跳至內容
所有假設

假設

大型現貨雙動能輪動,僅做多(多工具 BINANCE_SPOT 籃子、每日 K 線/每週再平衡、橫斷面相對強度+絕對趨勢現金篩選、無槓桿、低換手、少參數)

Spot Large-Cap Dual-Momentum Rotation, Long-Only (Multi-Instrument BINANCE_SPOT Basket, Daily Bars / Weekly Rebalance, Cross-Sectional Relative Strength + Absolute-Trend Cash Filter, No Leverage, Low-Turnover, Low-Parameter)

一種LONG-ONLY、MULTI-INSTRUMENT雙動能輪動策略,涵蓋BINANCE_SPOT(BTCUSDT、ETHUSDT、BNBUSDT、SOLUSDT)上少量流動性高的大型現貨主流幣,採用日線並每WEEKLY再平衡。此策略結合策略工廠唯一反覆驗證的優勢類型(動能/趨勢),以及近期失敗策略所欠缺的兩項穩健性設計:(1)運行於存續率最高、配置權重最低的交易場所——BINANCE_SPOT(9.4%,目標為≥15%)——主流幣…

假說

一種LONG-ONLY、MULTI-INSTRUMENT雙動能輪動策略,涵蓋BINANCE_SPOT(BTCUSDT、ETHUSDT、BNBUSDT、SOLUSDT)上少量流動性高的大型現貨主流幣,採用日線並每WEEKLY再平衡。此策略結合策略工廠唯一反覆驗證的優勢類型(動能/趨勢),以及近期失敗策略所欠缺的兩項穩健性設計:(1)運行於存續率最高、配置權重最低的交易場所——BINANCE_SPOT(9.4%,目標為≥15%)——主流幣在此有DEEP多年乾淨歷史資料(BTC/ETH始於2017,SOL/BNB始於2020),因此走步分析和近期保留樣本尾段涵蓋真正的多頭、空頭與盤整市況,而非單一平淡的6個月區間(這正是導致HL動能衝擊與軋空策略失敗的問題);(2)採用ABSOLUTE趨勢現金篩選器,當沒有資產處於上升趨勢時,便將投資組合轉為USDT(退出市場),從結構上避開純-OHLCV HL策略因連月全數下跌而失敗的情況。本策略刻意NOT所有地雷類型:NOTDeribit 選擇權(測試框架故障)、NOTHyperliquid 的OI/清算/逐筆成交微觀結構(資料受限)、NOT單一標的日內突破/反轉策略(難以移植至加密貨幣24小時不停盤的行情),以及NOT衰退主流幣的資金費率套利。跨資產類別的橫截面與絕對(「雙重」)動能,是文獻記載最廣泛、跨市場狀態穩健的異常現象之一;加密貨幣主流幣之間亦有明顯的領漲輪動(BTC季與山寨幣季),本策略能捕捉這種輪動。低換手率(每週調整並設遲滯緩衝)使現貨手續費(約0.20% RT)可忽略,參數數量也極少(4),以避免一再出現的過度擬合。成交設定為BINANCE_SPOT(低配置權重交易場所),並涵蓋多種工具(14.4%)。

Stratmill 是一款研究與模擬交易工具,並非財務建議或經紀商服務。回測與模擬交易結果均為假設性質。交易涉及虧損風險。