BNB Spot kelių dienų nuosmukio kaupimo ilgoji pozicija (BINANCE_SPOT, dienos, tik OHLCV)

Hipotezė

Tik ilgųjų pozicijų, vieno instrumento, vienos vietos, OHLCV-ONLY strategija su BNBUSDT.BINANCE_SPOT DAILY barais. Tas pats patikrintas nuosmukio kaupimo mechanizmas kaip įdiegtos BtcSpotDrawdownAccumulationLong. EXPLICITLY FOLLOWING ANALYST DIRECTIVE: posūkis nuo įvykių nulemtų monetų (XRP nepavyko su Sharpe -0.93) prie ORGANIC-DEMAND monetų. BNB turi stipriausią organinės paklausos profilį iš visų ne BTC monetų: ketvirtiniai BNB deginimai mažina pasiūlą, BSC dujų mokesčiai sukuria realią naudingumo paklausą, dalyvavimui Launchpool / Launchpad reikia laikyti, su biržos apimtimi susietos mokesčių nuolaidos. Tai mechaniškai organinės paklausos nulemti atsigavimo srautai (ne įvykių nulemti reguliavimo svyravimai). BNB nuosmukius patikimai superka ilgalaikiai laikytojai, kaupiantys dėl naudingumo — būtent tą dinamiką mechanizmas išnaudoja. BNBUSDT.BINANCE_SPOT listinguojama nuo 2017 — ~8 metų dienos barai, ilgiausia istorija kartu su kitomis. Iš viso penki parametrai. Užpildo BINANCE_SPOT vietos kvotos spragą (šiuo metu 9.2% vs ≥15% tikslas).

Neverta optimizuoti: bazinis pelno faktorius yra 1.036 (mokesčiai + 10.6% poveikis sunaudoja beveik visą bendrąjį pranašumą), Sharpe 0.55 su sharpe_ci_low -4.04, o pranašumas sutelktas 2020-2021, o 2022-2026 kiekvienais metais yra plokščias–neigiamas. Turint tik 44 sandorius 5 parametrams derinti per 3 slankiuosius (walk-forward) langus, optimizavimas pritaikytų kreivę prie geriausios iš-225 konfigūracijos, kuri žlugtų holdout / Deflated-Sharpe patikroje — tai įsitvirtinęs plonos bazės (PF~1.0-1.1) vieno instrumento portų, skirto mechanizmui, patikrintam su BTC, nesėkmės modelis. Implementacija yra taisyklinga (todėl ne iteruoti), tačiau BNB yra plonas / negyvas taikinys šiam nuosmukio kaupimo mechanizmui; 2 valandų optimizavimo skaičiavimų sąnaudos nėra pateisinamos.

Įgyvendinimas

Tik ilgųjų pozicijų, vieno instrumento, tik OHLCV nuosmukio kaupimas su BNBUSDT.BINANCE_SPOT dienos barais (~8 metų istorija). Kaupia BNB, kai kaina yra nukritusi bent drawdown_threshold (12%) nuo slankiojo žvilgsnio laikotarpio (30) dienų maksimumo, filtruojant 200 dienų SMA ilgalaikiu režimo filtru (pirkti tik tada, kai kaina yra regime_breakdown_pct=10% žemiau SMA, t. y. ne katastrofiškoje meškų rinkoje). Išeina, kai kaina atsigauna iki įėjimo metu užfiksuoto slankiojo maksimumo, po max_hold (60) barų, su 15% stop-loss arba žlugus ilgalaikiam režimui (uždarymas < SMA*(1-2*regime_breakdown_pct)). Su kapitalu susietas dydžio nustatymas perka per_trade_pct (20%) nuosavybės vienam įėjimui; spot CASH sąskaita, svertas 1.0, tik ilgosios pozicijos (tik BUY įėjimui, SELL išėjimui).

