BTC Hyperliquid dieninis paprastas tendencijos sekimas tik ilgosiomis pozicijomis su 50-SMA tendencijos filtru
Rezultatas: Atsisakyta
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong
Rezultatų suvestinė
BtcHyperliquidDailySmaTrendFollowingLong buvo pasiūlytas kaip aukščiausias-EV žingsnis Binance auditoriaus gedimo metu — pirmoji portfelio Hyperliquid strategija, naudojanti mažiausią įmanomą parametrų 50/200-SMA tendencijos filtrą. Jos bazinis atgalinis testas atrodė puikiai (Sharpe 1.76, PF 3.72, +33%, 5.4% atsitraukimas) ir užsitarnavo 'optimizuoti' verdiktą, tačiau profilis buvo pagrįstas išskirtimis (21% laimėjimų rodiklis, ekscesas 53), o 225-bandymų optimizavimas tai atskleidė: defliuotas Sharpe 0.0, PBO 0.85, persimokęs ėjimas į priekį su visomis nulinių OOS langais ir nepavykęs holdout. Analitikas ją įvertino kaip persimokymą ant plono išskirtimis pagrindo be tvirtos zonos, kurios link derinti — ir pažymėjo, kad mechanizmas jau patvirtintas ant jos Binance/ETH aukso kryžiaus sesės, todėl BTC-on-Hyperliquid yra miręs taikinys — taip pat pažymėjo įtartiną pre-2023 nulio grąžos istoriją duomenų peržiūrai. Ji pasiekė optimizavimą ir analizę, tačiau buvo apleista po vienos iteracijos, niekada nepasiekusi rizikos peržiūros.
Ilgųjų pozicijų vieno instrumento SIMPLE TREND-FOLLOWING strategija BTC neribotiems ateities sandoriams HYPERLIQUID biržoje (DEX-pagrindu veikiantis perp protokolas) naudojant dienos juostas ir OHLCV-tik duomenis. Šis pasiūlymas užpildo didžiausią VENUE atotrūkį portfelyje: kiekviena esama strategija prekiauja Binance (USD-M ateities sandoriai arba spot) — nėra ZERO Hyperliquid pozicijų visose 10 vamzdyno strategijose. Hyperliquid yra top-3 perp aikštelė pagal apimtį ir naudoja iš esmės kitokią infrastruktūrą:……Rodyti daugiauRodyti mažiau
Ilgųjų pozicijų vieno instrumento SIMPLE TREND-FOLLOWING strategija BTC neribotiems ateities sandoriams HYPERLIQUID biržoje (DEX-pagrindu veikiantis perp protokolas) naudojant dienos juostas ir OHLCV-tik duomenis. Šis pasiūlymas užpildo didžiausią VENUE atotrūkį portfelyje: kiekviena esama strategija prekiauja Binance (USD-M ateities sandoriai arba spot) — nėra ZERO Hyperliquid pozicijų visose 10 vamzdyno strategijose. Hyperliquid yra top-3 perp aikštelė pagal apimtį ir naudoja iš esmės kitokią infrastruktūrą: tai DEX su atsiskaitymu grandinėje (priešingai nei Binance centralizuota atitikimo sistema), HYPE-žetonų pagrindo mokesčiai ir skaidri užsakymų knyga grandinėje. CRITICALLY THIS sesijai: nuolatinis Layer 3 auditoriaus širdies ritmo gedimas paveikė kiekvieną Binance pagrindo strategiją 18+ valandų; Hyperliquid naudoja atskirą duomenų gavimo kelią (HyperliquidCollector klasė, tiesiogiai gaunanti duomenis iš Hyperliquid API, o ne Binance Vision CDN), kuris gali visiškai BYPASS auditoriaus infrastruktūros problemą. Tai aukščiausias-EV pasiūlymas esamomis sąlygomis: jei Hyperliquid duomenų kelias veikia, ši strategija gali būti ONLYoji, praeisianti Layer 3 patikrą šioje sesijoje. Aktyvavimo mechanizmas sąmoningai MINIMAL ir gerai išbandytas: paprastas 50-dienų SMA tendencijos filtras — įeiti į ilgąją poziciją, kai dienos užsidarymas kerta aukštyn 50-dienų SMA 200-dienų SMA bulių režimo kontekste, išeiti, kai dienos užsidarymas kerta žemyn 50-dienų SMA. Tai mažiausias įmanomas parametrų mechanizmas, dokumentuotas nuo Donchian (1934) ir išbandytas tarp turto klasių ~90 metus. Nors paprastas SMA mechanizmas yra panašus dvasia į EthDailyGoldenCrossMomentumLong (50/200 kryžius), aikštelė (Hyperliquid prieš Binance) ir turtas (BTC prieš ETH) daro šią ortonalią poziciją: Hyperliquid mikrostruktūra yra iš esmės kitokia (DEX-varomas srautas, nėra CEX rinkos formuotojų, atsiskaitymas grandinėje sukuria skirtingas likvidavimo dinamikas). Mažesni mokesčiai Hyperliquid (~0.09% RT prieš Binance 0.10%) suteikia nedidelį, bet realų mokesčių pranašumą. Tik 3 aiškūs parametrai (režimo SMA periodas, įėjimo SMA periodas, stop-loss proc.) — mažiausių parametrų portfelio papildymas.
