SOL 清算連鎖耗盡反轉策略（幣安 USD-M 永續合約，強制流動性超調反向操作，短週期多空）

假說

一個短週期、加密原生微觀結構策略，在 SOLUSDT.BINANCE USD-M 永續合約上反向操作由強制清算連鎖反應所造成的價格超調。清算是機械式、不受價格影響的市價單（即交易所強制平倉保證金不足的部位），因此一連串強制賣單會暫時將價格推向 BELOW 公允價值，而一連串強制買單（軋空）則會將其推向 ABOVE —— 一旦強制流動性耗盡，兩者皆會均值回歸。該策略自幣安清算補充數據源偵測到極端的清算爆發事件，確認其對應的急劇價格變動後，進場建立反向部位以捕捉反彈。這明確 NOT 屬於 carry（套息）、資金費率或基差交易 —— 本次會話中被放棄的策略集群皆為 carry/basis 費率主導，而本機制在結構上截然不同：它捕捉的是巨大的（1-3%）機械式超調，而非低於費率的價差。這也是投資組合首次使用清算數據源，補足了原本代表性不足的短週期與多空類別。單一標的、少量參數、對稱的多空配置，以保持簡潔並對各種市場狀況具備韌性。