Strategijos

FMZ inventorių saugantis LTC neatidėliotinas arbitražas: Binance–Bybit

Rezultatas: Tikrinama

FmzInventoryConservingLtcSpotArbitrage

Hipotezė

Tikslus 善 kelių platformų apsidraudimo stabilizavimo arbitražo V2.1 taisyklių perkėlimas: pirkti neatidėliotinai LTC platformoje, kurioje kaina, įskaičius mokesčius, mažiausia, o turimą LTC parduoti platformoje, kurioje kaina didžiausia, tada prieš prekiaujant vėl sutvarkyti nesutampančius įvykdytus pavedimus. Taip išsaugomas bendras monetų inventorius, užuot atidarius trumpąją poziciją ar laukus kainų skirtumo susiaurėjimo. Šaltinio sąsajos parametrų reikšmės nepateiktos; skaitines pradines reikšmes pasirinko tyrimų vadovas. Šaltinio absoliutus kainų skirtumo slenkstis normalizuojamas pagal kelių platformų vidurio kainą. Abu paveikslai peržiūrėti: S1 yra tyrimo paskirties viršelis; S2 vaizduoja inicijavimą, kotiruočių ir sąskaitų atnaujinimus, didžiausio skirtumo pasirinkimą bei inventoriaus balansavimą. Nė viename nėra papildomų prekybos signalų. Sprendimai priimami pagal kotiruočių pokyčius; 1–MINUTE žvakės skirtos tik ataskaitoms ir periodiniam veikimo signalui. Įprastas limitinių pavedimų vykdymas palaikomas; atominis vykdymas, eiliškumo pirmenybė ir pranašumas dėl mažesnės delsos nepreziumuojami.

Abu straipsniai aprašo tą patį mechanizmą. Kelių platformų eksperimentų 8.0% lyginamas su 15% tikslu, o Binance neatidėliotina rinka – 11.3%, palyginti su 15%. Išsaugoti šaltinio neatidėliotinos prekybos inventoriaus mechanizmą svarbiau nei mažinti tik ilgąją poziciją: turimų monetų pardavimas nėra trumpųjų pozicijų atidarymas. Duomenų rinkinio koncentracijos nebuvo, todėl neteigiama, kad LTC empiriškai nenaudojamas. Šis mechanizmas tiesiogiai fiksuoja įvykdomus platformų kainų skirtumus ir iš esmės skiriasi nuo išvardytų nesėkmingų rodiklių, impulso bei finansavimo normos strategijų. Sąlygoms reikia palaikomų įprastų limitinių pavedimų ir CASH sąskaitų; nepagrįstai nepreziumuojami atominiai įvykdymai, apsidraudimo režimas ar pavedimų eilės modeliavimas.

Įgyvendinimas

Pagal kotiruotes vykdomas LTC neatidėliotinas inventoriaus arbitražas tarp Binance ir Bybit. Kiekvienoje sąskaitoje nustatomas 10% inventorius, tada teikiami suporuoti limitiniai pavedimai, pirmiausia pirkimo, kai skirtumas viršija pagal mokesčius pakoreguotą ir pagal vidurio kainą normalizuotą ribą; likę pavedimai atšaukiami per kitą tinkamą kotiruočių patikros ciklą, o bendras LTC inventorius atkuriamas rinkos pavedimais. Žvakės tik pateikia neapdorotą kotiruočių skirtumą. Pasiekus 12% bendro kapitalo nuosmukį nuo piko, naujos pavedimų poros nebesudaromos, o išsaugotas inventorius lieka.

Įgyvendina turimų monetų pardavimą, platformos parinkimą pagal kainą su įskaičiuotais mokesčiais, slide=(neapdorotas pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas)/slide_ratio bei atšaukimą prieš bendro inventoriaus atkūrimą pagal [FMZ anotuotą V2.1](https://www.fmz.com/bbs-topic/987). Abiejų kotiruočių laikas turi būti ne vėlesnis nei sprendimo momentas, o jų amžius – ne daugiau kaip 1000 ms. Pinigų likutis ir turimas kiekis riboja kiekvieną suporuotą pavedimą. Atominis vykdymas, eiliškumo pirmenybė ir atsarginis žvakių kainos naudojimas nepreziumuojami. Būtina turėti istorines abiejų platformų kotiruotes; jų trūkstant, neprekiaujama.

Analizė

Supaprastinta kelių platformų apsidraudimo stabilizavimo arbitražo strategijos versija (tik tyrimams)

Analizė

Kelių platformų apsidraudimo stabilizavimo arbitražas V2.1 (anotuota versija)

„Stratmill“ yra tyrimų ir popierinės prekybos įrankis, o ne finansų konsultantas ar brokeris. Testavimo ir popierinės prekybos rezultatai yra hipotetiniai. Prekyba susijusi su nuostolio rizika.