ADA 每週日曆效應只做多：週五收盤買進、週一開盤賣出，搭配 4H 趨勢濾網，標的為 ADAUSDT.BINANCE

假說

在 ADAUSDT.BINANCE 上採用長倉、單一標的的日曆效應策略——近期多項以 ADA 為基礎的流程成功案例已確認此策略可測試（ADAKeltnerRangeTradingLongShort、ADAVolContractionSqueezeLong、ADADonchianBreakoutLong4HOnly、ADALINKCointegrationPairsReversion60Day4H、ADAMultiTimeframeDonchianBreakdownShort 均以 ADA K 線順利完成回測）。此策略在結構上有別於 EVERY 投資組合策略，也有別於失敗的 Keltner 區間交易策略：它NOT是均值回歸策略，NOT是突破策略，NOT是動能策略，NOT是配對策略。這是一種 CALENDAR-EFFECT / WEEKDAY-SEASONALITY 策略——投資組合中的FIRST。假說：加密貨幣市場存在有文獻記載的 WEEKEND→MONDAY 反彈效應（Caporale 等人 2019《加密貨幣市場的持續性》；Aharon-Qadan 2019《比特幣與星期效應》）。Binance 週末交易量約為平日交易量的 40-60%；機構及演算法資金流暫停，僅有散戶參與的資金流造成較大的波動區間與可預測的週日晚間漂移。從週五收盤到週一開盤的交易捕捉：(a) 週日晚間重新累積，機構資金為交易週預先布局；(b) 週一早上成交量回歸帶來的溢價。CRITICALLY，此策略納入 4H 趨勢篩選條件——直接處理 Keltner 策略的失敗模式（未設趨勢篩選的對稱區間交易）。只在確認的 UPTREND 狀態期間進場（4H 收盤價 > 50 期 SMA AND 斜率為正）——此篩選條件確保只在週季節性效應於實證上最強的 DURING 多頭狀態中捕捉該效應（Aharon-Qadan 記錄指出，星期效應取決於市場狀態，在趨勢明確的加密貨幣市場最強）。採用 ONLY ADAUSDT.BINANCE 4H K 線——已確認可測試。填補關鍵缺口：(1) 投資組合中的 FIRST CALENDAR-EFFECT 策略（全新機制類別），(2) 單一標的，簡單易行，(3) 已確認可測試的交易標的，(4) 配有趨勢篩選條件的長倉策略——針對 Keltner 區間交易策略未設趨勢篩選的對稱交易失敗模式。部位規模：每筆交易 18%。每筆交易風險：約 1.5%，由停損封頂。