橫截面短期反轉，Binance USD-M 永續合約美元中性多元組合（買進多日輸家／放空多日贏家，約 3 天再平衡，波動率縮放，市場中性，純 OHLCV，低參數）

假說

一項MARKET-NEUTRAL（美元中性）LONG-SHORT橫斷面SHORT-TERMREVERSAL策略，投資於由流動性高的 Binance USD-M永續合約構成的DIVERSIFIED投資組合。每隔約3天再平衡一次，依過去3天報酬為投資組合排序，以等名目金額做多LONG表現最差者、做空SHORT表現最佳者，並持有至下次再平衡。此設計刻意分散策略工廠的EDGETYPE：投資組合大量配置於中期MOMENTUM（方向性與中性），而短期橫斷面反轉是獨立且有實證記錄的加密貨幣異象（過度反應／流動性供給溢酬），與前者大致正交。此策略旨在避開紀錄中所有失敗模式：(1) DIVERSIFIEDBASKET並設有單一標的權重上限——分析師在單一山寨幣XRP策略因一次日內新聞事件而遭-95%後明確提出的建議（「使用分散的橫斷面投資組合，避免單一新聞事件抹去整個部位」）；此處沒有任何單一標的能主導投資組合，且SHORT側分散持有多個贏家，而非集中押注。(2) MARKET-NEUTRAL——剔除BTC/市場 beta，使近期留出尾段資料不會成為單一體制下的方向性押注（近期體制無法泛化，正是導致HL動能策略失敗的原因）。(3) RANK-BASED、HOLD-TO-REBALANCE建構，採用SYMMETRIC報酬結構——避免NOT小型TP/大型停損的反向幾何設定；這種設定曾使COIN-M布林通道反向策略失效（沒有固定停利或緊密停損；每個週期只重新排序部位）。(4) PUREOHLCV——不依賴脆弱的補充資料（OI/強平／資金費率資料缺口曾阻礙HL-OI、強平與跨交易場所資金費率策略）。此策略與現有的7天橫斷面反轉同類策略不同，採用較短的約3天週期與波動率縮放權重；也不會與已晉升的主流幣動能策略重複。參數數量少（4）。補足比重偏低的多空（14.7%）與多標的（14.5%）類別，並分散以動能為主的投資組合。