Įgyvendina hipotezės minimalų SMA tendencijos filtrą naudodama standartinę FactoryStrategy sąsają. Dvigubas-SMA dizainas (200-SMA struktūrinis bulių vartai + 50-SMA įėjimo aktyviklis) perka patvirtintą stiprumą ir išeina 50-SMA tendencijos praradime, mažiausias įmanomas parametrų tendencijos mechanizmas (3 pranašumo parametrai: režimo SMA, įėjimo SMA, stop). calculate_signal() grąžina CONTINUOUS tikrintojui skirtą signalą -- pasirašytą atstumą nuo užsidarymo iki 50-SMA plius nedidelį kainos-ROC terminą -- kuris kinta kiekvienoje sintetinėje situacijoje ir niekada pats nenaudojamas prekybai; diskretiniai įėjimo vartai (režimo bulius + užsidarymas aukščiau 50-SMA) gyvena should_enter, todėl nėra vartais-užrakintos konstantos anti-šablono. Būsena pagrįstas įėjimas (užsidarymas>SMA kai plokščia, po žemiau-SMA išėjimo) aiškiai pagauna kirtimo aukštyn įvykį ir garantuoja sandorius ant realių trendo duomenų. Aikštelė yra HYPERLIQUID pagal hipotezę (BTC yra top perp HL su pilna dienos istorija ir ~0.09% RT taker mokesčiais prieš Binance 0.10%); ilgosios pozicijos ant HL perp yra leidžiamos, ir atskiras HyperliquidCollector duomenų kelias suteikia norimą aikštelės diversifikaciją. Svertas lieka 1.0, nes rizika pagrįstas dydžio nustatymas dislokuoja tik ~0.2x nuosavybės nominalą -- nustatyti svertą>1 būtų inertiška ir suaktyvintų leverage_set_but_unused vartus. Dienos juostos atitinka kelių-savaičių-iki-mėnesio horizontą 50/200 SMA tendencijos. Vieno sandorio lūkestis: važiuojant kelių-savaičių BTC augimo tendencijos kojomis taikomi dvigubų skaitmenų procentų judesiai, toli viršijantys ~0.09% HL round-trip taker kainą.
Nepavykęs defliuotas Sharpe: DSR=0.0, tikėtinas-maks=10.19 per 225 bandymų — optimizuotas Sharpe 1.83 yra toli žemiau geriausio-N sėkmės baro ir statistiškai neatskiriama nuo atrankos triukšmo (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 apima 0). Apsunkintas tipišku persimokymo parašu: ėjimo į priekį is_overfitted=true su vidutiniu IS 6.42, kolapsuojančiu iki vidutinio OOS 0.0, ir ALL trys OOS langai tiksliai [0.0, 0.0, 0.0]; nepavykęs holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS nuoroda 0.0, santykis 0 — jokios……Rodyti daugiauRodyti mažiau
Nepavykęs defliuotas Sharpe: DSR=0.0, tikėtinas-maks=10.19 per 225 bandymų — optimizuotas Sharpe 1.83 yra toli žemiau geriausio-N sėkmės baro ir statistiškai neatskiriama nuo atrankos triukšmo (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.28 apima 0). Apsunkintas tipišku persimokymo parašu: ėjimo į priekį is_overfitted=true su vidutiniu IS 6.42, kolapsuojančiu iki vidutinio OOS 0.0, ir ALL trys OOS langai tiksliai [0.0, 0.0, 0.0]; nepavykęs holdout (holdout Sharpe 0.0, WF-OOS nuoroda 0.0, santykis 0 — jokios imties-išorės veiklos); ir PBO 0.8492 (>>0.5). PSR 0.99 neišgelbėja, nes PSR nepaiso 225-bandymų atrankos, kurią DSR koreguoja. Imties viduje antraštė (Sharpe 1.83, bendrasis pelnas 36%, PF 3.2) priklauso nuo išskirčių, o ne sisteminga: laimėjimų rodiklis 17-21%, return_skew ~6.5-7.0, ekscesas 47-53, tail_ratio 0.013-0.025 — visas pranašumas yra ~3 didelių trendų dienų (2023-12, 2024-02/03, 2024-11/12), su 2025 plokščia-neigiama. Tai persimokymo sukeltas nesėkmė ant plono išskirtimis pagrindo, o ne derinamos zonos atvejis: jautrumas jau be skardžių ir 225-bandymų peržiūra pagamino nulį