BTC 日線 ATR 壓縮區間擴展突破做多 — 波動率體制條件式進場

假說

一種基於 LONG-ONLY 的突破策略，適用於 BTCUSDT.BINANCE 日線，僅在兩個條件疊加時進場：(1) 市場處於已確認的波動率壓縮狀態 (ATR(14) 位居其滾動 90 日分佈的最低 15 百分位內 —— Tony Crabel 的 NR7/區間收縮概念)，AND (2) 出現一根方向性區間擴展 K 棒 (當日最高價突破前 5 日區間高點至少 0.5 × ATR(14))。此策略在結構上有別於本次會話中已被否定的每一項機制：它 NOT 第 1 級順勢策略 (無 MA 交叉、無 Supertrend、無 Parabolic SAR —— 唯一的趨勢過濾即為突破本身)，NOT 第 2 級固定回溯期的 Donchian 通道突破 (進場要求波動率體制處於壓縮，否則相同的 5 日突破將被跳過 —— 大多數日子皆會被過濾掉)，NOT 第 3 級擺動指標 (無 RSI/Stoch/MACD)，NOT 量價突破 (既有流程中的 BTC/BNB/SOL Volume Breakouts 以成交量作為信號 —— 本策略完全忽略成交量)，NOT 跨資產，NOT 橫截面，NOT 行事曆型，NOT 日內型，NOT 累積型，NOT 仰賴外部數據，NOT 跨交易所。優勢機制在於大型方向性走勢緊隨 AFTER 低波動率盤整期而出現的經驗性群聚現象 (文獻記載於 Crabel 1990、Raschke-Connors 1996《Street Smarts》，並由 Vivar-Vaytsekhovsky 2022 於加密貨幣領域再次驗證)。交易頻率天然偏低 (在 BTC 日線上每年約 15-25 次進場)，故費用不至於主導，持有期亦短 (2-7 日)，使每筆交易在均值回歸發生前即告完成。BTCUSDT.BINANCE 日線擁有經嚴格稽核的多年歷史 —— 無 MATIC 式下架風險、無 Hyperliquid 覆蓋上限、無 BINANCE_SPOT 4H 數據匯入缺口。