一個僅做多、單一標的的VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION策略,標的為ETHUSDT永續期貨,使用4小時K線與僅OHLCV資料,並附帶日線牛市體制過濾。本提案是剛新增的 BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong 的第CROSS-ASSET個COMPLEMENT,將相同的RSI(2)動量均值回歸機制應用於ETH。該機制在文件記載的失敗模式方面DOUBLY FILTERED:(1) AVOIDS「altcoin_daily_minimum_param_trend」模式,該模式放棄了SOL Donchian 與AVAX Trend —— ETH是TOP-2加密貨幣(明確排除於山寨幣模式之外),使用4小時而非日線(訊號密度高),且採用均值回歸而非趨勢追蹤(不依賴山寨幣週期峰值尾部交易);(2) AVOIDS「假設指定 FactoryStrategy 不支援的標的類別」模式,該模式放棄了兩項 Deribit 選擇權策略 —— 本策略使用LINEAR FUTURES(ETHUSDT.BINANCE永續期貨,完全受 FactoryStrategy 支援),不使用選擇權或多腿衍生性商品。RSI(2)機制為 Larry Connors 在《Short-Term Trading Strategies That Work》(2008)中記載的經典短期均值回歸觸發訊號:RSI(2) <= 5代表歷史RSI(2)讀數中底部約2-3%,標記出統計上極端的動量耗竭,歷史上此情況領先於均值回歸反彈。在ETH上的經濟機制因ETH特有的資金流動而放大:(a) ETH擁有所有山寨幣中最高的衍生品未平倉量,產生週期性的清算連鎖反應,創造RSI(2)極端值,(b) ETH質押收益流提供系統性的逢低買盤壓力(驗證者在超賣價格時將資金再平衡至ETH),(c) ETF再平衡在極端價位創造機構買盤堆積。與投資組合中其他每個ETH策略在機制上截然不同:EthDailyGoldenCrossMomentumLong 在罕見的體制變更事件(黃金交叉)時觸發;EthBtcRatioDailyEmaTrendLongEth 在緩慢的跨資產輪動時觸發。NONE捕捉日內動量極端反轉事件,每年觸發約30-60次。這為ETH提供三種正交的訊號頻率:罕見(體制變更)、緩慢(跨資產趨勢)、快速(動量回歸)。在6年間的交易頻率為每年30-60筆,共180-360筆交易,於每個前進走勢視窗中60-120筆交易 —— 在結構上INCOMPATIBLE於尾部相依性失敗模式,該模式需要1-2個極端交易來驅動績效表現。僅4個明確參數(RSI週期=2、RSI閾值、體制SMA週期、停損百分比)。