BNB 4H RSI(2) 極度超賣均值回歸做多策略，帶每日多頭市場狀態濾網

假說

一個僅做多、單一標的的 VELOCITY-BASED 均值回歸策略,應用於 BNBUSDT 永續期貨,使用 4 小時 K 線及僅 OHLCV 的資料,並以日 K 線牛市 regime filter。這是與管線中其他所有策略都不同的 STRUCTURALLY DIFFERENT 機制:10 中的 6 為動量/突破(趨勢延續),1 為 BB-距離均值回歸(SOL 4小時 BB — 當價格 FAR 自均值時觸發),3 為日線趨勢或累積。沒有任何一個使用基於速度的極端 RSI 觸發器。RSI(2) 是教科書等級的 Larry Connors 短期均值回歸觸發器(文獻記載約 2008,跨資產類別穩健約 17 年):它捕捉近期下跌的 SPEED,而非與均值的絕對距離,在不同於布林通道的市場微結構條件下觸發。兩者觸發的 K 線大致不重疊:BB 在價格低於均線多個 sigma 時觸發(緩慢、由漂移驅動的下跌);RSI(2) 在價格於僅 2 根 K 線內急劇下跌時觸發(快速、由恐慌驅動的拋售)。這使得 SOL-4H-BB 與 BNB-4H-RSI(2) 在投資組合中構成一對真正的正交均值回歸組合,而非冗餘覆蓋。BNB 的選擇是經過特定考量的,因為 (a) BNB 在投資組合中僅有 ONE 個晉升策略(BnbFourHourVolumeBreakoutLong),因此本策略填補了 BNB 的機制多元化缺口,(b) BNB 的 4小時期貨資料路徑在實證上可靠(由既有的晉升突破策略證明),(c) BNB 在盤中時間框架上具有獨特的、由零售驅動的超賣後反彈動態(幣安生態系代幣,針對 BNB 特定 FUD 的零售恐慌通常在 4-12 小時內反轉),(d) BNB 波動率(每日約 3-4% ATR)高到足以產生高於 0.10% 手續費閾值的有意義單筆報酬,但低到足以避免迷因資產的劇烈反覆震盪。關鍵的是,本策略 AVOIDS 對日 K 線的依賴(這已造成 10 次以上 Layer 3 基礎設施故障),方法是使用 4 小時 K 線以及日 K 線 regime filter,其中日 K 線僅需提供最近一次的收盤價(資料依賴度低得多)。總共僅有 4 個參數(RSI 週期=2、RSI 超賣閾值、日線 regime EMA 週期、停損百分比),皆具經濟意義且解讀穩定。