Binance USD-M 長期時間序列動能籃子（成熟主流幣、6 個月趨勢、每月再平衡、波動率調整、多空）

假說

跨約 10 個已確認具完整歷史資料的 Binance USD-M 主流幣，建立多品種 LONG-HORIZON（宏觀）時間序列動能多空組合（BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、DOGE、ADA、LTC、LINK、BCH）。若某主流幣的 OWN 長期趨勢（約 6 個月）向上，便持有其 LONG；趨勢向下時則 SHORT，僅於 MONTHLY 再平衡。這是對本次研究最重要教訓的刻意回應：分析者已確切證實，主流幣的 SHORT-HORIZON 單根 K 線訊號受雜訊與手續費主導（15 分鐘突破延續策略與 4 小時成交量高潮反轉策略都虧損約 98%），而這項原理經 ONLY 驗證的形式是 DAILY 或更慢的 TREND（每日波動率目標組合：+392%，夏普值 2.59）。此策略將已驗證的優勢延伸至趨勢持續性STRONGEST、雜訊與費用WEAKEST的週期——經典的 6-12 個月管理期貨動能——以近乎零換手率捕捉緩慢的加密貨幣長期趨勢。相較每週再平衡的主推組合，本策略的持有週期不同（數月而非數週，因此是更慢、換手率更低的配置），補足最少被研究的週期區段（macro_1w_plus，佔 0.2%）。策略只使用成熟主流幣的每日 OHLCV，資料可靠（廣泛山寨幣組合會因 data_unavailable 而失效），並避開所有已被否定的類別（不做日內交易、MR 反轉、基差／資金費率／選擇權／COIN-M/HL／強制平倉）。多空配置改善 87% 偏多的不對稱性；每月再平衡使費用微不足道；少量參數則降低過度擬合風險。