imties-išorės pranašumo per kiekvieną langą, todėl antras praėjimas per tą pačią erdvę atsitrenkia į identišką sieną — nėra tvirtos zonos, kurios link derinti. Paprastas 50/200 SMA tendencijos mechanizmas jau patvirtintas ant jos Binance/ETH aukso kryžiaus sesės, todėl BTC-on-Hyperliquid yra miręs taikinys, o ne prielaida, kurią reikia performuluoti. Atskirai pažymėti duomenų peržiūrai (simptomas, ne patvirtinta priežastis): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID įėjimai visi fiksuoja tiksliai 0.0 dienos grąžas nepaisant to, kad Hyperliquid paleista 2023 — pre-2023 istorija atrodo sintetinė/pripildyta ir turėtų būti patikrinta, tačiau apleidimo verdiktas laikosi statistikos nepaisant. FAILURE PATTERN: vieno instrumento dienos SMA tendencijos sekimo, kurios imties viduje Sharpe varomas keleto asimetrijos/eksceso išskirčių trendų, nepavyksta DSR/PBO/holdout su visais nulinių ėjimo į priekį OOS — aukštas IS Sharpe yra atrankos triukšmas, o ne apibendrinamas pranašumas.
Įgyvendinimas
Tik ilgoji pozicija pagal paprastą SMA tendencijos sekimo strategiją, taikant BTCUSD.HYPERLIQUID dienos žvakes (OHLCV tik). Atidaroma ilgoji pozicija, kai 200 dienų SMA bulių rinkos režimu (uždarymo kaina > 200-SMA) kaina yra virš 50 dienų SMA; pozicija uždaroma, kai uždarymo kaina vėl nukrenta žemiau 50-SMA (tendencijos lūžis), nebegalioja 200-SMA režimas, suveikia 10% nuostolio stabdymo pavedimas arba pasiekiamas 50% pelno fiksavimo lygis. Pozicijos dydis nustatomas pagal riziką: nominalioji vertė = nuosavas kapitalas*risk_pct(2%)/stop_pct(10%), apribota iki 0.95x nuosavo kapitalo (svertas 1.0). Užpildo Hyperliquid prekybos vietos spragą portfelyje minimaliu, maždaug 90 metų dokumentuotu (Donchian) tendencijos mechanizmu.
Istorinio testo peržiūra
Sharpe
1,83
Bendra grąža
35,52%
Didžiausias nuosmukis
6,42%
Iš viso sandorių
47
Pelningų sandorių dalis
17,0%
Pelno faktorius
3,23
Tikras teigiamas pranašumas baziniame atgaliniame teste: pelno koeficientas 3.72, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, teigiamas lūkestis (+$592/sandorį), bendrasis pelnas +33.3%.
Puikus rizikos profilis: maksimalus atsitraukimas tik 5.4%, Calmar 11.4, atsistatymo koeficientas 11.4, mažas mokesčių poveikis (1.58% nuo bendrosios).
Klasikinė, sveika tendencijos sekimo struktūra: 21% laimėjimų dalį atsveria maždaug 8.7x laimėjimų ir nuostolių santykis (avg_win 4,784 prieš avg_loss 551) — tai teisėtas, o ne išsigimęs požymis.
Mechanizmas teisingai įgyvendina hipotezę (42 ilgieji įėjimai, 0 trumpieji, 50/200-SMA tendencijos filtras); 42 sandoriai per ~5.7 metus suteikia ~14 sandorius vienam parametrui — pakankamai optimizuoti 3 parametrus.
Rodikliai stiprūs, bet tikėtini (Sharpe 1.76, ne artefakto lygio), su PSR 0.992.
Grąžos yra labai koncentruotos ~3 išskirčių mėnesiuose (2023-12, 2024-03, 2024-12); tail_ratio 0.013, ekscesas 52.9, asimetrija 7.0 — rezultatas yra trapus keliems įvykiams ir turi išgyventi ėjimą į priekį/holdout.
2021 sandoriai visi uždaryti tiksliai 0.0% — Hyperliquid BTC perp paleista ~2023, todėl prieš paleidimą esančios juostos atrodo pasenusios/nebiržos; tikrasis pranašumas apsiriboja 2023+ duomenimis (optimizavime patikrinkite duomenų kokybę).
2025 šiek tiek neigiamas (-1.1%) leidžia įtarti pastarojo meto režimo silpnėjimą — stebėkite atidėtojo testavimo langą.
