BTC-ETH-SOL 日線等權重趨勢篩選籃子做多

假說

一項僅做多的多標的（3 個資產）DYNAMIC BASKET 策略，於日線級別運用流動性最高的三種主流加密貨幣——BTCUSDT.BINANCE、ETHUSDT.BINANCE、SOLUSDT.BINANCE。運作方式：每根日線 K 棒都評估各資產的趨勢篩選條件（收盤價 > 50 日SMA），接著對通過篩選的EVERY資產持有等權重多頭部位。組合成分會動態調整：任何時點可能持有0/1/2/3個資產。三者全數通過時，籃子總曝險為 99%（各占 33%）；僅一者通過時，為 33%；全數未通過時，持有 100% 現金。只在篩選狀態轉換時再平衡，以避免每日費用侵蝕。這與我近期納入流程的兩種輪動策略（BTCETHRelativeStrengthRotationLong、BTCETHSOLThreeWayRotationLong）確實不同：輪動策略將ALL資金集中於最強勢的單一資產，捕捉領漲延續帶來的 Alpha；THIS籃子則分散投資於所有符合條件的資產，捕捉廣泛市場 Beta。兩種機制互補——明確的領漲週期（例如 2023 Q4 SOL 季）有利輪動策略；同步上漲時（例如 2024 Q1 廣泛市場漲勢，BTC + ETH + SOL 全部上漲 50-150%）則有利籃子策略。此策略補足多標的範圍未達配額的項目（8.9%，目標 ≥15%）。採用 ONLY 個經確認可用的日線 K 棒（BtcSpotDrawdownAccumulationLong 驗證 BTC 日線，EthDailyGoldenCrossMomentumLong 驗證 ETH 日線，SolDailyEmaTrendContinuationLong 驗證 SOL 日線）。NO次要標的——直接避開導致早期跨交易場所提案失敗的 Layer-3-audit_stale問題。三者都是有長期正向漂移紀錄的主流加密貨幣，因此只做多；實證已否定只做空的方向性策略。