas: „STRUCTURAL signalai (pagrįsti seka arba intervalo statistika) veikia likvidžiose kriptovaliutų rinkose.“ Mechanizmas: DONCHIAN CHANNEL-MIDPOINT RECLAIM. Apskaičiuojamas 20 žvakių Donchian kanalo vidurio taškas (high20 ir low20 vidurkis). Kai kaina bent 3 žvakes iš eilės buvo BELOW vidurio taško (kaina buvo apatinėje intervalo pusėje – pardavėjai kontroliavo intervalą), o dabartinė žvakė CLOSES BACK ABOVE vidurio tašką bent 0.2×ATR (ryžtingas susigrąžinimas, o ne triukšmas), tai rodo struktūrinį pirkėjų kontrolės sugrįžimą nustatytame intervale. Kartu su ilgalaikės kylančios tendencijos filtru (close > sma_100) tai fiksuoja momentą, kai kainos atsigavimas intervalo ribose sutampa su platesne tendencija. Esminis skirtumas nuo visų esamų ADA 4H mechanizmų: (a) NOT Donchian kanalo aukščiausiosios ir žemiausiosios ribos pramušimas (naudojamas MIDPOINT, o ne kanalo riba); (b) NOT dvigubo dugno palaikymas (naudojamas INTRA-RANGE vidurio taško posūkis, o ne žemumų sutapimas); (c) NOT nesėkmingo kritimo pramušimo susigrąžinimas (kitas atskaitos taškas: vidurio taškas, o ne žemuma); (d) NOT kanalo WIDTH plėtimasis (vidurio taškas naudojamas kaip kainos atskaitos taškas, o ne intervalo dydis); (e) NOT kaupiamoji grąža, z balas ar autokoreliacija (nėra statistinio dydžio skaičiavimų – tai grynai struktūrinis kainos lygio signalas); (f) NOT apimties signalas. STRUCTURAL + RANGE-STATISTICS-BASED pagal aiškią analitiko rekomendaciją. Tik trys filtrai.

Įgyvendinamas analitiko rekomenduotas struktūrinis, diapazono statistika paremtas mechanizmas, kurio atskaitos taškas yra Donchian MIDPOINT — jis aiškiai skiriasi nuo Donchian ribos pramušimo (kanalo aukščiausiosios ar žemiausiosios reikšmės), dvigubo dugno palaikymo, nesėkmingo kritimo pramušimo susigrąžinimo, kanalo pločio plėtimosi ir bet kokių statistinio dydžio skaičiavimų. Vidurys yra diapazono kontrolės lygis: >= 3 intervalų iš eilės užsidarymas žemiau jo reiškia, kad pardavėjai valdė diapazoną, o ryžtingas >= 0.2xATR susigrąžinimas perkelia kontrolę pirkėjams diapazono viduje. Šį signalą filtruoja SMA100 augimo tendencija, kad atsigavimas diapazono viduje derėtų su platesne tendencija. calculate_signal grąžina nuolat kintantį kiekvieno intervalo vidurio atstumą ATR vienetais, kad tikrintuvas matytų tikrą signalo kitimą, o diskretus susigrąžinimo loginis rodiklis nustato should_enter ir position_size sąlygą, taip išvengiant netinkamo šablono, kai signalas paverčiamas -0.0; žemiau vidurio esančių intervalų seka palaikoma kaip kaupiama būsena ir skaitoma kaip PRIOR seka, kad susigrąžinimo intervalas nebūtų įskaičiuotas klaidingai. Pozicijos uždarymui naudojama ATR nuostolio riba ir tikslas, struktūrinė riba praradus vidurį, atsarginė procentinė pelno fiksavimo riba ir laiko riba. Vienas instrumentas ir vienas laikotarpis padeda išvengti tarp turto rūšių kylančios audit_stale rizikos (dabar išspręsta ADA 4H atveju). Prekybos vietos ADAUSDT.BINANCE USD-M ateities sandoriai atitinka pasiteisinusią ADA 4H strategijų grupę, o ateities sandorių rinkos dalyvio, vykdančio pavedimus pagal rinkos kainą, RT mokestis (~0.10%) yra mažesnis nei neatidėliotinų sandorių rinkoje. Strategija atidaro tik pirkimo pozicijas, o svertas paliktas ties 1.0 (papildomas svertas nenaudojamas), todėl leverage_set_but_unused sąlyga nesuveikia; ATR/6% tikslai išlaiko tikėtiną vieno sandorio pranašumą virš maždaug 0.10% bendro pirkimo ir pardavimo mokesčio.

