ICP–RUNE Hyperliquid trijų žvakių atsigavimas ginant žvakės ekstremumą

Hipotezė

Tyrimų vadovas išvedė strategiją iš vykdomos žvakių sekos straipsnyje [FMZ 1-3-1](https://www.fmz.com/strategy/430364):): išbandyti nepriklausomas ICP ir RUNE neterminuotas pozicijas 4–HOUR žvakėse. Pradinis kodas atidaro poziciją po pradinės raudonos žvakės ir trijų kylančių žalių žvakių, apsaugą nustatant ties pradiniu minimumu. Šis įgyvendinimas išlaiko tą seką, prideda simetrišką trumposios pozicijos seką, minimalų ekonomiškai pagrįstą stabdymo atstumą, sumažintą pozicijos dydį ir laiko išėjimą. Rinkos pavedimai vykdomi signalo žvakės uždarymo kaina – registruotu kitos žvakės atsidarymo vykdymo atitikmeniu nepertraukiamoje rinkoje. Platformoje apsauginiai stabdymo pavedimai suveikia žvakės viduje. ICP yra pagrindinis instrumentas; RUNE naudoja savo papildomo instrumento žvakes. Prekiaujama tik faktiniu prieinamu laikotarpiu po kiekvieno instrumento įtraukimo į prekybą.

Simetrinė analizė apima didžiausią portfelio disbalansą: 76.8% vien ilgųjų pozicijų, kai riba yra 55%. Taip pat padidinama per maža Hyperliquid pozicijų dalis. Duomenų rinkinio koncentracijos nėra, todėl instrumentų koncentracijos procentai nenurodomi. Paieškos momentinėse kopijose tiesioginių pradinės strategijos atkartojimų nerasta. Šis modelis skiriasi nuo nesėkmingų ICP aukcionų ir prognozių bei griežtų „Three White Soldiers“ modelių: jam nereikia nei intervalo pramušimų, nei atsidarymo ankstesnių žvakių ribose. Sumažintas pozicijos dydis atliepia ankstesnį susirūpinimą dėl ICP poveikio, bet nereiškia, kad problema išspręsta. Tai du fiksuoti instrumentų atvejų tyrimai, o ne reitinguota išlikusių strategijų visuma.

Atmeskite šį Tyrimų vadovo įgyvendinimą ICP/RUNE Hyperliquid 4 valandų žvakėse, o ne bendrą FMZ pradinę strategiją. Per 179 uždarytų pozicijų vidutinė grynoji sandorio grąža yra -0.2249%, palyginti su +0.15% biržos peržiūros atskaitos rodikliu; PF yra 0.8405, o suderintas grynasis P&L – -$3,653.88. Modeliuotas poveikis panaikina teigiamą rezultatą iki poveikio; po sąnaudų abu instrumentai patiria nuostolį, nors finansavimo mokėjimai įskaityti. Optimizavimo nepagrindžia nei nustatyta įgyvendinimo klaida, nei išmatuotas perspektyvus parametrų intervalas. Mažesnis pozicijos dydis neišbandytas, o sutarčių dydis fiksuotas. Apskaitos ar duomenų trūkumas neteigiamas.

Įgyvendinimas

Nepriklausomi ICP ir RUNE 4 valandų modeliai: raudona žvakė, po jos trys kylančios žalios žvakės ir simetriškos trumposios pozicijos; pradinis žvakės ekstremumas ginamas visą patvirtinimo laikotarpį. Įėjimas uždarymo kaina yra registruotas kitos žvakės atsidarymo vykdymo atitikmuo nepertraukiamoje rinkoje. Kiekvieną poziciją saugo žvakės viduje suveikiantys 1:1 apsauginiai pavedimai ir 12 žvakių laiko išėjimas.