Istorinio testo peržiūra

Sharpe

0,60

Bendra grąža

3,27%

Didžiausias nuosmukis

22,79%

Iš viso sandorių

44

Pelningų sandorių dalis

50,0%

Pelno faktorius

1,04

Kodas veikia teisingai: 44/44 signalai konvertuoti į įėjimus, be nulinio dydžio ar minimalios nominalios vertės atmetimų; švari spot tik ilgųjų pozicijų patikrinto BTC nuosmukio kaupimo mechanizmo implementacija

Pakankama ~8 metų istorija (2017-2026) ir nedidelė pozicijų ekspozicija (37.9%) su padoriu 22.8% maksimaliu nuosmukiu

Pelno faktorius 1.036 — mokesčiai / poveikis sunaudoja ~96% bendrojo pranašumo; iš esmės nėra grynojo pranašumo, į kurį būtų galima optimizuoti

Sharpe 0.55 / atsigavimo koeficientas 0.15 / sharpe_ci_low -4.04 — pagal riziką pakoreguotas pranašumas statistiškai neatskiriamas nuo nulio dar nepritaikius jokios daugybinio testavimo baudos

Režimo silpnėjimas: teigiama tik 2020-2021 bulių rinkoje; 2022 -9.8%, 2023 +0.9%, 2024 +1.7%, 2025 -0.3%, 2026 -1.4% — naujausias holdout langas būtų negyvas

Tik 44 sandoriai 5 parametrų pritaikymui per 3 slankiuosius (walk-forward) langus (~15 / langui) — optimizavimas pritaikys kreivę prie duomenų ir neišlaikys Deflated-Sharpe / holdout patikros, atitinkant pasikartojantį plono PF vieno aktyvo porto nesėkmės modelį

Rezultatų suvestinė

Net pereinant prie „organinės paklausos“ monetos, tokios kaip BNB, nuosmukio kaupimo mechanizmas davė tik PF~1.0 plonos bazės portą, kurio pranašumas egzistavo tik 2020-2021 bulių rinkoje; turint per mažai sandorių 5 parametrams pritaikyti, optimizavimas pritaikytų kreivę prie konfigūracijos, kuri žlugtų holdout / Deflated-Sharpe patikroje — tai įsitvirtinęs vieno aktyvo plono PF porto nesėkmės modelis.

Ji buvo atsisakyta priešoptimizaciniame atgalinio testavimo peržiūros etape (verdiktas: atsisakyti), nes bazinis pranašumas buvo nereikšmingas — neatitiko Sharpe, trade_count, profit_factor ir max_drawdown kriterijų, o mokesčiai ir ~10.6% poveikis sunaudojo beveik visą bendrąjį pelną — ir su 44 sandoriais 5 parametrams buvo per plona optimizuoti be kreivės pritaikymo, todėl optimizavimas ir visos vėlesnės stadijos niekada nebuvo pasiektos.

Tik ilgųjų pozicijų vieno instrumento nuosmukio kaupimo strategija su BNBUSDT.BINANCE_SPOT dienos barais (tik OHLCV), kuri pirko, kai kaina buvo nukritusi bent 12% nuo 30 dienų slankiojančio maksimumo, vis dar esant 10% ribose nuo 200 dienų SMA režimo, išeinant atsigavus iki įėjimo slankiojančio maksimumo, po 60 barų laikymo, su 15% stopu arba režimo žlugimu — perkeliant įdiegtą BTC mechanizmą į BNB kaip analitiko nurodytą posūkį į organinės paklausos monetas.

Per ~8 metus (2017-11-06–2026-05-18) ji atliko 44 ilgus sandorius su 50% laimėjimų rodikliu, bet beveik be grynojo pranašumo: bendra grąža +3.3%, CAGR 0.38%, Sharpe 0.55 (CI [-4.04, 5.34]), pelno faktorius 1.04, tikėtina vertė +$67 / sandoriui, 22.8% maksimalus nuosmukis, o grąža sutelkta 2020-2021, o 2022-2026 kiekvienais metais buvo plokščia–neigiama.