Nedidelis, pajėgumo ribojamas ir blėstantis pranašumas, kurio neverta optimizuoti. Strategija įgyvendinta teisingai ir jos rezultatas po išlaidų teigiamas (133 susigrąžinimo įėjimų, +5.8% per 6.4 metus, įvertinus poveikį), tačiau pranašumas itin menkas: profit_factor 1.067, Sharpe rodiklis 0.227 (CI apima 0), win_rate 30% ir apie 0.14% grynojo rezultato vienam sandoriui – ties BINANCE USD-M išlaidų riba arba žemiau jos. Svarbiausia, impact_cost_pct yra 28.9%, o pajėgumas siekia tik apie $1.2M, tad tariamas pranašumas daugiausia tėra mažos pozicijos dydžio artefaktas ir išnyksta bet kokiu įgyvendinamu mastu (to pakanka, kad strategija nebūtų patvirtinta). Be to, strategijos rezultatai už imties ribų prastėja: 2024 +5.8% smunka iki 2025 -4.3%, o 2026 -5.3%; slenkantis Sharpe rodiklis iki 2026 nukrinta iki -10 (max_consecutive_losses 14). Tai ekonomikos ir prielaidos problema, o ne kodo trūkumas, todėl iteravimas nepadės. Optimizuojant PF-1.067, blėstantį pagrindą, geriausiu atveju būtų pritaikytas 2020-2024 laikotarpis, o vėliau strategija neatlaikytų defliuoto Sharpe rodiklio patikros ir naujausios (2025/2026) atidėtos imties patikros. Neverta skirti 2 valandų. FAILURE PATTERN: nedidelį pranašumą turinčios tik ilgųjų pozicijų struktūrinio susigrąžinimo ir grįžimo prie vidurkio strategijos ADA 4H žvakėse duoda menką grynąjį pranašumą (PF apie 1.07, Sharpe rodiklis apie 0.2, apie 0.14% vienam sandoriui), kuris tikras tik bandomuoju mastu (poveikis 28.9%, pajėgumas apie $1.2M) ir blėsta už imties ribų (2025/2026 neigiamas, slenkantis Sharpe rodiklis -10). Tai toks pats nedidelio pranašumo ir pastarojo meto blėsimo požymis kaip ir atmestose DOT apimties prasiveržimo bei SOL apsisukimo strategijose: optimizuotos jos prisitaiko prie istorinių bulių rinkos metų, bet neatlaiko DSR ir naujausios atidėtos imties patikros.

Įgyvendinimas

Tik ilgosios pozicijos: Donchian kanalo vidurio susigrąžinimas pagal ADAUSDT.BINANCE USD-M ateities sandorius, 4H žvakes; naudojamas tik vienas OHLCV duomenų srautas. Apskaičiuojamas 20 žvakių Donchian vidurio taškas ((high20+low20)/2); pozicija atidaroma LONG, kai kaina užsidaro žemiau vidurio taško bent 3 žvakes iš eilės, o tada užsidaro bent 0.2x ATR virš jo (ryžtingas susigrąžinimas), esant ilgalaikei kylančiai tendencijai (close > SMA100). Pozicija uždaroma pasiekus 1.5x ATR nuostolio ribą, 3x ATR tikslą, taikant 6% pelno fiksavimo atsarginę sąlygą, praradus vidurio tašką (close vėl žemiau jo) arba suveikus 30 žvakių laiko ribai. Signalas yra nuolat perskaičiuojamas vidurio taško atstumas (close-midpoint)/ATR; diskretus susigrąžinimas yra įėjimo sąlyga. Pozicijos dydis – 18% nuosavo kapitalo nominaliosios vertės, apribotas taip, kad rizika dėl ATR nuostolio ribos neviršytų 1.5% nuosavo kapitalo. Svertas 1.0.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe: 0,23
Bendra grąža: 5,77%
Didžiausias nuosmukis: 10,20%
Iš viso sandorių: 133
Pelningų sandorių dalis: 30,1%
Pelno faktorius: 1,07

Įgyvendinta teisingai ir vykdo sandorius pagal specifikaciją: 133 įėjimų susigrąžinus vidurį, 0 atmesta, visos pozicijos ilgosios, pozicijos dydis 7.1%; tikras struktūrinis mechanizmas su pakankama imtimi