Išlaikomas griežtas pradinio vykdomojo kodo ginamas ekstremumas ir kylantys uždarymai, visos sąlygos atkartojamos trumposioms pozicijoms, o registruotas 1.5–3.5% reguliuojamas minimalus stabdymo atstumas apribojamas iki 8%. Rizika, apskaičiuota pagal nuosavą kapitalą, yra 0.3%; kiekvienam instrumentui nominali vertė ribojama iki 10%, o bendra vertė bendroje sąskaitoje – iki 20%. Kiekvienas instrumentas naudoja tik savo uždarytas žvakes ir tinkamumą pagal įtraukimo į prekybą datą; skaitikliai yra išliekanti skaliarinė būsena, o platforma valdo žvakės viduje suveikiančius apsauginius pavedimus. Šaltinis: https://www.fmz.com/strategy/430364. Optimizuoti tyrimų tikslais leidžiama tik min_stop_distance_pct.

Patikros rezultatai

Smėlio dėžėje vidutinė grynoji sandorio grąža yra -0.221% per 179 uždarytų pozicijų. Modeliuotas poveikis siekia $5,898, arba 256% bendrojo pelno; prieš darant išvadą, kad atsigavimo mechanizmas turi pranašumą, viso laikotarpio duomenyse įvertinkite kiekvieno instrumento vykdymo sąnaudas ir pajėgumą. Tai rekomendacija, o ne teiginys apie korektiškumo trūkumą.

Istorinio testo peržiūra

Sharpe

-0,88

Bendra grąža

-3,65%

Didžiausias nuosmukis

6,45%

Iš viso sandorių

179

Pelningų sandorių dalis

50,3%

Pelno faktorius

0,84

179 uždarytų pozicijų per 507 dienų; kodas įgyvendina nurodytą simetrišką seką, kapitalo atžvilgiu apskaičiuojamą pozicijos dydį ir apsauginius bei laiko išėjimus. Abiem instrumentais prekiaujama į abi puses.

Uždarytų sandorių P&L sutampa su galutiniu nuosavu kapitalu; atvirų pozicijų nėra.

Vidutinė grynoji sandorio grąža -0.2249% yra mažesnė už +0.15% Hyperliquid peržiūros atskaitos rodiklį; PF 0.8405 ir bendra grąža -3.6539% patvirtina neigiamą stebėtą tikėtiną vertę.

ICP patiria $1,257.72 nuostolį per 68 sandorius; RUNE patiria $2,396.16 nuostolį per 111 sandorius.

Modeliuotas poveikis siekė $5,896.68 – daugiau nei nurodytas bendrasis pelnas. QA susirūpinimas dėl vykdymo sąnaudų pasitvirtino.

Pirk ir laikyk nėra prasmingas šios ilgųjų ir trumpųjų pozicijų knygos atskaitos rodiklis. Jokia parametrų paieška nepatvirtino perspektyvaus parametrų intervalo.

Rezultatų suvestinė

Prieš tęsiant optimizavimą, būsima iteracija turėtų nustatyti, ar žvakių modelis išlieka atsparus vykdymo sąnaudoms; mažesnis pozicijos dydis dar neišbandytas.

Atgalinio testavimo peržiūroje strategija atmesta, nes modeliuotas $5,896.68 poveikis panaikino teigiamą rezultatą iki poveikio; nenustatyta nei įgyvendinimo klaida, nei perspektyvus parametrų intervalas, pagrindžiantis optimizavimą. Optimizavimas, analizė po optimizavimo ir rizikos peržiūra nebuvo atlikti.

Strategija prekiavo nepriklausomomis ICP ir RUNE Hyperliquid neterminuotomis pozicijomis 4 valandų žvakėse, taikydama trijų žvakių atsigavimo modelį ir simetriškas trumposias pozicijas, apsauginius pavedimus, sumažintą pozicijos dydį ir laiko išėjimą.

Per 507 dienų 179 uždarytų pozicijų grąža buvo -3.6539%, Sharpe rodiklis – -0.8813, o didžiausias kapitalo nuosmukis – 6.4453%. Vidutinė grynoji sandorio grąža siekė -0.2249%, pelningumo koeficientas – 0.8405, o po sąnaudų abu instrumentai patyrė nuostolį.