BTC→LTC Beta 滯後追趕，多空策略（同一交易場所的雙標的：BTCUSDT.BINANCE 作為非交易的 LEAD 訊號 → 交易 LTCUSDT.BINANCE 永續合約、1 分鐘 K 線；在強烈 BTC 脈衝後，當另類幣尚未反映價格時進場買進落後標的；限時持倉、3 個參數）

假說

量化交易：LONG-SHORT短線LEAD-LAG策略，在同一SAME場域（BINANCE USD-M）交易BTC向高 Beta 山寨幣傳遞的資訊；BTCUSDT是NON-TRADED領先／訊號來源，LTCUSDT是交易標的ONLY。這是刻意採用的新機制族：非套息、非選擇權、非OI/強平、非橫截面排名，也非單一標的反轉或脈衝；因其他機制不是已部署的重複策略，就是本時段的失敗策略。已記錄的加密貨幣微觀結構效應：BTC在價格發現上領先山寨幣群，而低階山寨幣（LTC）對劇烈的BTC脈衝會短暫延遲重定價，並非即時反應；殘餘補漲是單一標的視角看不見的方向性優勢。本時段失敗策略帶來的CRITICAL設計教訓：ETH吃單流反轉與深度負資金費率籃子，在TRADE COUNT上都失敗（18筆交易／零筆），因雙重嚴格門檻使進場數低於約100筆的可衡量下限。策略經設計以FIRE FREQUENTLY——多年度1m歷史中，BTC產生許多強勁的3分鐘脈衝，因此即使只篩選強脈衝，預期每年仍有數百筆，樣本足以衡量。採用SINGLE明確方向門檻（強BTC脈衝＋山寨幣反應不足），而非複合極端門檻。涵蓋三個代表不足的類別：短週期（8.2%對比>=10%）、多空方向（14.4%）及配對範圍（13.5%對比15%）。3參數可供比較。費用計算：進場條件要求EXPECTED補漲幅度超過約0.25%（BTC脈衝 >= 0.5%，且山寨幣捕捉不到一半），足以支付約0.10% USD-M來回成本2.5x；時間上限則抑制持續付費造成的頻繁交易。