TRX dienas pakāpeniskā ilgtermiņa momentuma garo pozīciju stratēģija ar tirgus režīma filtru

Viena instrumenta ilgtermiņa momentuma stratēģija tikai ar garajām pozīcijām TRXUSDT beztermiņa nākotnes līgumos, izmantojot dienas sveces un tikai OHLCV datus. TRX (Tron) strukturāli atšķiras no pārējiem pieejamajiem lielākajiem kriptoaktīviem — tā cenas dinamiku galvenokārt nosaka stabilo kriptomonētu emisijas plūsmas Tron blokķēdē (USDT-Tron ir pasaulē lielākā stabilo kriptomonētu platforma pēc pārvedumiem), tāpēc tā svārstīguma profils ir būtiski zemāks nekā citiem L1, un tā korelācija ar BTC ir ievērojami vājāka. Tas nodrošina patiesu portfeļa diversifikāciju: pašreizējās izstrādes procesā esošās stratēģijas aptver BTC (ienesīgums no negatīvas finansēšanas likmes + tūlītējā tirgus cenas kritums DCA), ETH (zelta krusts), BNB (izlaušanās ar apjomu + atgriešanās pie vidējā nedēļas nogalē), SOL (EMA tendences turpinājums), LINK (vairāku nedēļu tendence), DOT (EMA korekcija), AVAX (pozīcijas turēšana mierīgā tirgus režīmā) — tie visi ir instrumenti ar augstu beta koeficientu attiecībā pret BTC. TRX vienmērīgākā augšupejošā tendence ar zemāku svārstīgumu rada kvalitatīvi atšķirīgus ienesīguma sadalījumus. Stratēģija izmanto LADDERED momentuma apstiprinājumu (cena pārsniedz tās līmeni pirms 30 dienām AND pirms 60 dienām, kā arī 30 dienu ienesīgums > 8%), nevis izlaušanos no kanāla — apzināti izvairoties no neveiksmju modeļa, kas saistīts ar pozīciju kanālā un ir izraisījis ~6 stratēģiju neveiksmi — un apvieno to ar pārbaudītu arhitektūru: dienas dati / tikai garās pozīcijas / tirgus režīma filtrs / ATR slīdošais zaudējumu ierobežošanas orderis. Šī arhitektūra ir devusi veiksmīgus rezultātus ar Šarpa koeficientu 4.04 (ETH zelta krusts), 3.33 (BTC tūlītējā tirgus cenas kritums) un 2.03 (BNB izlaušanās ar apjomu). Maz signālu gadā (~5-12 pozīciju atvēršanas), saglabājot minimālu komisijas maksu negatīvo ietekmi uz ienesīgumu.