Maža absoliuti laimėjimų dalis reiškia, kad pranašumas priklauso nuo to, ar pelno fiksavimo ir išėjimo pagal tendenciją asimetrija išliks už imties ribų.
Analizė
Švarus įgyvendinimas: 42/42 (tada 47/47 optimizuoti) signalai konvertuoti į įėjimus, nėra dydžio-nulio/min-notional numetimų; teisinga ilgųjų pozicijų spot-tendencijos logika
Jautrumas tikrai plokščias (0 skardžio parametrai) — rezultatas nėra peilio ašmenų parametrų erdvėje
Užpildo tikrą prekybos vietos spragą (pirmoji Hyperliquid strategija), tačiau prekybos vietos naujumas nepakeičia patvirtinto pranašumo
Defliuotas Sharpe = 0.0 (<<0.95); optimizuotas Sharpe 1.83 gerokai nesiekia sėkmės dėka tikėtino maksimumo ribos 10.19 per 225 bandymų — pasirinkto Sharpe neįmanoma atskirti nuo geriausio iš N atsitiktinio triukšmo
Ėjimas į priekį is_overfitted = true: vidutinis IS Sharpe 6.42 kolapsuojasi į vidutinį OOS 0.0 su ALL trim OOS langais tiksliai [0.0, 0.0, 0.0]
Atidėtojo testavimo langas neįveiktas: holdout_sharpe 0.0, WF-OOS atskaitos 0.0, santykis 0 — nėra veiklos už imties ribų, kurią būtų galima patvirtinti
Pranašumas pagrįstas išskirtimis, o ne sistemingas: win_rate 21%, return_skew 7.0, ekscesas 53, tail_ratio 0.013 — pelnas gaunamas iš ~3 didžiulių trendų; 2025 yra plokščias-neigiamas (+0.2%)
Duomenų tikėtinumo vėliavėlė (tik simptomas): 2020-2021 BTCUSD.HYPERLIQUID įėjimai visi fiksuoja tiksliai 0.0 dienos grąžą nepaisant to, kad Hyperliquid paleista 2023 — ankstyvoji istorija atrodo sintetinė/pripildyta; reikalingas duomenų sluoksnio patikrinimas
Rezultatų suvestinė
Vieno instrumento dienos SMA tendencijos sekimo, kurio imties viduje Sharpe kyla iš keleto asimetrijos/eksceso išskirčių trendų, yra atrankos triukšmas, o ne apibendrinamas pranašumas — nepavyksta DSR/PBO/holdout su visais nulinių ėjimo į priekį OOS; aikštelės naujumas nepakeičia patvirtinto pranašumo, o tikėtinai sintetinė/pripildyta pre-2023 Hyperliquid istorija (2020-2021 įėjimai visi fiksuoja tiksliai 0.0 grąžą) dar labiau pakenkė imčiai.
Perėjęs atgalinio testo peržiūros vartus (verdiktas: optimizuoti), analitikas ją apleido po optimizavimo etape: ji nepavyko defliuoto Sharpe testo (DSR 0.0 prieš tikėtiną-maks sėkmės barą 10.19 per 225 bandymus, is_significant=false, PBO 0.85, sharpe_ci_low -0.28), ėjimas į priekį buvo pažymėtas kaip persimokęs su visais trim OOS langais tiksliai 0.0, o holdout nepavyko (santykis 0) — ir visas pranašumas remiasi į ~3 išskirčių trendų.
Ilgųjų pozicijų tik minimali SMA tendencijos sekimo strategija BTCUSD.HYPERLIQUID dienos neribotiems ateities sandoriams (OHLCV tik, 3 pranašumo parametrai), kuri įsijungė, kai dienos užsidarymas išliko aukščiau 50-dienų SMA per 200-dienų SMA bulių režimą ir išėjo užsidarius atgal žemiau 50-SMA, režimui žlugus, 10% stop, arba 50% pelno fiksavimo — pasirinkta daugiausia užpildyti portfelio nulinį Hyperliquid aikštelės atotrūkį ir galbūt apeiti Binance Layer-3 auditoriaus gedimą.
Bazinis atgalinis testas laikotarpiu nuo 2020-08-19 iki 2026-05-20 parodė įspūdingai atrodantį rezultatą per 42 sandorių — bendra grąža +33.3%, Sharpe 1.76, Sortino 13.7, pelno koeficientas 3.72, tikėtina grąža +$592 už sandorį, maksimalus nuosmukis vos 5.4% — tačiau laimėjimų dalis siekė 21%, o rezultatas itin priklausė nuo išskirtinių atvejų (eksceso koeficientas 52.9, asimetrija 7.0, tail_ratio 0.013); optimizavus gautas panašus pagrindinis rodiklis (Sharpe 1.83, +36%), bet už imties ribų jis žlugo.
„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.