Bendras rezultatas teigiamas (+5.8%), kapitalo nuosmukis nedidelis (10.2%), teigiamas 5 iš 7 metų

Vos per plauką teigiamas pranašumas: profit_factor 1.067, Sharpe 0.227 (CI -1.69–1.89), win_rate 30%, tikėtinoji vertė +$25/sandoriui (~0.14% grynojo rezultato) — ties BINANCE USD-M gyvybingumo riba arba žemiau jos

Pajėgumas ribotas, poveikis kainai trapus: impact_cost_pct 28.9%, pajėgumas tik apie $1.2 mln. — pranašumas realus tik labai mažu mastu; vien to pakanka, kad strategija nebūtų toliau svarstoma

Pastaruoju metu rezultatai prastėja: metinė grąža mažėja 2024 +5.8% -> 2025 -4.3% -> 2026 -5.3%, slenkantis Sharpe iki -10 ties 2026, max_consecutive_losses 14 — tikėtina, kad atidėtojo laikotarpio (naujausio lango) testas būtų nesėkmingas

PF-1.067 ir prastėjančių rezultatų pagrindas geriausiu atveju bus optimizuotas taip, kad prisitaikytų prie 2020-2024, ir neįveiks defliuoto Sharpe rodiklio vertinimo bei naujausio atidėtojo laikotarpio testo (DOT/SOL menko pranašumo modelis)

Rezultatų suvestinė

Net ir teisingai įgyvendintas struktūrinis signalas, kurio pagrindinis rezultatas teigiamas, gali būti netinkamas investuoti — pelningumo koeficientas artimas 1.07, o sandorio rezultatas apie 0.14%, taigi nesiekia sąnaudų ribos; pranašumas išlieka tik labai mažu mastu (apie $1.2 mln.) dėl 28.9% poveikio kainai ir blėsta už imties ribų. Todėl optimizavus būtų pernelyg prisitaikyta prie istorinių bulių rinkos metų ir strategija neįveiktų būsimo patvirtinimo.

Atgalinio testo peržiūros analitikas pateikė verdiktą „atsisakyti“: kodas buvo teisingas, o rezultatas grynasis teigiamas, tačiau pranašumas ekonomiškai menkas (PF 1.067, apie 0.14%/sandoriui), realus tik labai mažu mastu (28.9% poveikis kainai, $1.2 mln. pajėgumas) ir blėstantis už imties ribų. Todėl optimizavus geriausiu atveju būtų prisitaikyta prie 2020-2024 bulių rinkos metų, o vėliau nepavyktų įveikti defliuoto Sharpe rodiklio vertinimo ir naujausio atidėtojo laikotarpio testo — toks pat menko pranašumo ir pastarojo meto rezultatų prastėjimo požymių derinys kaip ir atsisakytų DOT bei SOL giminingų strategijų atveju.

Ilgosios pozicijos struktūrinė grįžimo į vidurkį strategija ADAUSDT 4H Binance ateities sandoriams (1.0x svertas, 0.18 pozicija). Pozicija atidaroma ilgąja kryptimi, kai kaina, užsidariusi žemiau 20 žvakių Donchian kanalo vidurio bent 3 žvakes iš eilės, ryžtingai susigrąžina vidurį (užsidaro bent 0.2 ATR virš jo) ir yra aukščiau 100-SMA augimo tendencijos filtro. Tai vidurio susigrąžinimo posūkio taškas, besiskiriantis nuo ribos pramušimo, dvigubo dugno ir kanalo pločio plėtimosi mechanizmų.

Per 133 sandorių rezultatas buvo teigiamas, bet pranašumas itin menkas: iš viso +5.8% per 6.4 metus, pelningumo koeficientas 1.067, Sharpe 0.227 (CI intervalas apima nulį), 30.1% laimėtų sandorių dalis, tikėtinoji vertė +$25/sandoriui (~0.14%, ties sąnaudų riba arba žemiau jos) ir nedidelis 10.2% kapitalo nuosmukis; pajėgumas siekė tik apie $1.2 mln., poveikio kainai sąnaudos buvo 28.9%, o grąža laikui bėgant blėso nuo 2024 +5.8% iki 2025 -4.3% ir 2026 -5.3%, slenkančiam Sharpe smunkant link -10.

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.