BTC likvidacijų kaskados kontr-prekyba Long-Short: priešpriešinis reagavimas į peršokimus ant BTCUSDT.BINANCE 1H barų, kai likvidacijų apimties smailė Z > 3 su vienalaikiu 2% kainos pokyčiu

Long-short vidurkio grįžimo prie vidurkio strategija ant BTCUSDT.BINANCE USD-M neribotos ateities sandorių, prekiaujanti prieš priverstines likvidacijų kaskadas. Naudoja BINANCE USD-M perp barus (patvirtintais švariais duomenimis) + likvidacijų pagalbinius duomenis (PostgreSQL — atskiras srautas nuo bet kurio ankstesnio dujotiekio eksperimento). Hipotezė: kai valandinė likvidacijų apimtis ant BTCUSDT pakyla >3 standartinių nuokrypių virš savo 30-dienų bazės AND kaina pasikeitė ≥2% ta pačia kryptimi per ankstesnes 4 valandas, rinka yra FORCED-FLOW OVERSHOOT — marginalus pardavėjas (ilgųjų likvidacijų kaskadoje) arba marginalus pirkėjas (trumpųjų išspaudime) yra mechaninis, ne natūralus. Kai priverstinis srautas išsenka (paprastai per 4-12 valandų), natūralūs dalyviai įsitraukia prie dislokuotos kainos ir judėjimas iš dalies apsisuka. Strategija eina LONG, kai ilgosios pusės likvidacijos kaskados (kaina peršoka DOWN), ir SHORT, kai trumposios pusės likvidacijos kaskados (kaina peršoka UP). Tai užpildo FIVE nepakankamai atstovaujamus segmentus: long-short kryptis (14.2% → link 45%), likvidacijomis pagrįstas mechanizmas (nulio strategijų 459 eksperimentuose nenaudojo šio duomenų srauto), kriptovaliutoms būdinga mikrostruktūra (TradFi neįmanomas pranašumas), vidutinės trukmės laikymas (4-12h ciklai) ir pagalbiniais duomenimis pagrįstas (kuris mūsų kataloge buvo švarus, skirtingai nei BINANCE_SPOT barai). Mechanizmas dokumentuotas kriptovaliutų mikrostruktūros tyrimuose (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — likvidacijų kaskados sistemingai generuoja 1.5-3% kainos peršokimus, kurie iš dalies grįžta per 6-18 valandų, kai priverstinio srauto užsakymų srauto komponentas išsisklaido. Naudoja ONLY BINANCE USD-M perp barus + Postgres saugomus likvidacijų duomenis — jokių BINANCE_SPOT barų (kurie šioje sesijoje pakartotinai nepavyko sluoksnio 3 patikroje). Pozicijos dydžiavimas: 15% nuo nuosavybės kryptimi. Rizika sandoriui: 1.5% nuo nuosavybės, ribojama stop-loss.

Iteracija-2 minimalus pataisymas sluoksnio-3 'Sandorių nesugeneruota' nesėkmei, be ankstesnių sluoksnių regresijos. Pagrindinė priežastis: įėjimui reikėjo >=3-sigma likvidacijų smailės, išmatuotos viename 1-valandų kibe, sutapti su krypties dominavimu AND >=2% ta pačia kryptimi 4h kainos judėjimu; esant retomis likvidacijų eilutėms 1h kibas dažnai būna tuščias net tikros kaskados metu, todėl `total` dažnai buvo 0 ir trigubas sutapimas iš esmės niekada nesuveikė. Pataisymas išlaiko mechanizmą 100% likvidacijomis pagrįstą (aiškiai jokio tik kainos atsarginio varianto): (1) likvidacijos dabar sumuojamos per `liq_window_bars` valandų (numatytasis 4h, tas pats langas kaip ir kainos judėjimo), kad kaskada būtų faktiškai užfiksuota, o `total` būtų nelygus nuliui daug dažniau, suderinant dvi signalo puses; (2) du skaitiniai slenksčiai atlaisvinti (liq_z 3.0->2.0, price_move_pct 2.0->1.0) ir min_events sumažintas 50->30, kad z-bazė būtų naudojama anksčiau. Importai nepakeisti (sluoksnis 1 lieka žalias), o z-įverčio/trigerio/išėjimo/dydžiavimo karkasas, praėjęs sluoksnį 2, yra struktūriškai identiškas — pakeista tik viena lango riba ir trys parametrų numatytosios reikšmės. Vieta lieka BINANCE USD-M ateities sandoriai (long-short reikalauja maržos), svertas 1.0 (nenaudojamas amplifikacijai, todėl leverage_set_but_unused vartai nesuveikia). Jei smėlio dėžė tikrai neturi likvidacijų eilučių, strategija vis tiek teisingai lieka plokščia, o ne fiktyviai generuoja sandorius per kainos tarpininką.

Struktūriškai nebeatgaliai testuojama esamoje likvidacijų istorijoje: variklis apdorojo 56,208 1H barų (maždaug 6.5 metų), bet sugeneravo tik 8 sandorius, ALL susitelkusius viename maždaug 2-mėnesių lange (nuo 2026-04-21 iki 2026-06-24), su metrics_reliable=FALSE. Signalas reikalauja supplementary_data['liquidations'] eilučių, kurias tiek hipotezė, tiek kodas apibūdina kaip retas/tik tiesioginio srauto; sandorių susitelkimas dera su tuo, kad likvidacijų saugykloje yra tik nesenas maždaug 2-mėnesių langas, todėl kaskados signalas niekada negali suveikti per 6.4 iš 6.5 atgalinio testavimo metų (pastebėtas simptomas, ne nepriklausomas Postgres lentelės auditas). Tai duomenų prieinamumo siena, ne kodo ar parametrų problema: strategija įgyvendinta teisingai ir prekiauja patikimai, kai yra likvidacijų eilučių, todėl kūrėjui nėra ko taisyti ir nėra ko derinti — 8 sandoriai viename 2-mėnesių lange negali palaikyti walk-forward (3 langai) ar atidėtos imties, todėl optimizavimas pritaikytų gryną triukšmą. Mechanizmas nėra nei patvirtintas, nei paneigtas; jo tiesiog negalima validuoti. Neoptimizuoti, nekartoti iteracijų. META-NOTE FOR RESEARCH LEAD / DATA ENGINEER: likvidacijų kaskadų hipotezės lieka blokuotos, kol likvidacijų duomenų srautas nebus papildytas daugiamečio istorija (pvz., per Binance Vision likvidacijų momentines kopijas), o ne tik tiesioginis srautas; nekartoti likvidacijomis pagrįstų strategijų, kol tokios istorijos nėra. FAILURE PATTERN: likvidacijomis pagrįstos strategijos ant BTCUSDT generuoja beveik tuščią atgalinį testavimą (8 sandoriai, susitelkę nesename maždaug 2-mėnesių lange), nes likvidacijų pagalbinis srautas yra tik tiesioginis srautas su maždaug 2 mėnesių istorija — mechanizmo negalima validuoti ne iš imties, ir strategija yra struktūriškai nebeatgaliai testuojama, kol duomenys nebus papildyti, ta pati pagalbinių duomenų istorijos siena, pastebėta visoje OI/likvidacijų šeimoje.