BTC 4 小時波動擴張與收盤位置反轉多空策略（BINANCE USD-M 期貨、4 小時、僅 OHLCV、價格行為機制）

假說

針對 BTCUSDT.BINANCE 的單一標的多空價格行為反向交易策略。機制每根 K 棒讀取 INSIDE 的結構，而非跨棒分析：當單根 4 小時 K 棒出現異常大的區間（波動擴張），且 AND 收盤價接近自身區間的一端，這表示造成擴張的方向性走勢已衰竭——賣方在高點吸收買盤壓力，或買方在低點吸收賣盤壓力。區間內收盤位置反映 WHO 贏得該棒最後幾筆交易，這是單靠成交量無法得知的。下一根 K 棒開盤時，順著推測的衰竭方向反向交易。DELIBERATE DATA-SAFETY DESIGN：我最近的 THREE 個假說（ETH/BTC 個配對、SOL 個 HL 資金費率、ETH 個現貨與永續合約套利）在第 3 層都以 `data_unavailable: refill pending` 失敗，資料似乎最常在補充資料流中的 6H/8H K 棒類型 AND 上失效（funding_rate、taker_ratio）。此假說採用 ONLY BTCUSDT.BINANCE-4-HOUR（已成功上線的 BtcFourHourVolumeBreakoutLong 路徑），搭配 ZERO 補充資料——完全基於 OHLCV。填補了三個代表性不足的投資組合類別：（1）多空方向（目前 9.8%，相較於 ≤55% 的純多頭上限——違規次數最多的配額）；（2）價格行為機制類別（先前每個假說都使用衍生品資料訊號——資金費率、OI、主動買賣比率、IV、清算、比率價差——這是純粹讀取 OHLCV K 棒結構，屬於根本不同的訊號類別）；（3）棒內微觀結構解讀（讀取區間內收盤位置是 K 棒型態技巧，目前尚未出現在投資組合的成交量突破、趨勢、動能或均值回歸策略中）。每年預計約有 100-200 次進場週期，乘以 6 年的 BTC 4H 資料，共有 600-1200 筆交易，遠高於走步分析的樣本數下限（ADA 在 62 失敗）。此機制專為 BTC 設計（依 BTC 4H 的典型區間分布校準），在結構上不受 AVAX 式跨資產類比過度擬合影響，因為本策略並未聲稱可套用至同類資產。