TRX Momentum long quotidien à paliers sur le long terme avec filtre de régime

Une stratégie de momentum à long terme, exclusivement acheteuse et portant sur un seul instrument, sur les contrats à terme perpétuels TRXUSDT, utilisant des bougies journalières et uniquement des données OHLCV. TRX (Tron) présente une structure unique parmi les principales cryptomonnaies disponibles — l’évolution de son cours est dominée par les flux d’émission de stablecoins sur la blockchain Tron (USDT-Tron est la première plateforme de stablecoins au monde en matière de transferts), ce qui rend son profil de volatilité sensiblement inférieur à celui des autres L1 et sa corrélation avec BTC nettement plus faible. Cela apporte une véritable diversification du portefeuille : les stratégies déjà présentes dans le pipeline couvrent BTC (portage lié à un taux de financement négatif + drawdown au comptant DCA), ETH (croisement doré), BNB (cassure accompagnée de volumes + retour à la moyenne le week-end), SOL (poursuite de tendance EMA), LINK (tendance sur plusieurs semaines), DOT (repli EMA), AVAX (maintien de position en régime calme) — autant d’instruments présentant un bêta élevé par rapport à BTC. La tendance haussière plus régulière et moins volatile de TRX produit des distributions de rendements qualitativement différentes. La stratégie utilise une confirmation du momentum LADDERED (cours supérieur à ses niveaux d’il y a 30 jours AND d’il y a 60 jours, avec en outre un rendement sur 30 jours > 8%) plutôt que des cassures de canal — évitant explicitement le schéma d’échec lié à la position dans le canal qui a condamné ~6 stratégies — et l’associe à l’architecture éprouvée combinant fréquence journalière / positions exclusivement acheteuses / filtre de régime / stop suiveur ATR, qui a produit des succès avec des ratios de Sharpe de 4.04 (croisement doré sur ETH), 3.33 (drawdown au comptant sur BTC) et 2.03 (cassure accompagnée de volumes sur BNB). Peu de signaux par an (~5-12 entrées en position), ce qui limite au minimum l’impact des frais sur la performance.