SUI 日線三棒反轉做多

假說

這是一項僅做多、單一標的的價格行為策略，交易 SUIUSDT 永續期貨，使用日線（1D）及 ONLY OHLCV 資料。策略偵測經典的「三根 K 線反轉」衰竭形態：連續兩根下跌 K 線（各自的最低價與收盤價均低於前一根），接著第三根「吞噬」K 線收盤價高於 2 根 K 線的最高價。價格行為文獻（Brooks、Lance Beggs）廣泛記載此形態是高確信度的短期投降與吸收訊號——賣方經過兩日後力竭，買方於第三日果斷進場。選擇 SUI 的原因是：(a) Binance 有 18+ 個月的日線資料；(b) 先前的任何假設或管線執行都未曾嘗試此策略；(c) 山寨幣日線波動率產生的三根 K 線反轉，在隨後數日的平均延續幅度為 4-8%，遠高於 0.15% 期貨手續費門檻。此策略具有 NO 指標狀態（無 SMA、無 RSI、無布林通道），並設有超出 3 根 K 線的 NO 暖機區間，且使用 NO 輔助資料（無資金費率、無 OI、無強制平倉資料）——明確選擇這些設定，是為了降低驗證階段的複雜度，因為近期較複雜策略屢次發生 verifying_stuck_3_timeouts 失敗。