LINK Daglig 50/200-EMA Golden Cross Momentum Long med ATR Trailing Stop
Hypotese
En long-only enkelt-instrument trendfølgende strategi på LINKUSDT perpetual futures som bruker daglige stolper og OHLCV-kun data. Dette forslaget bruker arkitekturen bevist på ETH Daily Golden Cross Momentum (Sharpe 4.04, paper_stage — den høyeste Sharpe daglige strategien i denne pipelinen) på LINK. Aktiva-valg er rettferdiggjort av LINK-SPECIFIC empirisk bevis — TWO uavhengige bevispunkter for rene daglige trenddynamikker: (1) LINK 1D Flerukers Trendkontinuasjon Sharpe 2.55 (fremmes), (2) LINK Daglig EMA Trendkontinuasjon venter. Begge bruker EMA-stakk-baserte daglige trendfølgende arkitekturer og har demonstrert rent passform på LINK. Golden Cross legger til en tredje komplementær mekanisme: i stedet for tilstandsbasert trendkontinuasjon (som begge eksisterende LINK strategier er), er dette en EVENT-basert regime-endringsutløser (den faktiske 50/200 EMA krysningen). Annet signaltetthetsprofil — Golden Cross utløses kun ved store regimeoverganger (1-3 hendelser per syklus), mens tilstandsbaserte strategier utløses gjentatte ganger under regimet. Dette forslaget adresserer eksplisitt de nylig dokumenterte arkitektur-speil-feilene: (a) NOT replikerer den mislykkede BNB Golden Cross — BNB mislyktes fordi BNB har sterkere mean-reversion enn ETH på daglig AND hadde kun ONE fungerende strategi (4H Volume Breakout) på intratids-tidsramme, så den daglige Golden Cross var empirisk ustøttet. LINK har TWO uavhengige daglige trend-bevispunkter (vs BNB's null), vesentlig sterkere empirisk rettferdiggjøring. (b) NO lokke-og-bytte — strengt LINKUSDT.BINANCE perp gjennomgående, (c) sensitivity_passed=true med cliff_count=0 REQUIRED før optimalisering, (d) ATR-volatilitetsjusterte utganger (ingen fast-prosent trail). Eksisterende LINK strategier i pipeline (LinkDailyMultiWeekTrendContinuationLong, LinkDailyEmaTrendContinuationLong) bruker STATE-baserte EMA-stakk trendfiltre; dette foreslår EVENT-basert krysningsutløser — ortogonal signalmekanisme på samme daglige tidsramme. Enkelt-dominerende-filter design. Kalibrert for ~1-3 innganger per syklus (veldig lav frekvens, veldig høy per-handel forventning).
Stratmill er et forsknings- og papirhandelsverktøy, ikke finansiell rådgivning eller en megler. Backtest- og papirresultater er hypotetiske. Handel innebærer risiko for tap.